Как ваш робот контролирует риски неверно выставленных брокером лимитов?

Я тут довольно сильно увлекся робототехникой, и мне вот интересно:

кто и каким образом контролирует риск выставления брокером «левого лимита» или позиций? Как ваш робот пережил сбой 19 декабря?

У меня роботы сами считают все, и если у них расходятся данные с лимитами полученными от брокера (не всегда косячит биржа — гораздо чаже брокер может выставить ересь) они сигналят об этом остановив работу.

А как у вас? Поделитесь опытом. :)

алготрейдинг

asf-trade

Москва

316

2 210

с 21 декабря 2010

25 Комментариев

Werner Heisenberg
21 декабря 2011, 12:36
у меня все сделки пишет в файл и не привязан к счету… так что если неа счете глюк — ему реально ПОФИГ, даже не дернется, но есть риск — что он чего-то не запишет… по факту такого не было
+1
vfreeman
21 декабря 2011, 12:40
а как ты поймешь что лимит левый? по своим сделкам? я в августе этого год попал очень сильно — заявки выставлялись, сделки проходили (менялась позиция по инструментам), а вот в таблице сделок не появлялись мои сделки. мой алгоритм не был на это расчитан — в итоге я набрал на весь депозит против рынка :)
кстати перед этим брокер уведомил о «возможных технических проблемах с отображением информации в таблицах» — только мой робот не читал уведомления, а меня естественно не было возле терминала :)))
+1
- asf-trade
  21 декабря 2011, 13:36
  vfreeman,
  
  я потом и спрашиваю — у кого какой опыт :)
  +1
  - vfreeman
    21 декабря 2011, 14:20
    asf-trade, получилось, что у меня опыта не было :)
    кста, а с какой платформой работаешь?
    0
Радик Мингазов
21 декабря 2011, 12:42
То же об этом задумался — как бы мой робот отреагировал на недавний глюк, посмотрел еще раз код. Робот ведет свой внутренни учет, все пишет в лог, торгует фиксированным количеством контрактов и данные брокера почти не смотрит. Ему это сбой по барабану:) Робот не скальпер — 2-4 сделки в день.
+1
- vfreeman
  21 декабря 2011, 12:46
  Радик Мингазов, «и данные брокера почти не смотрит» — вы явно что-то курите! а что является результатом открытия позиции? запулил заявку по рынку значит открылась позиция?
  +1
  - Радик Мингазов
    21 декабря 2011, 12:51
    vfreeman, сервер сразу же отвечает о результате обработки поданной заявки, она либо исполнена, либо не исполнена. Если исполнена — позиция открыта.
    +1
    - vfreeman
      21 декабря 2011, 12:57
      Радик Мингазов, это шутка? заявка может быть ЗАРЕГИСТРИРОВАНА, а потом может быть ИСПОЛНЕНА. а еще может ИЗМЕНИТЬСЯ позиция по инструменты. после исполнения в таблице может ПОЯВИТЬСЯ запись о сделке. это 4 состояния которые НЕОБХОДИМО отследить.
      +1
      - Сармин Алексей (escoman)
        21 декабря 2011, 13:00
        vfreeman, не нужно в случае позиционных роботов, которые делают 2-3 сделки в день. Проще визуально контролировать.
        
        Если робот делает сотни сделок, то там да. Нужен контроль более существенный.
        +1
        vfreeman
        21 декабря 2011, 13:03
        escoman, у меня нет высокочастотных алгоритмов, но после этого сбоя я серьезно задумался :) а на счет визуального контроля — по закону Мерфи — тебя не будет возле терминала, когда нужно было быть :)
        +1
        Сармин Алексей (escoman)
        21 декабря 2011, 13:05
        vfreeman, и что предлагаешь? в качестве альтернативы.
        +1
        vfreeman
        21 декабря 2011, 13:10
        escoman, задача нетривиальная — для начала надо определить критерии, по которым можно вычислить что биржа левак гонит и как минимум не торговать. я пока решения не нашел.
        +1
        Сармин Алексей (escoman)
        21 декабря 2011, 13:18
        vfreeman, :) вот. именно в этом и дело!
        
        А порой биржа не гонит, а просто тормозит. Открытые позиции в Квике обновляются с запаздыванием…
        
        Вариантов масса. Иногда ещё и брокерское ПО глючит. Взять хотя бы тот же SmartCOM.
        +1
        vfreeman
        21 декабря 2011, 13:23
        escoman, повторю пост свой
        «заявка может быть ЗАРЕГИСТРИРОВАНА, а потом может быть ИСПОЛНЕНА. а еще может ИЗМЕНИТЬСЯ позиция по инструменты. после исполнения в таблице может ПОЯВИТЬСЯ запись о сделке. это 4 состояния которые НЕОБХОДИМО отследить.»
        если в алгоритме нет хотя бы этих 4-х состояний — это значит, что автор кода не попадал в неприятные ситуации :)
        +1
        vfreeman
        21 декабря 2011, 13:26
        vfreeman, причем это про торговлю ОДНИМ контрактом. а еще бывают ЧАСТИЧНО исполненные заявки :)))))
        +1
        Сармин Алексей (escoman)
        21 декабря 2011, 13:35
        vfreeman, ну в большинстве позиционных роботов заявки отправляются по рынку. :)
        
        Кстати, тут ещё нужно не забывать про планки. :) Я думаю, в большинстве роботов частных трейдеров даже эта проблема не предусмотрена. :)
        +1
        Сармин Алексей (escoman)
        21 декабря 2011, 13:47
        vfreeman, кстати, помню такие баги были в Финамовском Квике.
        
        Пришла цена вверх на планку. Квик выше планки не принимает заявки. Через некоторое время у других брокеров планку расширили, и уже цена пошла дальше, а в Финаме так и осталась планка висеть. :)) И висела ещё несколько минут. :))
        +1
        Сармин Алексей (escoman)
        21 декабря 2011, 13:33
        vfreeman, ну как вариант можно сделать, как у меня.
        
        У нас в программе SAT один робот может запускать других роботов. Когда возникает сигнал, то робот-торговая-стратегия запускает робота-открывальщика-позиции. Робот-открывальщик создаёт заявку и отслеживает её исполнение на всех этапах. Потом возвращает результат роботу-торговцу — успешно или нет открылась позиция. У меня так сделан робот-открывальщик позиции лучшей ценой в стакане.
        +1
Anton Medvedev
21 декабря 2011, 12:44
позицию свою считает сам: анализирует какие сделки выставил, какие исполнились и т.п.
+2
- vfreeman
  21 декабря 2011, 12:47
  trade-research, опять же — а что является результатом открытия позиции?
  +1
  - Anton Medvedev
    21 декабря 2011, 13:41
    vfreeman, ответ процедуры SendAsync Плазы о том, что заявка исполнена полностью или частично.
    +1
Сармин Алексей (escoman)
21 декабря 2011, 12:44
Проблема в том, что на одном счёте могут быть запущены сразу два-три робота для выравнивания общего эквити.
Поэтому тут уже не проконтроллируешь простым сравнением внутренней переменной и данных по позициям от брокера…
+1
- Сармин Алексей (escoman)
  21 декабря 2011, 12:58
  escoman, тут только контроллировать исполнение сделок. Изменение состояния заявки на «Исполнена».
  
  Сравнивать кол-во в роботе с кол-вом у брокера нельзя. Т.к. данные приходящие от брокера могут существенно запаздывать. Особенно в случае с Квиком.
  0
Olenevod
21 декабря 2011, 12:48
Никак — стоит количество штук, акций, контрактов. В штуках.
И всё.

У меня иная проблема: умная голова и руки :))) ДВА РАЗА уже робот (на 1-2-3) фьючах делал 100% прибыль в тестовом режиме. И тут я умный такой влезал и возвращал все на место. Думал сделаю получше, робот тупой, ща выйдет, прибыль упустит… И делал. Два раза уже. со 100% прибыли до стартовой суммы возвращал :)))!
Бля!!! не пускайте меня ничего делать руками! дайте замок металлический с ключом!
+1

Читайте на SMART-LAB:

Вышел эфир RENI для Bazar

Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор! Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году | Ренессанс Страхование», единственное, чем мы хотели...

Ренессанс страхование

11:59

Самолет лидер по объему ввода жилья в МО

Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода жилья в Подмосковье в 2025 году! Всего за год в Московской...

Самолет

08:47

EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум

Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание трендовой линии выглядит максимально уверенным....

Tickmill

07:24

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...