Как ваш робот контролирует риски неверно выставленных брокером лимитов?
Я тут довольно сильно увлекся робототехникой, и мне вот интересно:
кто и каким образом контролирует риск выставления брокером «левого лимита» или позиций? Как ваш робот пережил сбой 19 декабря?
У меня роботы сами считают все, и если у них расходятся данные с лимитами полученными от брокера (не всегда косячит биржа — гораздо чаже брокер может выставить ересь) они сигналят об этом остановив работу.
у меня все сделки пишет в файл и не привязан к счету… так что если неа счете глюк — ему реально ПОФИГ, даже не дернется, но есть риск — что он чего-то не запишет… по факту такого не было
а как ты поймешь что лимит левый? по своим сделкам? я в августе этого год попал очень сильно — заявки выставлялись, сделки проходили (менялась позиция по инструментам), а вот в таблице сделок не появлялись мои сделки. мой алгоритм не был на это расчитан — в итоге я набрал на весь депозит против рынка :)
кстати перед этим брокер уведомил о «возможных технических проблемах с отображением информации в таблицах» — только мой робот не читал уведомления, а меня естественно не было возле терминала :)))
То же об этом задумался — как бы мой робот отреагировал на недавний глюк, посмотрел еще раз код. Робот ведет свой внутренни учет, все пишет в лог, торгует фиксированным количеством контрактов и данные брокера почти не смотрит. Ему это сбой по барабану:) Робот не скальпер — 2-4 сделки в день.
Радик Мингазов, «и данные брокера почти не смотрит» — вы явно что-то курите! а что является результатом открытия позиции? запулил заявку по рынку значит открылась позиция?
Радик Мингазов, это шутка? заявка может быть ЗАРЕГИСТРИРОВАНА, а потом может быть ИСПОЛНЕНА. а еще может ИЗМЕНИТЬСЯ позиция по инструменты. после исполнения в таблице может ПОЯВИТЬСЯ запись о сделке. это 4 состояния которые НЕОБХОДИМО отследить.
escoman, у меня нет высокочастотных алгоритмов, но после этого сбоя я серьезно задумался :) а на счет визуального контроля — по закону Мерфи — тебя не будет возле терминала, когда нужно было быть :)
escoman, задача нетривиальная — для начала надо определить критерии, по которым можно вычислить что биржа левак гонит и как минимум не торговать. я пока решения не нашел.
escoman, повторю пост свой
«заявка может быть ЗАРЕГИСТРИРОВАНА, а потом может быть ИСПОЛНЕНА. а еще может ИЗМЕНИТЬСЯ позиция по инструменты. после исполнения в таблице может ПОЯВИТЬСЯ запись о сделке. это 4 состояния которые НЕОБХОДИМО отследить.»
если в алгоритме нет хотя бы этих 4-х состояний — это значит, что автор кода не попадал в неприятные ситуации :)
vfreeman, кстати, помню такие баги были в Финамовском Квике.
Пришла цена вверх на планку. Квик выше планки не принимает заявки. Через некоторое время у других брокеров планку расширили, и уже цена пошла дальше, а в Финаме так и осталась планка висеть. :)) И висела ещё несколько минут. :))
vfreeman, ну как вариант можно сделать, как у меня.
У нас в программе SAT один робот может запускать других роботов. Когда возникает сигнал, то робот-торговая-стратегия запускает робота-открывальщика-позиции. Робот-открывальщик создаёт заявку и отслеживает её исполнение на всех этапах. Потом возвращает результат роботу-торговцу — успешно или нет открылась позиция. У меня так сделан робот-открывальщик позиции лучшей ценой в стакане.
Проблема в том, что на одном счёте могут быть запущены сразу два-три робота для выравнивания общего эквити.
Поэтому тут уже не проконтроллируешь простым сравнением внутренней переменной и данных по позициям от брокера…
Никак — стоит количество штук, акций, контрактов. В штуках.
И всё.
У меня иная проблема: умная голова и руки :))) ДВА РАЗА уже робот (на 1-2-3) фьючах делал 100% прибыль в тестовом режиме. И тут я умный такой влезал и возвращал все на место. Думал сделаю получше, робот тупой, ща выйдет, прибыль упустит… И делал. Два раза уже. со 100% прибыли до стартовой суммы возвращал :)))!
Бля!!! не пускайте меня ничего делать руками! дайте замок металлический с ключом!
Tonikvzakone, так и я тоже докупаю Лук.
Но большинство аналитиков и уважаемых телеграмм-каналов сходятся во мнении, что нужно держать деньги в фондах ликвидности, депозитах и покупать облигац...
Угольная отрасль стала убыточной впервые за последние годы, понеся убыток в 2024 г. в ₽34 млрд на фоне падения мировых цен и налоговых изъятий. Аналитики предупреждают о рисках банкротства отрасли – Ъ...
Угольная отрасль стала убыточной впервые за последние годы, понеся убыток в 2024 г. в ₽34 млрд на фоне падения мировых цен и налоговых изъятий. Аналитики предупреждают о рисках банкротства отрасли – Ъ...
Marina, 0,5% на прошлой неделе байбек состоялся. Посмотрим на эту неделю. 5% при цене 125 это 20 лям акций или 2,5 лярда. Деньги от облиг 2,9 капнули. если что. 1 лям откупили. Зачем размещать допк...
Сентябрь 2024 года установил рекорд по приросту срочных вкладов физических лиц в России, составив ₽1,1 трлн, из которых более 80% средств аккумулировали Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ – Ъ Сентябрь 2024 го...
Георгий Трубицин, походу сегодня отскок должен быть, по понедельникам часто такое случается. По идее сегодня весь рынок после пятничного пинка Сапхизадовны должен хоть немного отскочить. Уж больно ...
Я бы не был так категоричен что это дно, потому что при условии допки и увеличения объема акцый номинал сместится в район 0,3 — 0,25 а на 0'33 выставленна скорей всего сильная поддержка. Да и много те...
кстати перед этим брокер уведомил о «возможных технических проблемах с отображением информации в таблицах» — только мой робот не читал уведомления, а меня естественно не было возле терминала :)))
я потом и спрашиваю — у кого какой опыт :)
кста, а с какой платформой работаешь?
Если робот делает сотни сделок, то там да. Нужен контроль более существенный.
А порой биржа не гонит, а просто тормозит. Открытые позиции в Квике обновляются с запаздыванием…
Вариантов масса. Иногда ещё и брокерское ПО глючит. Взять хотя бы тот же SmartCOM.
«заявка может быть ЗАРЕГИСТРИРОВАНА, а потом может быть ИСПОЛНЕНА. а еще может ИЗМЕНИТЬСЯ позиция по инструменты. после исполнения в таблице может ПОЯВИТЬСЯ запись о сделке. это 4 состояния которые НЕОБХОДИМО отследить.»
если в алгоритме нет хотя бы этих 4-х состояний — это значит, что автор кода не попадал в неприятные ситуации :)
Кстати, тут ещё нужно не забывать про планки. :) Я думаю, в большинстве роботов частных трейдеров даже эта проблема не предусмотрена. :)
Пришла цена вверх на планку. Квик выше планки не принимает заявки. Через некоторое время у других брокеров планку расширили, и уже цена пошла дальше, а в Финаме так и осталась планка висеть. :)) И висела ещё несколько минут. :))
У нас в программе SAT один робот может запускать других роботов. Когда возникает сигнал, то робот-торговая-стратегия запускает робота-открывальщика-позиции. Робот-открывальщик создаёт заявку и отслеживает её исполнение на всех этапах. Потом возвращает результат роботу-торговцу — успешно или нет открылась позиция. У меня так сделан робот-открывальщик позиции лучшей ценой в стакане.
Поэтому тут уже не проконтроллируешь простым сравнением внутренней переменной и данных по позициям от брокера…
Сравнивать кол-во в роботе с кол-вом у брокера нельзя. Т.к. данные приходящие от брокера могут существенно запаздывать. Особенно в случае с Квиком.
И всё.
У меня иная проблема: умная голова и руки :))) ДВА РАЗА уже робот (на 1-2-3) фьючах делал 100% прибыль в тестовом режиме. И тут я умный такой влезал и возвращал все на место. Думал сделаю получше, робот тупой, ща выйдет, прибыль упустит… И делал. Два раза уже. со 100% прибыли до стартовой суммы возвращал :)))!
Бля!!! не пускайте меня ничего делать руками! дайте замок металлический с ключом!