ох уж эта - портфельная торговля
Давно наблюдаю за портфельной торговлей различных трейдеров, я нахожусь в некотором недоумении, там такие заморочки, что жуть берет
Рассмотрим к примеру сложный портфель (расчеты произведём для форекса) который будет состоять из базовой части
Скажем Ваш депозит — 10 000 $
Для примера используем
используемый процент от объема депозита
Bank of America Corp. 3%
Goldman Sachs Group 2%
Morgan Stanley 3%
Таким образом лимитный объём сделки составит 800$
Котируемая часть портфеля составит
SP500 5%
USDIDX 6%
EUR 5%
лимитный объем сделки составит 1600$
остается рассчитать затраты на каждый инструмент в отдельности
, | , | , | , | , |
Купить 17.30 #S-BAC Продать 228.23 EURUSD
Купить 1.09 #S-GS Продать 0.15 SP500
Купить 9.21 #S-MS Продать 2.55 USDIDX
Таким образом у Вас остается свободных средств — 7600$
Эту синтетику выведем в графическом виде и совершим сделку в любой момент торгового тренда
Теи самым Вы можете сидеть месяцами в этой сделки и ваш профит/лось будет колебаться в интервале -+0,1% от депозита
Что остается Вам как трейдерам — отследить каждый из графиков по отдельности, дождаться любой среднесрочный тренд и нарастить позицию по любому из перечисленных активов По мере трендового движения — крыть профит, наращивать, сокращать позиции по тому или иному инструменту из этой синтетики. Основное условие — не разрушать саму синтетику. И она будет работать у вас годами, тем самым, спокойно, без нервотрепки = вы можете жить за счет рынка.
Как Вы собираете такие портфели? Логику?
Причем он собран по правилам матрицы линейных уравнений.
Тойесть может быть решением в обычной матрице в екселе 97 года.
А люди не поняли что это.
Оценка портфеля стандартная задача.
Как Вы оцениваете границы применимости?
Оценка слома портфеля?
Люди даже не смогли это оценить.