Максимально возможная прибыль за торговый день.

А знаете ли Вы, что величина максимально возможной прибыли (без реинвеста) в день весьма ограничена. Например сумма всех колебаний фьючерса на индекс РТС за 17 февраля (вместе с вечеркой) составляет 1291170 пунктов, а это в свою очередь около 700%. То есть если угадать направления всех колебаний, то можно заработать примерно такую сумму. Тут мы конечно не учитываем то влияние, которое окажут наши сделки, но порядок примерно такой.
А так выглядит распределение величины колебаний за день:

фьючерс на индекс РТС интрадей Скальпинг

Евгений

Москва

130

с 28 сентября 2010

11 Комментариев

Вольдемур
20 февраля 2011, 23:37
Да вроде и не хуево выходит)))
0
asf-trade
20 февраля 2011, 23:40
где то одна цифирка лишняя :)
0
Евгений
20 февраля 2011, 23:42
Где? Чего-то не так посчитал?)
0
mihasya
20 февраля 2011, 23:43
Скорее не лишняя а не хватает) 700% это ж без плечей?)
0
Евгений
20 февраля 2011, 23:46
Ну да, без плечей. Я считал отношение 1291170 к 183000 потому что помнил, что в тот день фьюч колебался примерно там где-то. Потом умножал на 100.
0
asf-trade
20 февраля 2011, 23:47
вот оно чё… семен-семеныч… я сразу иедализировал и плечики включил, раз уж мы так идеально входим и выходим :))))
0
Евгений
20 февраля 2011, 23:49
:) Тогда в 70 — 100 раз получается примерно) Любопытно, какой должана быть стратегия, чтобы получать прибыль с каждого движения)
0
mihasya
20 февраля 2011, 23:51
Так не получится, вы ж не забывайте про спред и комиссы, половина этой движухи наверно по 5-10 пунктов.
0
Евгений
20 февраля 2011, 23:56
Да, конечно) Подавляющее большинство нули, ну и так далее по нормальному распределению. Добавлю сейчас в пост картинку и данные. Я задумывался скорее о идеальной ситуации)
0
mihasya
21 февраля 2011, 00:05
Прикольно) Ну я думаю даже в самом пессимистичном сценарии упятерить за день можно)
0
pr3
11 мая 2011, 23:42
На логорифмической шкале было бы интересно посмотреть.
0