24 декабря 2015, 17:34
USD/RUB short volatility
Приближающееся Рождество в купе с низкой реализованной волатильностью создает благоприятные условия для продажи опционов на USD/RUB.
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.
Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%
При этом волатильность мартовской серии опционов – 19% (Московская Биржа) и 18.85% (Bloomberg)
Волатильность январской серии – 16.75%
P&L профиль книжки с проданной волатильностью может выглядеть так: если снижение курса USDRUB продолжится, книга придет в зону с положительной Гаммой, Вега отрицательная, но имеет положительной наклон – в случае роста курса с ростом волатильности книга придет в зону положительной Веги.
Формулы расчета реалайзд волатильности на quant-lab.com
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.
Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%
При этом волатильность мартовской серии опционов – 19% (Московская Биржа) и 18.85% (Bloomberg)
Волатильность январской серии – 16.75%
P&L профиль книжки с проданной волатильностью может выглядеть так: если снижение курса USDRUB продолжится, книга придет в зону с положительной Гаммой, Вега отрицательная, но имеет положительной наклон – в случае роста курса с ростом волатильности книга придет в зону положительной Веги.
Формулы расчета реалайзд волатильности на quant-lab.com
19:18
Школа Свободных Наук, пусть СД берет на себя содержание этого «чемпиона».
19:18
sniper, а вдруг к ним придёт «революционная тройка» Силуанов-Набиуллина-Решетников, зачитают приговор и к стенке за подрыв федерального бюджета? ))
symbol, средний коэффициент на индикаторе при работе на фондовом рынке 1к2 хотим довести до результата 1к5, для начала начнем работу с отдельно взятыми активами
19:18
Oleg37, По идеи согласен, но стакан пока суховат хоть годзилу рисуй.
Чингачгук (Великий Змей), меня все на курсы вокала зазывают
Тоже удивлена
Ал и Екатерина Кр. ликуйте как вы ликовали, когда убили африканца в Екатеринбурге
19:13
Эдуард Лоскутов, ну я держу только на долгосрок, поэтому только покупаю.
19:10
Вася Баффет, а Вы сами-то из Москвы?) Коренные москвичи на обычной работе меньше 100к не получают.
Завтра ракета вниз)
Chef, ⚡️В ответ на проведение Россией учений по применению тактического ядерного оружия, Евросоюз проведёт самый масштабный гей-парад за всю историю ЛГБТ-движения
Но это из непроверенных источник...
Вот вы считаете свои улыбки, делаете распределения, корректируете формулу бш и проч.
А что на выходе? На выходе все заканчивается работой у брокера, где вы покупаете облиги+голые опцы или строите вертикальные спреды+облиги, называя все это структурными продуктами.
то есть, какой смысл от этой математики, если в итоге облига+вертикалка?
За пост по торговле "+" в профиль.
=( Реально дефицит содержательных топиков на ресурсе.
От картинок «как я дофига заработал» уже тошнит изрядно...