19 декабря 2015, 15:32

Не сходится теоретическая цена опциона.

Расчитал теоритическую цену опциона СALL фьючерсного контракта RTS-3.16. Страйк 77 500.
Использовал методику, приведенную на сайте МБ.
CallPrice(76450, 77500, 0.3167,32/365) = 2 384 руб.
Процентная ставка — 0%.
Теоритическая цена на доске опционов, размещенной на сайте МБ 2 480 руб.
Почему такая большая погрешность?

опцион

Петр Петров

Тула

902

с 29 июня 2015

8 Комментариев

Петр Петров
19 декабря 2015, 15:35
Может волу не ту подставляю? Беру данные из доски опционов. Там для каждого страйка своя IV.
+1
Стас Бржозовский
19 декабря 2015, 15:42
Волу страйка с доски возьми, ну со временем экспы ошибка у тебя, не 32 дня до январской осталось, больше
0
Петр Петров
19 декабря 2015, 16:42
Расчет стоимости МАРТОВСКОГО колла. Страйк — 87 500.
CallPrice(76450, 87500, 0.3386, 86/365) = 1 553 руб.
Цена на доске опционов — 1 600 руб.
Погрешность — 47 руб. (3%)
Думаю все дело во времени до экспы. Биржа как-то по-своему считает.

0
astic
19 декабря 2015, 17:04
у тебя дата наверно берется в 0 часов 0 минут а надо скорее всего подставлять 18 45
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: временный отскок евро обещает новые распродажи

Евро продолжил дешеветь на фоне геополитического шока, опустившись до новых локальных минимумов, но сумел отыграть часть потерь к сегодняшнему дню. Основная фаза снижения была напрямую связана...

Tickmill

16:47

Обзор рынка облигаций

Решение о снижении ключевой ставки было настолько ожидаемым, что цены облигаций никак значимо не изменились. 🔹ЦБ РФ оценивает проинфляционные риски как преобладающие. Среди рисков:...

АЛОР БРОКЕР

16:21

🍞Акрон: неплохо, но есть другие варианты

Производитель удобрений отчитался по МСФО за 2025 год Акрон (AKRN) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за год — выручка: ₽237,6 млрд (+20% год к году); — EBITDA: ₽91,7 млрд...

Market Power

14:07

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...