В помощь новичкам и себе на хлебушек. Ч.3

     У тех, кого в рынке привлекает чисто технический аспект трейдинга, связанный с индикаторам теханализа, есть определенный период в развитии, издержки роста. Своеобразная детская болезнь. Ею надо переболеть. Желательно без потерь, по возможности – быстро, не застряв в ней навсегда. Я переболел нормально.

     Комбинаторика, перебор комбинаций значений каких-то параметров настроек индикаторов. Лучше не делать это руками и, ни в коем случае, не роботом, на большом реальном счете. Для этого есть средства тестирования стратегий, построенных на индикаторах ТА, на исторических данных. Они могут быть встроены в торговый терминал, быть внешними (типа WealthLab) или самостоятельно разработанными, если стратегия не вписывается в штатные средства.

     У Вас есть какая-то стратегия, сами ли изобрели, знакомые посоветовали, в интернете нашли. Тестируйте. Многие стратегии легко описываются средствами тестирования. Простым ли перебором диапазона значений параметров или, предварительно, методом Монте-Карло, для нащупывания этого диапазона. Вы будете тестировать на каком-то понравившемся Вам инструменте (акция или фьючерс), на каком то историческом отрезке и на конкретном таймфрейме. Вам придется познакомиться с характеристиками результатов тестирования, что считать хорошими, а что плохими.

     Очень скоро Вы найдете, что, например, на паре скользящих с периодами 3 и 700 получились хорошие результаты, а на значениях 237 и 1312 – просто прекрасные, причем пара 235 и 1314 — плохая. Что Вы пока сделали? Вы подогнали параметры под исторические данные. Теоретически допускаю, что вы нашли идеальную пару. Проверяйте на других исторических отрезках. Где-то 3 и 700 провалились? Выбрасываете эту пару, сосредоточьтесь на негативе. Когда его весь изничтожите, то у Вас останется только позитив (если останется вообще хоть что-то).

     Если какая-то пара дает неизменно прекрасные результаты – попробуйте найти ошибку в описании стратегии, не заглядываете ли Вы, случайно, в будущее.

     Вы можете заметить, что пара, скажем,  7 и 27, дает на большом количестве разных историй  положительные, хотя и совсем скромные результаты. Хотите эту пару проверить еще – смените инструмент, не меняя других параметров, погоняйте на истории. Устояла? У Вас появился шанс, маленькая надежда.

     Такие пары надо будет продолжать тестировать углубленно, в демо-режиме и в реале. Пока Ваше тестирование проходило в идеальных условиях, Вы не учитывали ни временные задержки, ни ликвидность. Иногда это существенно.  

     Чем привлекают скользящие средние? Своей простотой. Быстрая пересекла медленную снизу вверх – купить, в обратном направлении – продать. Это легко формализовать и использовать в роботе. Посмотрите многие индикаторы и стратегии – у подавляющего большинства, что я видел, как бесплатных, так и платных, в основе – скользящие средние в разных перепевах и осцилляторы на их основе. Главные дефекты скользящих – отставание и неспособность работать в боковике, осцилляторов – их нормированность, приводящая к ложным сигналам. Imho, от простой линейки больше пользы, но ее сложно автоматизировать. 

     Не можете отказаться от скользящих средних – попробуйте усилить стратегию. Введите состояние – быть вне позы. Если не хотите быть вне позы, то смотрите и на другие инструменты – они уже могут приближаться к открытию позиции.  Естественное усиление скользящих (из штатных) – Bollinger Bands (с тремя стандартными отклонениями), лучший из худших осцилляторов – Woodies CCI (он не нормирован так жестко, как обычные).

     Понаблюдайте за ходом ЛЧИ2015, посмотрите на тех, кто в плюсе, посмотрите на их кривые доходности, выделите тех, кто идет без просадок. Процент прибыли может быть и небольшим, это можно поправить. Посмотрите, с каким набором инструментов они работают, универсалы достойны особого внимания. Посмотрите на их системы на SL. Потестируйте такие системы, если овладеете аппаратом тестирования.  

     Разочаруетесь в скользящих средних и осцилляторах – в ТА есть и другие направления, разочаруетесь в ТА – найдите в рынке свое, неповторимое.

     Есть еще одна неприятность. Аккуратнее с рекламой чего-то непроверенного (и проверенного тоже). За Вами могут потянуться другие, они могут оказаться не такими быстрыми и сообразительными, как Вы и могут просто не понять Вас или не успеть среагировать на изменение ситуации с фатальными последствиями. Вы за них в ответе.