Мартингейгл и попытки уменьшения вероятности краха.

    Надоело читать на СЛ топики с политикой, Турцией и срачем, по этому решил выложить свои попытки укротить ММ на основе метода Мартингейла в надежде, что это подтолкнет других ТС начать выкладывать интересные мысли и идей.

    Началось все с того что на одном известном ПАММ сервисе нашел счет с доходностью в виде лесенки, понятно что автор этого памма использовал мартингей или усредненение, и мне захотелось повторить его результат на своем счету (чистое любопытство, а смогу ли). Тк некоторые данные были известны (торгуемые пары, время торгов), а оставшиеся необходимые я получил из графиков загрузки депо, что-то получилось, но явно не то, что использовал управ. В результате у меня получилась очень простая ТС (буквально 2 строчки кода для входа в сделку), выход осуществлялся по ТП или СЛ. Из подбираемых параметров были только тейк и стоп. Дальше я не стал копаться в его ТС, а пошел по пути извращения над ММ. Первое что я сделал это добавил в ТС банальный мартин с регулируемым в ручную коэффицентом удвоения. Итого у меня 3 параметра оптимизации- Стоп, Тейк, К. Оказалось что при некоторых параметрах особенно на долларовых парах оптимизация находила несколько удачных параметров при которых ТС не сливала депо 2-4 года, а делала прирост 100-300% в год.

Пример на  EURUSD без мартина.

С мартином:


   Но так как все равно риск слива депо остается очень высоким, да и просадки на тестах получались временами дикими я решил диверсифицировать риски путем деления общего депо на количество торуемых пар. Те если я использовал 5 пар, то при депо в 10000$ слив по 1 паре не мог превышать 2000$, при достижении порога, торговля по данной паре останавливась автоматом, все сделки закрывались советником. Расчет был на то, что даже если 1-2 по 1-2м парам ТС сольет депо, то за счет других пар я вытяну доходность в +. Подобрав 5 пар, я поставил сову на демо на 3 месяца. Общая доходность за это время составила 30%, 2 по 2м парам сова слила депо, но за счет оставшихся я все равно был в демо +.

   Пока тестировалась основная версия ТС, я случайно нашел статью по улучшению метода мартингейла (Метод Лябушера). (Не знаю можно ли тут выкладывать ссылки на сторонни ресурсы, по этому выкладывать пока не буду,). Суть системы в том, что при получении убытка начальный объем не умножается, а к нему прибавляется 1, если еще убыток то еще +1. И так далее. Далее интереснее.
Например мы имеем серию из 4 убытков:
-1, -2,-3,-4. На 5 ордере получаем + тогда из серии вычеркиваем 1 и последнее значение. те остается серия из -2 и -3, для того чтобы получиль следующий торговый объем складываем абсолютные значения оьъемов двух этих убытков те 2+3=5 -следующий торговый объем. В случае прибыли мы начинаем серию с начального лота. тк весь убыток перекрыт, в случае убытка складываем 5 и 2=7 следующий торговый объем и так далее. Отличительной особоенностью данной методы является то, что наш торговый объем в начале растет не столь лавинообразно как при использовании умножения, НО если ТС не обладает достаточной серийностью прибыльных сделок подряд, то такой метод в итоге оказывается хуже умножения, тк наши объемы начинают рости еще быстрее.

   Для моей ТС такой метод оказался неэффективным тк мне не хватало серии выигрышных сделок для перекрытия убытков до наступления лавинообразного роста объема. 

Исследования продолжаются..

Пока небольшой итог:

1) Мартингейл в принципе можно использовать, но при условии что ожидаемая доходность больше 100%. В данном случае диверсификация поможет спасти счет от полного краха, при этом используемые инструменты в обязательном порядке должны иметь как можно меньшую корреляцию друг с другом, (2 мои слитые пары имели достаточно сильную корреляцию).

2) Использовать такую ТС на лично своем счету я бы не стал, но вполне мог бы разделить риск с инвесторами (с обязательными предупреждениями большими красными буквами везде где только можно, что применяется мартингейл).

Зы моя первая статья, строго прошу не судить. 

Зыы. Если интересно накатаю статью о своем дилетанском подходе и исследовании теории о случайности рынков.