Торговая позиционная система.

Всем добрый вечер! ;)

       Данную торговую систему Я назвал «10-55»

       Торговая система описанная ниже не является реверсной, во всяком случае Я её не использую как реверсную! ;) Скорее она направленная, потому как построена на трендовых индикаторах, с элементами пробойного стиля торговли! ;)

Смотрим:

Индикаторы:

Скользящая средняя: период — 10; метод — Exp.;
Скользящая средняя: период — 55; метод — Sim.;
Скользящая средняя: период — 200; метод — Exp.;
Parabolic SAR: настройки по умолчанию;
Fractals: значение 11 (для упрощения визуального определения хай лоу).

Описание:

       Нужно запомнить основное правило,ВСЕ что ниже EMA 200 работаем от шорта, и соответственно наоборот для лонга (отскоки не торгуем), торгуем направленно (!!!)
       Это позволяет отдыхать от рынка не находясь в нем постоянно (что является основной проблемой новичков).
      Торгуем на 15м графике. В пиле торговать с добавлением гор. уровней/каналов, а по хорошему в пиле лучше совсем не торговать (но как правило никто не знает где она (пила) начинается и где заканчивается).
      Торгуем объемом 50% от ДЕПО.

Вход в позицию:

       На скрине выше обозначены входы и стопы — Х обозначает вход; О обозначает стоп соответственно.

       На примере на графике входим в рынок при пересечении 10-55.
На этом этапе сделки стоп выставляем на предыдущий мах. хай (!)

       В случае движения цены в нашу сторону ствигаем стоп в Б/У и наблюдаем за движением (не усредняемся, не режим прибыль).
Сигналом для закрытия позиции является обратное пересечение 10-55, но не переворот позы если цена выше/ниже EMA 200 (!!!)

       Для особенно рисковых, можно пробавать входить в позу не используя EMA 200, (такой вход показан первым Х), или же открывать позы от EMA 200.

Пользуйтесь на здоровье! ;)

Спасибо! ;)

ps если будут вопросы, пишите, постараюсь ответить! ;)

pss также для фильтрации и видения полной картины, желательно иметь вспомогательный график с большим таймом! ;)

… пост о таймах: smart-lab.ru/blog/27725.php

Fresh blood ㋛

не определен

121

2 751

с 31 августа 2011

43 Комментария

G Oleg
16 декабря 2011, 20:22
После прочтения появились вопросы:
1. «такой вход показан первым Х» — точка входа вертикально вниз от нарисованного Х?
2. Как выбиралось-подбиралось значение EMA200, MA55,EMA10?
3. Как используются в данной торг системе сигналы Parabolic SAR
4." стоп выставляем на предыдущий мах. хай" — Fractals используется только так?
+1
- Fresh blood ㋛
  16 декабря 2011, 20:32
  G Oleg,
  
  1. красная точка, пересечение 10-55,
  2. 55 — это кол-во свечей на 15м в торговой сессии (осн. вечер) 200 — классическая средняя, 10 — послед. 10 свечей, просматривал 7 — 13 — 25, самое оптимальное значение с мин шумом и одновременно с более быстрым реагированием на движение цены! ;)
  3. параболик для своеобразный фильтр, в принципе его можно убрать.
  4. нет, + его можно использовать как пробой, для этого используем 55 как фильтр, если фрактал находится над 55 и пробивается вверх входим в лонг!!! ;)
  0
  - Olenevod
    16 декабря 2011, 20:35
    Kliment Efimov Pt, а не пробовал что-то из Ишимоку использовать (киджун-тенкан) или JMA для большей резкости/точности? у них запаздывания меньше, или это не имеет смысла?
    +1
    - Fresh blood ㋛
      16 декабря 2011, 20:40
      Olenevod, ишимоку на мой взгляд очень сложный, не люблю Я его! ;) чем проще система, тем она прибыльнее!!!
      +1
Alexandrus
16 декабря 2011, 20:22
Зачем пораболик нужен в данном случае? Отрабатываю подобную систему, планирую выход по пораболику
+1
- Fresh blood ㋛
  16 декабря 2011, 20:33
  Alexandrus, параболик своеобразный фильтр, в принципе его можно убрать. По нему большой ход цены выходит, Я пробовал…
  0
Olenevod
16 декабря 2011, 20:30
Спасибо, интересненько так, посмотрел по графикам, за декабрь под 15000 пунктов вышло, за 2 недели считай.
Будем тестить, если заработает, пришлю %%%% от счета :)
+1
- Fresh blood ㋛
  16 декабря 2011, 20:38
  Olenevod, Всегда пожалуйста! ;) % от счета не нужно! ;) Я люблю с людьми делиться за бесплатно! ;)
  
  ГЛАВНОЕ понять, что в пиле она плохо работает!!! для определения можно использовать EMA 200, если она выстраивается в горизонталь, уменьшаем рабочий объем, или вообще не торгуем! ;)
  +2
  - EAGor
    16 декабря 2011, 23:18
    Kliment Efimov Pt, у тебя первый крестик на графике выше EMA 200 почему шорт?
    +1
    - Fresh blood ㋛
      16 декабря 2011, 23:33
      EAGor, да! ;) Я описал этот момент в тексте поста: «Для особенно рисковых, можно пробавать входить в позу не используя EMA 200, (такой вход показан первым Х), или же открывать позы от EMA 200.»
      0
ves2010
16 декабря 2011, 21:01
имхо фигня…
покаж таблицу тестов и эквити года за три-четыре…
0
- Fresh blood ㋛
  16 декабря 2011, 21:08
  ves2010, спасибо за мнение! ;)
  +1
GriinAleks
16 декабря 2011, 21:06
интересно послушать о системе на практике а не в теории из книжек. Думаю поторговать. А сколько уже работаешь по этой системе? и какие проценты? Обязательно входить по 50% не много?
+1
- Fresh blood ㋛
  16 декабря 2011, 21:11
  GriinAleks, Я по ней не работаю! ;) Я скальпер, было несколько попыток перейти на позиционную торговлю, не могу высиживать движения! ;) размер позы можешь определить сам.
  0
  - Domestos
    16 декабря 2011, 21:19
    Kliment Efimov Pt, Грубо говоря входим и выходим на пересечениях 10 55?
    Остальное фильтры и направление тренда?
    Тогда сигналы получаются слишком опаздывающие на пересечениях.
    Цена то гораздо выше или ниже получается в момент пересечения.
    +1
    - Fresh blood ㋛
      16 декабря 2011, 21:25
      Domestos, да верно! ;) опоздание это свойство скользячек! ;) не нужно пытаться поймать ВСЁ движение!!! этого еще никому не удавалось (если только случай помог)! входы на пересечениях — это консервативный подход к этой системе… как Я написал в самом посте можно работать от EMA 200, при подходе к ней открывать противоположную позы, стоп за ней! ;)
      0
      - Domestos
        16 декабря 2011, 21:45
        Kliment Efimov Pt, Её можно вообще на мой взгляд использовать для определения направления а входить и выходить на меньшем тайме по другим скользящим скажем, 9 21 на 5 минутах.
        Но на фьюче на ртс будет выбивать стопы и много ложных.
        Вообще если стратегия более менее правильная она будет работать на любом тайме, только прапорционально всё увеличиваем или уменьшаем от стопов до значений скользящих и индюков.
        +2
        Fresh blood ㋛
        16 декабря 2011, 21:57
        Domestos, она работает от 5м до 240м! ;) при её разработке Я использовал 15м рабочий тайм, 60м — 120м для просмотра тенденции! ;) ты правильно сказал, на 5м много шума и стопы будут слетать! ;) самое оптимальное — это 15м, 60м-120м! ;)
        0
        HARES
        19 декабря 2011, 00:06
        Kliment Efimov Pt, Стопы 3000 пунктов получаются приблизительно! Надо цель как минимум 6000пунктов ставить.
        0
ves2010
16 декабря 2011, 21:13
чет я добрый седня… это перепост…
У вас плохая стратегия или ее вовсе нет если…

1) она не описывается несколькими строчками, а суть одним предложением.
2) не тестировалась на истории
3) нет правил расчета объема позиций
4) вы не знаете условия при которых она перестает работать и пора ее заменить.
5) в ней не учитываются комиссионные
6) количество оптимизируемых параметров больше 2ух.
7) используя её разные люди совершают разные сделки
8) ваш знакомый программист сказал что он это не сможет запрограммировать на компьютере
котя мало требует…
9. есть хоть один индикатор
10. есть хоть одна оптимизация
12. стратегия не работает на большем таймфрейме
13. стратегия не работает на меньшем таймфрейме
14. стратегия показывает стабильный результат только в одной бумаге
15. тестировалась только на растущем(падающем) тренде
16. стратегия залипает в боковике на 4-6 месяцев в году
17. стратегия торгует открытие рынка, т.е. первая свечка дня не исключена из расчета. Очень важно не торговать в первую свечку, т.к. зачастую вместо реального гепа в тестах идет исполнения лимитников, что завышает доходность…
18. имеет негладкую эквити — с провалами и скачками более чем в 20% или провалы в 20% более чем один-два раза в год
19. юзает мартингейл
20. соотношение прибыльных сделок к убыточным более чем 50%-50%
21. дает длинные серии убыточных сделок подряд больше 12-15
22. есть таке профит
23. торгует не направлено — лезет в контртренд против основной тенденции
24. не дает прибыли течь (таке профит к этому не относится)
25. нет фиксированных стопов
26. при тестах используется рефинансирование и забывается подоходный налог в 13%
27. МТС должна избегать торговли на гэпах
1) не торгует с утра совсем
2) торгует по клосам хотя бы с утра
+2
- Fresh blood ㋛
  16 декабря 2011, 21:30
  ves2010, отличный перепост! ;) спасибо, познавательно! ;)
  
  … но слишком много требований, и они, извиняюсь, абсурдны в большинстве! ;)
  +3
  - ev`
    16 декабря 2011, 22:05
    Kliment Efimov Pt,
    я вот, наоборот, все убрал с графика )
    как неделю закрываешь?
    +1
    - Fresh blood ㋛
      16 декабря 2011, 22:07
      vaio, ;) Я тож убирал, тильтовать начинаю! ;) неделя + 34% на фьюче РТС. у тебя как успехи!?
      +1
      - ev`
        16 декабря 2011, 22:10
        Kliment Efimov Pt,
        +34% — это для меня просто WOW!
        даже за неделю!!!
        сейчас чутка не дотянул до 10%
        +1
        Fresh blood ㋛
        16 декабря 2011, 22:13
        vaio, а плечо какое!? у меня доходит до 10-го, прошлая неделя -9%, так что все относительно! ;)
        0
        ev`
        16 декабря 2011, 22:17
        Kliment Efimov Pt,
        у меня все проблема сайз рабочий повысить…
        раньше доводил максимум до 2-3
        теперь понемногу исправляюсь — захожу сразу с 1-2 и наращиваю
        +1
        Fresh blood ㋛
        16 декабря 2011, 22:22
        vaio, была и у меня такая проблема, скорее боязнь перед сделкой, денег на 50к а открываюсь 2-5, больше не мог! ;)
        0
        Fresh blood ㋛
        16 декабря 2011, 22:15
        vaio, кстати добавил сейчас две пары в фокус лист: ED, и Дол/Руб. а фьючь на РТС поднадоел…
        0
        ev`
        16 декабря 2011, 22:18
        Kliment Efimov Pt,
        нет — по фортс'у я больше ничего не торгую
        на споте 1-2 эшелоны лежат
        +1
        Fresh blood ㋛
        16 декабря 2011, 22:20
        vaio, у меня тоже ММК валяется… брал по 11.80 при обвале… а она что то не растет! ;)
        0
andry194
16 декабря 2011, 22:33
я в избранное отложил
почитаю подумаю
спасибо обоим
+1
- Fresh blood ㋛
  16 декабря 2011, 22:39
  andry194, не за что! ;)… «спасибо обоим» а второй кто!? ;)
  0
  - andry194
    16 декабря 2011, 22:53
    Kliment Efimov Pt,
    1-й Kliment Efimov Pt
    за пост
    
    2-й ves2010
    за перепост
    за 27 пунктов
    это прям план занятий
    одни выбирают решение по принципу
    «я знаю чего я НЕ хочу»
    другие по принципу
    «я знаю чего я хочу»
    оба успешны
    а вот описание системы
    что она должна НЕ делать
    круть
    +1
andry194
16 декабря 2011, 22:53
1-й Kliment Efimov Pt
за пост

2-й ves2010
за перепост
за 27 пунктов
это прям план занятий
одни выбирают решение по принципу
«я знаю чего я НЕ хочу»
другие по принципу
«я знаю чего я хочу»
оба успешны
а вот описание системы
что она должна НЕ делать
круть
другие по принципу
+1
andry194
16 декабря 2011, 22:53
ой прастите задублил))
+1
k-09
17 декабря 2011, 18:57
Kliment Efimov Pt, ставлю +++++
система проста и интересна, а вот стопы я бы ставил на 2-м (или 3-м) хай-лоу свечи от точки пересечения 10-55 (для меня это более понятно)
+1
- Fresh blood ㋛
  17 декабря 2011, 20:01
  k-09, спасибо! ;)
  0
k-09
19 декабря 2011, 12:40
Kliment Efimov Pt, хочу уточнить. Вход в позицию — это когда МА10 пересекает МА55, или когда свечи сначала пересекают МА10, потом МА 55? ( и тут вход )
Это важно для МТС, У Вас наверное есть статистика по этой теме
С уважением k-09
+1
- Fresh blood ㋛
  22 декабря 2011, 09:25
  k-09, при пересечении 10-55, EMA 200 как фильтр! ;)
  0
Buffetts grandson
21 декабря 2011, 07:45
каким объемом торгуешь системку свою
+1
- Fresh blood ㋛
  21 декабря 2011, 07:52
  Buffetts grandson, 50-70% от депо
  0
Buffetts grandson
21 декабря 2011, 07:58
Не меня сумма интересует потому как не каждая система подойдет для торговли внутри дня, коммис может съесть всю прибыль, можешь в личку написать если не секрет.
+1
k-09
22 декабря 2011, 15:37
Kliment Efimov Pt, спасибо за ответ, Подскажите, плиз, где можно узнать о том, как в метастоке 4 после пересечении МА10 и МА55
получить звуковой сигнал, заранее спасибо
0