Bad Quant - алготрейдер со скверным характером о книгах с дурным вкусом

Начинаю проект по тестированию популярных идей из книг.

План такой:

1) читать по одной популярной книге в месяц;

2) пытаться выжать из неё стратегию.

Далее, два варианта:

а) стратегия нашлась — выкладываем тесты. Смотрим что получилось;

б) стратегии внутри нет — т.е. книга не про трейдинг. Будем таких авторов мочить.

Вынес это в отдельный пост, чтобы описать с чем придётся иметь дело.

Многие книги и торговые идеи в них — несправедливо забыты и оболганы. А многие, при всей их очевидной сектантской начинке — считаются эталонными произведениями для трейдеров. Мы протестируем идеи из тех и других и вынесем им свой, алгоритмический вердикт, в виде кривых эквити из тестера.

На этом пути придётся столкнутся с многими трудностями. Главная из которых — орды сектантов торгующих те или иные идеи. Они будут везде. Будут доказывать что их парадигма успешна и справедлива, даже если математика скажет им что это не так. И знаете что — я не собираюсь связывать себя в выражениях.