В гостях у алгоритмических трейдеров (ИК ФОРУМ) 19.11.15

Гид по компании Александр Горчаков

ИК ФОРУМ торговые алгоритмы Александр Горчаков

ttps://t.me/vernikov_andrei

Андрей Верников

Москва

1329

154 111

с 10 августа 2012

25 Комментариев

2153sved
19 ноября 2015, 21:20
послушать бы Рожанковского
+2
- Андрей Верников
  19 ноября 2015, 21:26
  2153sved, планирую, но не на след. неделе. В среду уезжаю в командировку в Астрахань. Времени нет.Сниму Володю Левченко и баста.
  +2
Вестников (Витковский)
19 ноября 2015, 21:41
Пожмакал по видео. Живут же люди! Иэх! :-(
+2
Машковский Евгений
19 ноября 2015, 22:21
Спасибо, Андрей, всегда приятно послушать умных и интеллигентных людей!5+++
Когда с Александром Мишиным будет интервью?!
0
- Андрей Верников
  19 ноября 2015, 22:24
  Машковский Евгений, не знаю… Был тут он вчера в Церихе, но мы разминулись на 5 минут. 28-го в выходной встречаемся — могу взять. Вопросы пришлете?
  0
  - Машковский Евгений
    19 ноября 2015, 22:37
    Андрей Верников, Вопросы?! Я не мастер вопросов конечно… Насколько знаю Александр торгует сам и живет с рынка, интересно как проводит рабочий день, как отдыхает, куда летом ездит, как семья относится в смысле «пилят» за безделье и всё такое, отношение к трейдингу считает ли паразитическим своё существование?!
    Мне просто нравится в Александре какая-то детская непосредственность и искренность, как то так.)))
    +1
    - Андрей Верников
      19 ноября 2015, 22:40
      Машковский Евгений, хорошо спрошу. Семьи у него нет. Живет один. Летом ездит в Азию по горящим путевкам. Понял какие вопросы задавать. Он реально зарабатывает на рынке. Не клоун. За него я отвечаю
      +3
vito2000
20 ноября 2015, 01:37
Супер. Всегда интересно А.Г. послушать.
+2
billy
20 ноября 2015, 17:08
Я правильно понимаю, что график суперриска в рублях?
0
- А. Г.
  20 ноября 2015, 17:34
  billy,
  
  Правильно, с августа 2014-го и только доходность (для графика счета надо прибавить 100%) без учета комиссии за успех и НДФЛ (оборотные комиссии биржи и брокера уже вычтены).
  
  Собственно вот он, там и суммы в рублях есть
  
  www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html
  0
  - Artemunak
    20 ноября 2015, 18:48
    А. Г., спасибо за вью.
    Вопросы.
    показали экран с квиком и фразой что вот типа стоп-заявки выставляются.
    1. Квик???
    2. Вы ещё торгуете личным счётом? Зачем?
    3. Разве использование условных стоп-заявок это не добровольная отдача денег? (Я не против стопов, но имхо условные стопы спец выбивают часто, разве нет?)
    0
    - А. Г.
      20 ноября 2015, 19:01
      Artemunak,
      1. Стоп-лимит-заявки выставляются в квик (а куда их еще выставлять, если биржа напрямую такие заявки не принимает?)
      2. У меня есть личный счет, но на экране был счет компании. Андрей не показал мой ноут, где торгуется мой личный счет. А что особенного? Робот то отличается только номером счета и объемом.
      3. У меня стоп-лимит-заявки, где лимит выставляется на размер проскальзования, которое закладывалось при тестировании систем. Я так работаю с тех пор, как появилась возможность ставить стоп-лимит-заявки в программах интернет-трейдинга году эдак 2001-м (до этого с осени 1998-го за всем следили вручную «специально обученные люди» :))
      +1
      - Artemunak
        20 ноября 2015, 19:17
        А. Г., спасибо.
        1.не совсем понятно нафига тогда программисты если используется квик.
        У меня например (да и у многих) на каждом баре робот принимает решение — выходить или нет, и пуляет по маркету если выходить.
        Ещё логично разделять крупные заявки на маленькие.
        2. Я думал используются сложные роботы которые завязаны на фреймворк компании и что это даёт некие преимущества, например разбиение заявок, сложный риск\мани менеджмент применительно ко всему портфелю, защита от сбоев итд...
        3. Мне казалось что это годится лишь для маленьких счетов? Надо иметь действительно крутых роботов чтобы было не жалко делиться проскальзываниями каждый раз. И разве не бывает что не нальют в такую стоп-лимитку и что делать тогда?
        +1
        А. Г.
        20 ноября 2015, 19:50
        Artemunak,
        1. Я ж не вручную ставлю стоп-лимит-заявки в квик, а через модуль, предоставленный программистами. Моя программа, получая данные о ценах из фреймворка, лишь рассчитывает уровни стопов (лимит — это стоп плюс-минус проскальзование) и отдает этому модулю. А он подставляет объемы и выставляет заявки в квик, передавая мне сообщения об их установке и срабатывании. По маркету я ничего не кидаю: нельзя допустить проскальзования больше расчетного.
        2. Моим роботам это не нужно. Кто хочет — использует «смарт-ордера», но это гемморой с обработкой куллбэков об исполнении мелких заявок. Мне лень писать такой модуль в программе, чтобы учитывать сколько набрано и недобрано.
        3. Да какие проблемы взять с проскальзованием в 100 пунктов объем в 1500 контрактов Ри? Никаких. Достаточно иметь рабочую систему с проскальзованием в 100 пунктов. Конечно это не hft. Ну так мы этим и не занимаемся. Хочешь делать с проскальзованием в 20-30 пунктов — создавай больше таких систем с разнесенными входами и дроби объем. Хочешь работать с 6000 контрактов? Ну так достаточно 4-х систем с проскальзованием в 100 пунктов.
        4. Риск-менеджмент заключается в том, что торговые алгоритмы не работают с реальными объемами, с реальными объемами работает фреймворк. А манименеджмент должен быть связан с идеологией системы, иначе в нем смысла нет, только хуже будет.
        0
        А. Г.
        20 ноября 2015, 20:00
        Artemunak,
        
        Дополню. Тут надо учитывать специфику моих систем. В них всегда сигналом был пробой уровня (а не цена закрытия какого-нибудь таймфрейма) и ценой сделки всегда считался уровень плюс-минус проскальзование (последнее я задавал и тестировал в некоторых диапазонах, ища оптимум между ликвидностью и характеристиками системы).
        +1
        Artemunak
        20 ноября 2015, 20:16
        А. Г., ок, извиняюсь за навязчивость, не обижусь если не ответите, просто кроме вас особо и спросить некого, все шифруются )
        Как решается вопрос с тем что долгосрочные системы делают мало сделок в год и следовательно трудно оценить их на истории? А на заре вашего трейдинга истории по инструментам особо вообще не было вроде. Или тесты на истории не столь важны вообще?
        0
        А. Г.
        20 ноября 2015, 20:29
        Artemunak, Тестирование систем надо проводить не по сделкам, а по эквити по тем тактам, где принималось решение либо сменить позицию, либо оставить. Так как второе тоже является показателем качества системы: если система, после обработки вновь поступивших данных, оставляет позицию и прибыль растет, то значит она правильно сделала. А в статистике сделок такие такты работы алгоритма не анализируются. А систем, которые бы обрабатывали информацию реже раза в день, я не встречал. А торговых дней в году 250-253, часов еще больше, а уж минуток «залейся». Вот Вам и материал для тестов. Другое дело, что трудно найти долгосрочную стратегию, превосходящую пассивную по «доходность-риск» на временном участке меньше среднего времени в сделке.
        +1
        А. Г.
        20 ноября 2015, 21:04
        Artemunak,
        
        Я об этом писал еще в 2004-м году: 4 статья сверху здесь
        
        howtotrade2007.narod.ru/articles.html
        +1
  - billy
    22 ноября 2015, 11:39
    А. Г., Для инвестора, учитывая издержки за 40% и падение рубля немного остается.
    0
    - А. Г.
      22 ноября 2015, 17:00
      billy, Какие «издержки за 40%»? В 200% прибыли с 1 сентября 2014-го уже учтены комиссии биржи и брокера, а дополнительно только 20% от прибыли и 13% НДФЛ для частного лица. Получаем 139% в рублях. Доллар за тот же период 71%. Итого почти 40% в долларах «чистыми». А 40% — это риск, так и у доллара просадка была в 32%. Только мы не обольщаемся: 200% — это благодаря девальвации, без такой девальвации в среднем было бы 85% прибыли.
      0

Читайте на SMART-LAB:

РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии

После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...

ПАО "РосДорБанк"

16:44

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

16:26

Лента держит марку

Ретейлер представил отчет за 4 квартал и прошлый год Лента (LENT) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за 4 квартал: — выручка: ₽322,2 млрд (+22,2%) — EBITDA: ₽25,5 млрд...

Market Power

16:06

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...