17 ноября 2015, 11:02

Математика убыточных подряд дней.

Как я понимаю. Некоторым людям не очень понятен следующий момент.
Например, у трейдера имеется статистика в виде 50% прибыльных убыточных дней.
Соотношение прибыльных и убыточных дней в данном примере не важно.
Дак вот… внимание вопрос… Трейдер на рынке 50 лет...
Сколько у трейдера будет периодов за эти 50 лет, когда он получит 10 убытков подряд.

50 лет это 12500 торговых дней (250*50).
Откроем эксель…
Используем фунцию «слчис»

Справка:
Данная функция возвращает равномерно распределенное случайное вещественное число, которое большее или равно 0 и меньше 1. Новое случайное вещественное число возвращается при каждом вычислении листа.

Смысл даенной функции – это случайное число от 0 до 1.
Далее эмулируем значение 0 или 1 с 50% вероятностью.

Если СЛЧИС >0,5, то ставится 1.
Если меньше 0,5, то ставится 0.

Предположим, что 1 – это положительная сделка, а 0 – отрицательная сделка.
Дальше путем несложных манипуляций получим…
Что количество периодов, когда мы получили 10 убытков подряд будет равным примерно 11-14.

Точно посчитать нельзя, т.к. функция «случис» постоянно меняет случайные значения.

В среднем и достаточно грубо 1 раз в 3-4 года мы имеем 10 убыточных дней подряд.

Ну а если математически, то 2 в степени 10 = 1024, это 1024/250… тоже примерно равно 4 годам.

PS-1
Ну а 8 рабочих убыточных дней подряд))))))
в степени 8… равно 256… то есть грубо 1 раз в год.

PS-2
Моя доходность для особо любознательных

Доходность в % по месяцам:
янв.13   -11,5%
фев.13   -8,2%
мар.13   -34,5%
апр.13   +78,5%
май.13   +46,2%
июн.13   +11,3%
июл.13   -31,3%
авг.13     -25,9%
сент.13   +30,8%
окт.13     +6,9%
ноя.13    +39,7%
дек.13    -2,67%
янв.14    -16,31%
фев.14   +47,83%
мар.14   +10,86%
апр.14    +6,02%
май.14    +13,11%
июн.14    -20,40%
июл.14   +7,0%
авг.14     +36,9%
сент.14   -27,0%
окт.14     +135,1%
ноя.14    -2,5%
дек.14    +15,7%
янв.15    -24,1%
фев.15   -1,3%
мар.15   +49,7%
апр.15    +17,9%
май.15   -4,9%
июн.15   +1,0%
июл.15   0%
авг.15     +25,6%
сент.15   -9,66%
окт.15     +14,8%

Максим Свиридов

Москва

293

5 809

с 13 августа 2011

70 Комментариев

Василий Олейник
17 ноября 2015, 11:11
20 подряд убыточных дней тоже бывает, спроси у кого хочешь, можешь у Тимофея, он ловил такую серию. 20 убыточных дней со стопом на день в 2.5% от счёта дают просадку в 50%, чтобы из неё выйти нужно заработать уже 100%. При работе с короткими стопами время работает против тебя. Вопрос вреемени и ты рано или поздно попадёшь в такое состояние рынка, который будет несколько месяцев или кварталов пилить на одном месте и ты на стопах распилишь свой депозит. Рынок меняется и если пропадают тренды то нужно менять систему и переходить на меньший сайз с большим стопом. Не возможно всегда зарабатывать по одним и тем же жёстким правилам. Даже три года это не показатель. Слить на стопах можно и на 5-й год и на 6-й. Также как и спорить с рынком. Да, я 2 года спорил и работал в пиле, и всегда зарабатывал, но на третий год спор кончился сливом депозита. Всё течёт и всё меняется. Нужно подстраиваться под рынок. Чёткая система не будет работать вечно. Ограничением риска всё равно не спасёшь свой депо, так как время работает против тебя. Как в казино, можно тупо с удвоением ставить на красное или чёрное, но я видел серии одного цвета по 30-40 раз подряд ))) Что будет от твоего депо после 20-30 убыточных дней со стопом в 2-3% в день? Если ты думаешь что такое не возможно, то это ошибка.
+16
- Petrov
  17 ноября 2015, 11:14
  Василий Олейник,
  ну наконец-то!
  Чтобы отбить 50% убытка по счёту, надо удвоить счёт!
  Спасибо, Вася.
  ; р))
  +6
- Максим Свиридов
  17 ноября 2015, 11:14
  Василий Олейник, Тут вопрос в проценте прибыльных дней…
  +1
  - Василий Олейник
    17 ноября 2015, 11:18
    Свиридов Максим Trader-journal, неа )) у тебя прибыльных дней может быть 70% а убыточных всего 30% при этом в этих 30% ты рано или поздно словишь череду из 10-20-30 подряд убыточных дней. Теорию вероятности не обмануть. Я много лет работал в казино и не я один пытались математически просчитать рулетку )))
    +1
    - Дед Захар
      17 ноября 2015, 11:24
      Василий Олейник, а за чем пытаться математически просчитать рулетку, если опытный крупье может вбрасывать шарик в интервал попадания 3-4 нужных чисел?! скажем с 21 по 25.
      +3
      - Василий Олейник
        17 ноября 2015, 11:26
        Захар Хромов, знаю знаю )) но было интересно хоть немного сместить математику в свою сторону.
        +1
      - Olleg
        17 ноября 2015, 11:56
        Захар Хромов, потому нужно играть на шансах
        +1
- Viking
  17 ноября 2015, 12:12
  Василий Олейник, дак ты стоп не поставил в прошлом году и все.
  0
Petrov
17 ноября 2015, 11:12
Этот «камень», видимо, в мой «огород».
smart-lab.ru/blog/291098.php

: о))

Мимо.
; рь
0
keylsd
17 ноября 2015, 11:13
время рассудит
0
WILSON
17 ноября 2015, 11:15
пошел третий месяц ЛЧИ, два месяца у тебя минус, с такой торговлей высока вероятность что и третий месяц и сам ЛЧИ закончишь в минусе. Сколько за твои 5 лет «публичной» торговли было периодов с минусами в течение трех месяцев подряд?
+1
- Максим Свиридов
  17 ноября 2015, 11:16
  Wilson, больше 4-х… может шесть…
  +5
  - WILSON
    17 ноября 2015, 11:17
    Свиридов Максим Trader-journal, я думаю что это плохо и с этим надо что-то делать
    +1
    - Максим Свиридов
      17 ноября 2015, 11:59
      Wilson, Может стоит отказаться от иллюзий беспросадочной торговли))))
      +9
      - WILSON
        17 ноября 2015, 12:04
        Свиридов Максим Trader-journal, а Герчик говорят ни разу в жизни ни один месяц в минус не закрывал
        +2
        Максим Свиридов
        17 ноября 2015, 12:08
        Wilson, это какие годы были?
        0
        WILSON
        17 ноября 2015, 12:09
        Свиридов Максим Trader-journal, тебе годы жизни Герчика сказать? ))) Одна дата вроде как открытая пока )))
        +3
        Максим Свиридов
        17 ноября 2015, 12:13
        Wilson, вроде стейтменты то старые.
        0
        WILSON
        17 ноября 2015, 12:15
        Свиридов Максим Trader-journal, любой стейтмент — он старый стейтмент, т.к. зарабатывание вчера не гарантирует зарабатывание завтра…
        +1
trader_95
17 ноября 2015, 11:18
странный пост, автор торгует случайным образом или осмысленно?
0
- WILSON
  17 ноября 2015, 11:19
  trader_95, да не, они навыками Экселя делятся
  +5
- Максим Свиридов
  17 ноября 2015, 11:55
  trader_95, добавил в пост… есть стейтменты на бумаге…
  0
Григорий
17 ноября 2015, 11:23
=слчис()
0
BALI
17 ноября 2015, 11:25
Неудачный пример в лице Тимофея. Он лудоман.
При чем это он и сам не скрывает.
В отличии от других.
+1
- astray
  17 ноября 2015, 11:32
  BALI, Вася тоже не скрывает
  0
  - Василий Олейник
    17 ноября 2015, 12:09
    astray, остальное просто об этом не знают )))
    0
Hofman
17 ноября 2015, 12:14
при 20 убыт. днях с риском 2.5 % дадут просадку меньше 50 %, но близко к правде. чтоб совершить 20 убыточных дней надо(пример с депо 100 тыщ, риск 2,5 проц) со стопом ну… ля пусть 400 п ~ 500 р
без плеча (1 контракт) — это 2500/500 = 5 сделок т.е 100 сделок за 20 дней и все убыточные))
2 контракта — 2 сделки, 40 за 20 дней
со стопом в 300 п ( ~400р)
1 к — 6 сделок, 120 за 20 дней
2 к — 3 сделки, 60 сделок за 20 дней и все в убыток.
стоп 200 п ~ 270 р
1к — 9 сделок, 180 за 20 дней
2 к- 4 сделки, 80 за 20 дней
3к — 3 сделки, 60 за 20 дней

минимум 40 сделок с учетом 2 сделок в день и как это надо чтоб ни одной в плюс с риском хотяб 1/2 это не возможно.

0
Viking
17 ноября 2015, 12:14
Зря Свиридов учить начал. Сразу выбежали другие трейдеры, которые вроде зарабатывают и начинают учить и критиковать.
0
- Максим Свиридов
  17 ноября 2015, 12:27
  Viking, ну это ж так всегда…
  +1
  - Viking
    17 ноября 2015, 12:29
    Свиридов Максим Trader-journal, ну я тоже не в восторге от просадок, но я давно слежу за блогом, редко видишь трейдеров, которые несколько лет зарабатывают. Помню, Тимофей тоже долго зарабатывал, а потом была пила около года и он поплыл, хотя и слил намного меньше заработанного.
    +1
    - Максим Свиридов
      17 ноября 2015, 12:43
      Viking, Тимофей тогда поплыл не из-за пилы… А из-за тильта… Это он просто путает теплое с мягким)))
      0
  - Максим Свиридов
    17 ноября 2015, 12:43
    Хитрый Бомж, Покажи где другие результаты за 3-4 года.
    +2
- Активный Инвестор
  17 ноября 2015, 12:36
  Viking, а чему он может научить, если он правил игры еще сам не понял? Ведь есть же чудаки на букву М, которые учат играть в рулетку…
  +1
  - Viking
    17 ноября 2015, 13:24
    Активный Инвестор, он зарабатывает не первый год. На рынке понимать не надо ничего, надо зарабатывать. На рынке аналитики пытаются чтото понять, на то они и аналитики.
    +3
    - Активный Инвестор
      17 ноября 2015, 13:36
      Viking, я вам про рынок не слова не писал. Я говорю об азартной игре по имени биржа. Садясь за стол, надо правила знать, а не только изображение и название карт…
      0
      - Viking
        17 ноября 2015, 13:49
        Активный Инвестор, правила просты — ограничивать риски. Так и в тото, и в покере, и на бирже. В бизнесе точно также.
        +1
    - Активный Инвестор
      17 ноября 2015, 13:40
      Viking, если человек зарабатывает, то он этому не будет учить, это просто глупо
      +1
      - Viking
        17 ноября 2015, 13:47
        Активный Инвестор, футболисты тоже достаточно заработали, но работают же тренерами. Учат, ибо есть возможность еще один источник доходов и все)
        0
        Активный Инвестор
        17 ноября 2015, 13:50
        Viking, глупостей не надо.
        0
        Viking
        17 ноября 2015, 14:07
        Активный Инвестор, глупостей и нет.
        0
alext
17 ноября 2015, 13:00
Всё просто. Чтобы снизить вероятность больших просадок серией убыточных сделок и дней, нужна избирательность. Для избирательности нужен опыт и понимание рынка (что ко многим не приходит даже через годы) Нужна эмоциональная стабильность чтобы пользоваться этим опытом на все 100% и контролировать риски. Риски в системе должны быть со значительным запасом прочности. Банальщину написал… все это знают )
+2
- Максим Свиридов
  17 ноября 2015, 13:05
  alext, а избирательность — это процент прибыльных сделок))))
  0
Александр Соловьев
17 ноября 2015, 13:31
Это все здорово конечно только знающие люди говорят, что при правильном подходе если не каждый день, то каждая неделя в плюс
0
- Viking
  17 ноября 2015, 13:50
  Александр Соловьев, говорить можно много, главное, чтобы они зарабатывали.
  0
  - Александр Соловьев
    17 ноября 2015, 22:00
    Viking, тот кто говорит, тот и зарабатывает
    0
- alext
  17 ноября 2015, 14:06
  Александр Соловьев, этот правильный подход достижим для очень немногих.
  0
  - Александр Соловьев
    17 ноября 2015, 22:00
    alext, и каковы же основные препятствия? Мне просто любопытно.
    0
SergeyJu
17 ноября 2015, 16:13
У рынка есть память. Поэтому вероятность длинных серий минусовых дней не следует считать так, словно испытания независимы. Результат счета будет неправильным.
0
- Vanuta
  17 ноября 2015, 16:32
  SergeyJu, если бы он вел позицию безотрывно, без выхода в кэш, то у рынка есть память и цена вернется или еще как. но тут новый вход и новый лось. это все-таки другое, рынок про это не знает
  +1
  - SergeyJu
    17 ноября 2015, 17:02
    Vanuta, ненастная погода не знает сколько раз в день мы выходим из дома. Но каждый раз мы попадаем в ненастье.
    0
sicuro
17 ноября 2015, 20:38
Сам интрадейщик, если честно, то как по мне, то у вас очень большой разброс доходности. у меня в среднем 4-8% в месяц, если я соблюдаю правила ММ. Месяц, когда я показал +14%, то был момент, когда я перебрал рисков. Интересно, чем это можно объяснить (вашу ситуацию, не мою:)
+1
silentbob
17 ноября 2015, 20:54
да ладно
обосрался — признай, верни бабки за семинары.
писят процентов прибыльных дней, ага.
0