Как я понимаю. Некоторым людям не очень понятен следующий момент.
Например, у трейдера имеется статистика в виде 50% прибыльных убыточных дней.
Соотношение прибыльных и убыточных дней в данном примере не важно.
Дак вот… внимание вопрос… Трейдер на рынке 50 лет...
Сколько у трейдера будет периодов за эти 50 лет, когда он получит 10 убытков подряд.
50 лет это 12500 торговых дней (250*50).
Откроем эксель…
Используем фунцию «слчис»
Справка:
Данная функция возвращает равномерно распределенное случайное вещественное число, которое большее или равно 0 и меньше 1. Новое случайное вещественное число возвращается при каждом вычислении листа.
Смысл даенной функции – это случайное число от 0 до 1.
Далее эмулируем значение 0 или 1 с 50% вероятностью.
Если СЛЧИС >0,5, то ставится 1.
Если меньше 0,5, то ставится 0.
Предположим, что 1 – это положительная сделка, а 0 – отрицательная сделка.
Дальше путем несложных манипуляций получим…
Что количество периодов, когда мы получили 10 убытков подряд будет равным примерно 11-14.
Точно посчитать нельзя, т.к. функция «случис» постоянно меняет случайные значения.
В среднем и достаточно грубо 1 раз в 3-4 года мы имеем 10 убыточных дней подряд.
Ну а если математически, то 2 в степени 10 = 1024, это 1024/250… тоже примерно равно 4 годам.
PS-1
Ну а 8 рабочих убыточных дней подряд))))))
в степени 8… равно 256… то есть грубо 1 раз в год.
PS-2
Моя доходность для особо любознательных
Доходность в % по месяцам:
янв.13 -11,5%
фев.13 -8,2%
мар.13 -34,5%
апр.13 +78,5%
май.13 +46,2%
июн.13 +11,3%
июл.13 -31,3%
авг.13 -25,9%
сент.13 +30,8%
окт.13 +6,9%
ноя.13 +39,7%
дек.13 -2,67%
янв.14 -16,31%
фев.14 +47,83%
мар.14 +10,86%
апр.14 +6,02%
май.14 +13,11%
июн.14 -20,40%
июл.14 +7,0%
авг.14 +36,9%
сент.14 -27,0%
окт.14 +135,1%
ноя.14 -2,5%
дек.14 +15,7%
янв.15 -24,1%
фев.15 -1,3%
мар.15 +49,7%
апр.15 +17,9%
май.15 -4,9%
июн.15 +1,0%
июл.15 0%
авг.15 +25,6%
сент.15 -9,66%
окт.15 +14,8%
ну наконец-то!
Чтобы отбить 50% убытка по счёту, надо удвоить счёт!
Спасибо, Вася.
; р))
smart-lab.ru/blog/291098.php
: о))
Мимо.
; рь
При чем это он и сам не скрывает.
В отличии от других.
без плеча (1 контракт) — это 2500/500 = 5 сделок т.е 100 сделок за 20 дней и все убыточные))
2 контракта — 2 сделки, 40 за 20 дней
со стопом в 300 п ( ~400р)
1 к — 6 сделок, 120 за 20 дней
2 к — 3 сделки, 60 сделок за 20 дней и все в убыток.
стоп 200 п ~ 270 р
1к — 9 сделок, 180 за 20 дней
2 к- 4 сделки, 80 за 20 дней
3к — 3 сделки, 60 за 20 дней
минимум 40 сделок с учетом 2 сделок в день и как это надо чтоб ни одной в плюс с риском хотяб 1/2 это не возможно.
обосрался — признай, верни бабки за семинары.
писят процентов прибыльных дней, ага.