13 ноября 2015, 14:16
Тест робота e-Droba на различных временных интервалах
Шура Балаганов, весь изюм в том, что ты стоишь на месте, тестируя реалтайм черный ящик, а это и есть потеря времени. Шахматисты говорят: «потеря темпа». Покажи хотя бы результаты тестера на длинном куске. Или хотя бы 2008 год.
это коммент в моем топе smart-lab.ru/blog/289782.php#comments. По «просьбе» комментатора пришлось создать этот топ, так как картинок много.
С первым предложением я согласен на 100%. Но вот последнее меня не интересует совсем. Я тестирую робота порядка 20-30 раз на различных временных периодах, находя слабые места в настройках на проблемных трендах. Интересует меня только профит-фактор и просадка. Считаю приемлимыми показатели >2 и не более 30% (хотя эта величина может показаться большой).
При положительном тесте робота можно запускать. Я не собираюсь высиживать ни год, ни два, ни три, накапливая прибыль и тем самым увеличивая форс-мажорные риски. Ежемесячный вывод прибыли — вот цель.
К тому же, если робот будет работать один-два года без вывода средств, тогда имеет смысл и лотность увеличивать. И зачем ждать тогда?
А теперь сами результаты тестов, специально только что сделал несколько, на разных временных отрезках.
ну и наконец тест-гигант с 2008 года, с моей точки зрения абсолютно бесполезный
заранее прошу прощения у тех, у кого такое вызывает рвотный рефлекс
Пока все идет четко по тренду экспоненциального роста, которому без малого 10 лет. 3000 ожидаем в следующем году.
Добавьте в табличку свежие облиги. Кто тут рулит?
Classic2023, мечты, мечты😄. Я, конечно, тоже не против помечтать, но пока еще ножками стою на этой грешной земле😄
Lora, февраль шортовый месяц? Так хедж в ноль сделает прибыль?
𝒜ꙅ𝓅𝓊, а где те которые также покупали газпром и втб? где их рассказы?
11:02
Когда нормально упадём? Почему так медленно ползем вниз? Готов рассмотреть лонг при РТС 500, индексе Мосбиржи 2000.
Может хватит уже держать индекс манипуляторам и пора его опустить в зону адекватны...
10:47
витя витин, в понедельник — вторник я думаю узнаем, напечатают рекомендации
10:46
EvgenyP, в таком случае хеджироваться в втб шортом это такой тонкий лёд. Если они вдруг решат погасить префки в одну секунду х2 в бумагах будет. Тогда деды правы.
DNN, небольшая ремарка… в сентябре когда болтун кричал что даст 8-10 и 15 итоговых он не знал про долги?? Может тогда нужно было сказать что не будет див 3 года…
TRAKTOR, это если по минимуму брать
Шура, пока критиковать не буду торопиться )
На то есть несколько причин.
Исходник кинь в личку, плз. Утрём морозу синий нос автотрейдингом! )
Кстати, видел эту МТС с прикрученым манименеджментом. У тебя такая версия?
1 непонятно скока там средняя сделка… в %
2 имхо торговать не сможешь… ибо там докуя затяжных боковиков… я видел боковик в 8мес… счас у мя боковик с июня… тяжко шо писец
3 переоптимизация детектед 19 выйгрышей подряд против 5ти пригрышей подряд… при таком раскладе тебе надо юзать мартингейл… озолотеешь
4 не вижу сколько баров длится сделка
5 я бы сделал так… поменял шорт с лонгом местами и запустил бы оптимизатор… если получишь годный для торгови вариант — выкинь бота нах
Средняя прибыльная на всех около 17 долл, средняя убыточная около 25.
Сделки выставляются лимитниками, поэтому у меня сейчас висит 7-8 поз отложек, рынок пилит. Согласен — робот трендовый
Поэтому у вас везде «Качество моделирования» — недоступно.
Необходимо хотя бы на коротком периоде прогнать тест «по всем тикам» и сравнить полученные данные. Они могут существенно отличаться, что определяется кодом эксперта, который может оперировать тиками.
Опять же, очень важны котировки. Лучшими считаются котировки Альпари, которые можно скачать у них, если иметь там реальный счет.
Так робот изначально предназначен для Евро.
______________
Первые впечатления в тестере с визуализацией.
1. Плюсовые микро-лоссы — прикольно, конечно, но вряд ли это будет так красиво работать в реале, как в тестере. «Все тики» пока не смотрел.
2. Лоссовую часть можно улучшить — в местах, где не удаётся сразу закрыться, начинаются модификации, которые запаздывают и из-за этого их бывает до 4-х штук. Заменить все модификации (кроме первой) закрытием по рынку и все дела. Если правильно понял алгоритм, конечно.
3. Не понял по какому зигзагу работает. Вроде Зиг должен прилагаться к роботу… Если вместо него используется штатный, то от этого могут быть лишние проблемы.
4. Я смотрел визуализацию по своему Зиг-6. Увидел «лишние» ордера (по мелким перегибам цены) — переключил на Зиг-3, но получил другие непонятки. А в настройках стоял параметр 12… Из-за этого кое-что непонятно по алгоритму.
отличные картинки
яхту выбрал уже?
smart-lab.ru/blog/289782.php