Кто запрещает комментировать свои посты? Рекламщики и слабаки!
Серенс написал сегодня весьма необдуманный пост. Это человек позиционирует себя ученым-экономистом. Но, увы, предметом владеет плохо. Так, он путает понятия априорный и апостериорный. Он отчего-то вбил себе в голову, что алгоритмисты не используют ту или иную форму статистического анализа рынков. Он думает, что применяемые торговым людом трендследящие системы не основаны на эмпирическом знании.
В действительности не принципиально, какой инструмент анализа систем использует системщик в своей работе. Даже разумно применяемый бэктестинг является специфическим методом проверки гипотез на реальных данных. Более продвинутые многомерные методы, такие, как скрытые марковские последовательности, машины опорных векторов, и так далее, и тому подобное, в действительности перелопачивают примерно тот же массив данных, что и в лобовом подходе. Ну, связал некто в своих алгоритмах два ценовых потока — Си и Брент, например, и выясняется, что 95% информации, необходимой для торговли Си, в самом СИ и содержится. Значит, наивный торговец Си, в сущности, все делает правильно, даже если не дает себе в этом отчета. Глупо ругать инженера за недостаток теоретического лоска, если его эмпирические методы дают положительные результаты!
К сожалению, мне не удалось его поправить в его собственном топике.
На всякий случай привожу цитату из критикуемого мною автора, а то исправит.
@Расчеты « полей » возможных значений « зависимых функций » есть априорные вероятности, тренд же, как ни крути, фактор « субъективности сегодня » @
Объясняю:
Если тренд обнаруживается с помощью некоторого статистического подхода, пусть взятого не из учебника по теорверу для экономистов, а из примитивной книжки по ТА, это означает, что некоторая, неявно сформулированная статистическая процедура имеет положительное матожидание прибыли по результатам, пусть криво, но проведенного в форме бэктеста и тестовой торговли статистического анализа. Она и применена вполне объективным программным способом для реальной торговли.
Так что говорить о «субъективности» нет оснований.
Напротив, слово «априорный» по поводу неких полей применено не к месту. Не хочет же автор цитаты сообщить нам, что Господь вложил ему в голову эти самые априорные соотношения. Надеюсь, он статистику считал и получил эмпирические, апостериорные оценки условных вероятностей.
Канеманом введен термин априорной вероятности и он применим в формуле Байеса. Например априорная вероятность, что катастрофа самолета была вызвана терактом составляет 1/100 Но мы узнали, что Британцы запретили полеты в Египет своим самолетам, не понятно почему, но предполагаем, что им кое что известно о возможных терактах — оценим вероятность того, что Британцы запрещают своим самолетам летать, когда вероятность теракта 5 к 1. Умножаем Априорную вероятность теракта 1 к 100 на вероятность 5 к 1, получаем вероятность, что реально был теракт составляет 1 к 20, при известной нам на данный момент информации. Что думаете?
Игорь (ФСБ рулит), На самом деле нет ни «априорных», ни «апостериорных» вероятностей, а есть безусловное и условные распределения. Канеман ввел иное: в условиях полного незнания и невозможности знания безусловного распределения, мы можем вместо него взять некоторое «разумное» распределение, которое назовем «априорным» и на основе наблюдений оценить условное распределение, которое назовем «апостериорным».
Игорь (ФСБ рулит), в Вашем примере умножение незнания на незнание с помощью формулы Байеса нового знания не порождает. И я вообще писал не о формулах, а о сути. Реальный алготорговец имеет явно сформулированую гипотезу о способе зарабатывания на конкретном рынке. Эта гипотеза выражена и записана в виде алгоритма. Эту гипотезу он так или иначе проверял. Бэктестил, проторговывал. То есть, некая эмпирическая проверка была сделана. Её можно выразить в терминах вероятностей, можно в терминах рис/доходность, в форме отчета Велслаба о сделках или эквити счета. Форма отчетности имеет значение, но она не должна затенять главного — человек торгует то, что он так или иначе проверял. То есть он торгует знание, полученное эмпирическим путем и объективно выраженное в форме программы. А вот что предлагает торговать Серенс, Вы возьметесь объяснить?
Игорь (ФСБ рулит), данное крушение самолета — единичный, уникальный случай. Упражняться на тему вероятности его отнесения к той или иной категории — иррациональное теоретизирование. На рынке мы ежедневно принимаем сотни и даже тысячи решений, каждое из которых несет нам деньги или убытки. И мы можем эти убытки и прибыли статистически исследовать день за днем, месяц за месяцем.
А если не о рынке. что у нас есть лучше формулы баейса для оценки вероятности единичных событий о крушении самолета? Только то, что вероятность теракта низкая априори( разумная вероятность) и влияние доп фактов , которые могут или не могут забороть то факт, что вообще от терактов разбиваются очень мало самолетов.
Игорь (ФСБ рулит), надо очень четко формулировать, о чем идет речь.
Вы говорите об одном-единственном происшествии и одном из двух возможных исходов терракт/не терракт, или Вы говорите о всей совокупности авиационных аварий и доле среди них тех, которые вызваны терактами. Во втором случае можно считать какие-то статистики. В первом случае нужно менять формулировки. Например, можно считать % читателей газеты — вру, которые думают, что это теракт и сравнивать с соответствующим процентом среди авиационных специалистов Вьетнама, например. :)
Но, согласитесь, это все же не о формуле Байеса, а о пропаганде.
SergeyJu, Новая информация по боингу.Власти Великобритании полагают, что причиной крушения самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа» на Синае стала принесенная на борт бомба, а за терактом может стоять террористическая организация «Исламское государство». Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.
Переоцениваю вероятность связанную с Велокобританией с 5 к 1 до 10 к 1
ИТОГО уже 10% вероятность, что это был теракт.
Игорь (ФСБ рулит), я не хотел никого побеждать. Просто не люблю пустое теоретизирование, особенно если оно сопровождается ошибками и назидательным тоном.
Одно из свойств настоящего ученого — готовность признать свою ошибку, неполноту своего знания и готовность учиться. Рынок в некотором смысле самый строгий учитель, он бьет нас по карману почти за любой промах.
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)
🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...
Когда европейский газовый рынок перестанет иметь значение для Газпрома?
Газпром сообщил о том, что в Инчукалнском ПХГ на территории Латвии запасы газа упали ниже 40%. В связи с холодной погодой в Европе потребители активно забирают газ из хранилищ. Хотя в среднем...
Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...
Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г)
— в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...
Сергей Хорошавин, он и через год будет по 300. Исторически Сбер живее индекса: если рынок растёт — сбер обгоняет индекс. Если падает рынок — то и сбер падает быстрее индекса. Но теперь это полуживо...
много шума из-за блока на самом деле, понятно и так было, что компания вытащила все деньги что были на погашение, пренебрегла ндфл, блок появился и его погасили скорее всего в короткий срок, поэтому о...
sasa sasa, «мошенических» через «о» — «мошенник».
Да, у нас в России пока финансовый и фондовый рынок считается развивающимся. Возможно, это продлится до 2050-20270 года. Постепенно всё придё...
📊 Прогноз 2026. Нефть. Сейчас рынок выглядит спокойным.Но именно в такие моменты обычно закладываются ключевые движения. В годовом прогнозе я разобрал: 0️⃣ почему текущее движение — ещё не финал,0️⃣ ...
🏠 Льготная ипотека сделала жилье доступнее?
Льготная ипотека. Начало
Льготная ипотека с господдержкой (ставка 6,5%) была запущена в апреле 2020 года как мера поддержки строительной отрасли и д...
🏠 Льготная ипотека сделала жилье доступнее?
Льготная ипотека. Начало
Льготная ипотека с господдержкой (ставка 6,5%) была запущена в апреле 2020 года как мера поддержки строительной отрасли и д...
@Расчеты « полей » возможных значений « зависимых функций » есть априорные вероятности, тренд же, как ни крути, фактор « субъективности сегодня » @
Объясняю:
Если тренд обнаруживается с помощью некоторого статистического подхода, пусть взятого не из учебника по теорверу для экономистов, а из примитивной книжки по ТА, это означает, что некоторая, неявно сформулированная статистическая процедура имеет положительное матожидание прибыли по результатам, пусть криво, но проведенного в форме бэктеста и тестовой торговли статистического анализа. Она и применена вполне объективным программным способом для реальной торговли.
Так что говорить о «субъективности» нет оснований.
Напротив, слово «априорный» по поводу неких полей применено не к месту. Не хочет же автор цитаты сообщить нам, что Господь вложил ему в голову эти самые априорные соотношения. Надеюсь, он статистику считал и получил эмпирические, апостериорные оценки условных вероятностей.
С годик назад с этого места грянули бы обсуждения всяко-разных «вероятностных вероятностей»… Комментов на 150. )))
Вы говорите об одном-единственном происшествии и одном из двух возможных исходов терракт/не терракт, или Вы говорите о всей совокупности авиационных аварий и доле среди них тех, которые вызваны терактами. Во втором случае можно считать какие-то статистики. В первом случае нужно менять формулировки. Например, можно считать % читателей газеты — вру, которые думают, что это теракт и сравнивать с соответствующим процентом среди авиационных специалистов Вьетнама, например. :)
Но, согласитесь, это все же не о формуле Байеса, а о пропаганде.
Переоцениваю вероятность связанную с Велокобританией с 5 к 1 до 10 к 1
ИТОГО уже 10% вероятность, что это был теракт.
Одно из свойств настоящего ученого — готовность признать свою ошибку, неполноту своего знания и готовность учиться. Рынок в некотором смысле самый строгий учитель, он бьет нас по карману почти за любой промах.