Кто запрещает комментировать свои посты? Рекламщики и слабаки!
Серенс написал сегодня весьма необдуманный пост. Это человек позиционирует себя ученым-экономистом. Но, увы, предметом владеет плохо. Так, он путает понятия априорный и апостериорный. Он отчего-то вбил себе в голову, что алгоритмисты не используют ту или иную форму статистического анализа рынков. Он думает, что применяемые торговым людом трендследящие системы не основаны на эмпирическом знании.
В действительности не принципиально, какой инструмент анализа систем использует системщик в своей работе. Даже разумно применяемый бэктестинг является специфическим методом проверки гипотез на реальных данных. Более продвинутые многомерные методы, такие, как скрытые марковские последовательности, машины опорных векторов, и так далее, и тому подобное, в действительности перелопачивают примерно тот же массив данных, что и в лобовом подходе. Ну, связал некто в своих алгоритмах два ценовых потока — Си и Брент, например, и выясняется, что 95% информации, необходимой для торговли Си, в самом СИ и содержится. Значит, наивный торговец Си, в сущности, все делает правильно, даже если не дает себе в этом отчета. Глупо ругать инженера за недостаток теоретического лоска, если его эмпирические методы дают положительные результаты!
К сожалению, мне не удалось его поправить в его собственном топике.
На всякий случай привожу цитату из критикуемого мною автора, а то исправит.
@Расчеты « полей » возможных значений « зависимых функций » есть априорные вероятности, тренд же, как ни крути, фактор « субъективности сегодня » @
Объясняю:
Если тренд обнаруживается с помощью некоторого статистического подхода, пусть взятого не из учебника по теорверу для экономистов, а из примитивной книжки по ТА, это означает, что некоторая, неявно сформулированная статистическая процедура имеет положительное матожидание прибыли по результатам, пусть криво, но проведенного в форме бэктеста и тестовой торговли статистического анализа. Она и применена вполне объективным программным способом для реальной торговли.
Так что говорить о «субъективности» нет оснований.
Напротив, слово «априорный» по поводу неких полей применено не к месту. Не хочет же автор цитаты сообщить нам, что Господь вложил ему в голову эти самые априорные соотношения. Надеюсь, он статистику считал и получил эмпирические, апостериорные оценки условных вероятностей.
Канеманом введен термин априорной вероятности и он применим в формуле Байеса. Например априорная вероятность, что катастрофа самолета была вызвана терактом составляет 1/100 Но мы узнали, что Британцы запретили полеты в Египет своим самолетам, не понятно почему, но предполагаем, что им кое что известно о возможных терактах — оценим вероятность того, что Британцы запрещают своим самолетам летать, когда вероятность теракта 5 к 1. Умножаем Априорную вероятность теракта 1 к 100 на вероятность 5 к 1, получаем вероятность, что реально был теракт составляет 1 к 20, при известной нам на данный момент информации. Что думаете?
Игорь (ФСБ рулит), На самом деле нет ни «априорных», ни «апостериорных» вероятностей, а есть безусловное и условные распределения. Канеман ввел иное: в условиях полного незнания и невозможности знания безусловного распределения, мы можем вместо него взять некоторое «разумное» распределение, которое назовем «априорным» и на основе наблюдений оценить условное распределение, которое назовем «апостериорным».
Игорь (ФСБ рулит), в Вашем примере умножение незнания на незнание с помощью формулы Байеса нового знания не порождает. И я вообще писал не о формулах, а о сути. Реальный алготорговец имеет явно сформулированую гипотезу о способе зарабатывания на конкретном рынке. Эта гипотеза выражена и записана в виде алгоритма. Эту гипотезу он так или иначе проверял. Бэктестил, проторговывал. То есть, некая эмпирическая проверка была сделана. Её можно выразить в терминах вероятностей, можно в терминах рис/доходность, в форме отчета Велслаба о сделках или эквити счета. Форма отчетности имеет значение, но она не должна затенять главного — человек торгует то, что он так или иначе проверял. То есть он торгует знание, полученное эмпирическим путем и объективно выраженное в форме программы. А вот что предлагает торговать Серенс, Вы возьметесь объяснить?
Игорь (ФСБ рулит), данное крушение самолета — единичный, уникальный случай. Упражняться на тему вероятности его отнесения к той или иной категории — иррациональное теоретизирование. На рынке мы ежедневно принимаем сотни и даже тысячи решений, каждое из которых несет нам деньги или убытки. И мы можем эти убытки и прибыли статистически исследовать день за днем, месяц за месяцем.
А если не о рынке. что у нас есть лучше формулы баейса для оценки вероятности единичных событий о крушении самолета? Только то, что вероятность теракта низкая априори( разумная вероятность) и влияние доп фактов , которые могут или не могут забороть то факт, что вообще от терактов разбиваются очень мало самолетов.
Игорь (ФСБ рулит), надо очень четко формулировать, о чем идет речь.
Вы говорите об одном-единственном происшествии и одном из двух возможных исходов терракт/не терракт, или Вы говорите о всей совокупности авиационных аварий и доле среди них тех, которые вызваны терактами. Во втором случае можно считать какие-то статистики. В первом случае нужно менять формулировки. Например, можно считать % читателей газеты — вру, которые думают, что это теракт и сравнивать с соответствующим процентом среди авиационных специалистов Вьетнама, например. :)
Но, согласитесь, это все же не о формуле Байеса, а о пропаганде.
SergeyJu, Новая информация по боингу.Власти Великобритании полагают, что причиной крушения самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа» на Синае стала принесенная на борт бомба, а за терактом может стоять террористическая организация «Исламское государство». Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.
Переоцениваю вероятность связанную с Велокобританией с 5 к 1 до 10 к 1
ИТОГО уже 10% вероятность, что это был теракт.
Игорь (ФСБ рулит), я не хотел никого побеждать. Просто не люблю пустое теоретизирование, особенно если оно сопровождается ошибками и назидательным тоном.
Одно из свойств настоящего ученого — готовность признать свою ошибку, неполноту своего знания и готовность учиться. Рынок в некотором смысле самый строгий учитель, он бьет нас по карману почти за любой промах.
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...
Не тихая гавань. Как меняется восприятие розничных инвесторов на фоне взлетов и падений драгоценных металлов
После январских исторических максимумов по цене на унцию разнообразных драгоценных металлов восприятие розничных инвесторов относительно данного типа вложений претерпевает изменения. Долгие годы...
На следующей неделе, 13 февраля ЦБ примет решение по ключевой ставке. Аналитики Market Power прогнозируют, как поступит регулятор. ❗️ Главное Скорее всего, ЦБ будет рассматривать два...
Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢
В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью.
Ссылки на сущфакты:
➡️ сделка с заинтересованностью
➡️ дочка Астры ООО...
харитоновцы уже на нервный срыв пошли, знатно бесятся, что никто не выпускает их из боковика и не выпустит. Как только перестанут лить юани сверху, валютчики раздавят вас как тараканов
В ПЕРЕГОВОРАХ О МИРНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ЕСТЬ «ИМПУЛЬС». ТАКОЕ МНЕНИЕ ВЫСКАЗАЛ ГЛАВА УКРАИНСКОГО МИДА АНДРЕЙ СИБИГА В ИНТЕРВЬЮ REUTERS.
«По моей оценке, у нас...
Переход на отечественное ПО в России регламентируется указами Президента РФ №166 от 30.03.2022 и №250 от 01.05.2022, а также постановлением №1236. Согласно им, с 1 января 2025 года использование иност...
Hefe, при этом ещё и расход считают по каким-то диким нормам. Ну и канализация по этой самой норме.
И всë это «для борьбы с мошенническими схемами», оказывается
Финансовая упаковка риска
США: Человек брал ипотеку на дом, который ему по сути был не по карману. Банк это понимал, но ему было всё равно. Почему? Потому что банк сразу продавал этот риск дал...
❗ Где ещё может случиться «эффект Самолёта»
Что такое «эффект Самолёта». Вроде бы эмитент плох, но торгуется себе в боковике, все привыкли, народ даже покупает под День инвестора. А тут выход...
Сейчас интереснее другое. Ни газик и ни сбер пока не запускаются, хотя давно торчат в тупых боковиках. И если ВТБ по запечатке гепа двинет дальше безоткатно — начнется кипишь недовольства «скокарей», ...
@Расчеты « полей » возможных значений « зависимых функций » есть априорные вероятности, тренд же, как ни крути, фактор « субъективности сегодня » @
Объясняю:
Если тренд обнаруживается с помощью некоторого статистического подхода, пусть взятого не из учебника по теорверу для экономистов, а из примитивной книжки по ТА, это означает, что некоторая, неявно сформулированная статистическая процедура имеет положительное матожидание прибыли по результатам, пусть криво, но проведенного в форме бэктеста и тестовой торговли статистического анализа. Она и применена вполне объективным программным способом для реальной торговли.
Так что говорить о «субъективности» нет оснований.
Напротив, слово «априорный» по поводу неких полей применено не к месту. Не хочет же автор цитаты сообщить нам, что Господь вложил ему в голову эти самые априорные соотношения. Надеюсь, он статистику считал и получил эмпирические, апостериорные оценки условных вероятностей.
С годик назад с этого места грянули бы обсуждения всяко-разных «вероятностных вероятностей»… Комментов на 150. )))
Вы говорите об одном-единственном происшествии и одном из двух возможных исходов терракт/не терракт, или Вы говорите о всей совокупности авиационных аварий и доле среди них тех, которые вызваны терактами. Во втором случае можно считать какие-то статистики. В первом случае нужно менять формулировки. Например, можно считать % читателей газеты — вру, которые думают, что это теракт и сравнивать с соответствующим процентом среди авиационных специалистов Вьетнама, например. :)
Но, согласитесь, это все же не о формуле Байеса, а о пропаганде.
Переоцениваю вероятность связанную с Велокобританией с 5 к 1 до 10 к 1
ИТОГО уже 10% вероятность, что это был теракт.
Одно из свойств настоящего ученого — готовность признать свою ошибку, неполноту своего знания и готовность учиться. Рынок в некотором смысле самый строгий учитель, он бьет нас по карману почти за любой промах.