Разговоры о трейдинге №19. Критерии оценки системы

обе :-)

Начало как в загадке про 2 стула)
Наверное та по которой волатильность ниже

профит фактор, максимальная просадка и рекавери, а также визуальный анализ графика эквити (плавность, угол наклона).
проще не выбирать что то одно. Если зарабатывают обе системы проще их обе и запускать.

Если оба теста норм имхо стоит запускать обе, особенно, если одна тренд другая конттренд. Общая эквити будет плавнее…

Конечно обе, а время покажет!

шарп?
корреляция?

Лучше тот где просадок меньше

Или выложить описание обеих систем, а мы уже подскажем, что лучше))))

ту на которй просадке меньше

Вопрос не какую запустить, а когда останавливать запущенную.
Интересно мнение ves2010

Систему Муханчикова

Какой результат лучше? — Где лучшее соотношение Риск / Доходность (через заемное плечо можно привести к нужной доходности или риску).
Какую запустить? — Где время восстановления меньше (психология).
Ну и соглашусь, что если системы раскоррелированы между собой, то запускать обе

Писалось же об этом у Винса, в трейдинге давно уже все разжевано, причем опираясь на математические выводы, а не коллективное мнение нескольких трейдеров.

Если доходность примерно одинаковая, то выбрать ту у которой просадка меньше и меньшее количество сделок(для уменьшения потерь на проскальзывании)

Вам бы, Тимофей, читать книжки, а не свои писать...
Та система счиатется лучшей, у которой выше HPR (геометрическое ожидание выигрыша), читайте Ральфа Винса «Математика управления капиталом»

одну запустить, вторую продать смарлабовцам

1.Никак не определить какая БУДЕТ лучше С ПРАВОЙ стороны графика… кроме реальной торговли)))
2.Никак не выбрать — нет однозначных критериев — процесс вероятностный.

Интересная методика написания книги ))

Как это делаю я...

1-Если Профит-фактор меньше 1,4-1,5 — систему в отстойник)) Сразу без разбора причин..

2-Если средняя сделка меньше 100 пунктов по РТС, то тоже — сразу в отстойник..

3-Сравниваем показатель самых худших 12 мес. (года) с просадкой за весь период тестирования… Если в самый худший год мы заработали 20%, а просадка 30% — то это не очень гуд..

4-Берем самую худшую доходность за 3 года и сравниваем с макс. просадкой за весь период тестирования… Если соотношение меньше 1 к 10 (доходность за 3 года — 100%, просадка -10%) то система — не очень...

5-Проводим манипуляции с плечами для подбора оптимального соотношения доходности и риска… Тут много вариантов… И Ральф Винс — не особо ОГОНЬ)))

6-Если есть переносы в ночь — надо смотреть каждый гэп и цену исполнения сделки..

7-Очень важен не сам размер просадки, а время сидения в просадке… Лучше просадка — 30% — и она будет длится 2 мес., чем просадка 10% с длительностью 12 мес. — ну это при одинаковых показателях доходность / риск.



Да много чего можно написать)))

обе.
В объем распределить по максимальной просадке.
макспросадка1*объем1=макспросадка2*объем2

две положительных теоретических кривых вашего депозита.

Спасибо, посмеялся.
Никаких теоретических кривых, косых и прямых у депозита нет =)

Историческое тестирование помогает только в одном направлении — отсеить полный шлак (заведомо сливные идеи).

Выбирать параметры ТС на основе исторических, якобы, «профитных» тестов — это всё равно что ожидать после нескольких орлов подряд следующего орла или решку ТОЛЬКО на основании факта «ну было же несколько подряд!».
Иными словами, сам вопрос некорректен.

Не должно быть длительных боковиков у системы, как уже упоминали выше

1. Чем больше сделок тем лучше. Система с количесвом сделок меньше 1000 скорее всего подгонка.
2. Тестируй систему на других инструментах.
3. Оптимизируй ситему на одном участке, тестируй на другом.
4. Торгуй несколько систем.

Если обе системы рабочие — запускать обе. Почему нет?
Распределять лимиты исходя из волатильности эквити. Не той, что получилась на истории. А эквити реальной торговли тестовым лимитом.

Ну и количество сделок в бектесте должно быть 1000+ если система с 2мя параметрами, если параметров больше 2х, то стоит задуматься о подгонке под историю. Если параметров нет вообще, то можно и 300 сделок взять. Но комфортно ли будет такое торговать?

Чем больше сделок и систем, тем стабильней суммарная эквити.

где кривая с меньшим количеством рывков.

Щас вес придёт и скажет, что надо выбрать ту, которая на двух EMA, т.к. больше ничё не работает.

надо конкретно смотреть… и конкретно обсуждать…
1 эквити это дело десятое… например один бот может торговать охульеном а второй тока мильоном… либо у одного 1 параметр оптимизации а у другого 3...
один торгует только сбер а второй торгует все подряд… у одного поле оптимизации 100% профитное а у вторго поле оптимизации на 80% убыточно...
2 если это одинаковое то смотрим доходность, среднюю сделку и дродаун, но не от хаев эквити а от начальной суммы
3 если дохи, средняя и дродаун приммерно равны, то нужно найти непрерывный интервал стабильности параметров оптимизации на котором доход изменяется в пределах от 100% до 50% тот у кого этот диапазон ширее тот и лучше…

ну это вкратце…

Тима, два тебе за не знание !:)

Один из самых простых способов, это применить метод Монте-Карло.

Тимофей, пора бы и самому что-нибудь рассказать. С высоты написанного:)

возможно «ulcer index» подойдёт

Один состоятельный господин всю свою жизнь всё делал по системе. Вот и жениться он решил тоже по системе.
Шёл длительный и нудный отбор.
В финал на должность жены вышли три девушки.
Каждой из них завидный жених выдал крупную сумму денег в качестве приза.
Через месяц девушки ответили ему примерно так:

— Любимый, я сделала всё, чтобы великолепно выглядеть. Потратила все деньги, чтобы рядом с тобой была самая роскошная девушка, ты достоин самой лучшей! Пусть весь мир завидует такой прекрасной паре как мы!

— Любимый, я купила тебе самый лучший подарок, который только можно было купить на все деньги. Я знаю, что тебе понравится, это то о чём ты мечтал. Твоя мама мне рассказала...

— Любимый, все деньги я вложила в акции твоей компании со вторым плечом, когда увидела как ты ведёшь дела. Это была отличная инвестиция. Скоро я смогу вернуть тебе начальную сумму с процентами и у меня ещё останется значительный пакет наших акций!

Господин долго думал… И знаете на ком он женился?

Выяснить что не так, отчего они зарабатывают на тестах. Вероятнее всего смотрят в будущее.

Смотри на просадки по системам, высчет сложного процента и если устраивают обе, на субсчет 2ю.

вот ты херней страдаешь! усложняешь звездец как! так и будешь бабло сливать какой рынок тебе не дай! вот увидишь. запомни, пускай я пока неизвестен что бы давать советы таким как ты!!! но млять система для прибыльной торговли для всех реальных трейдеров одна или хотя бы примерно одинакова тк строится на базовых приницпах! вообще накуй бери найс и CME не лезь на россию накуй тебе эти рубли делай доллары! торгуй от уровней с узким стопом а не ищи свое не найдешь! в сети есть вся доступная инфа что бы построить мало мальски прибыльную систему! да и интуитивно можно мля самому догадаться!!! проблема слабачков которые не могут заработать в том что они ска либо не могут в кучу собраться все никак! либо пытаются заниматься 20 тысячами систем одновременно и еще бизнесом и свой сайт вести! никогда бы я долго не парился с тупыми тестами этих систем роботов и тд я бы доверил это тем у кого это хорошо получается а сам делаю что умею и не пытаюсь жадным способом заработать на рынке как то еще — прям ВСЁ И СРАЗУ! делает деньги тот кто сводит трейдинг к простоте, это еще АМ сказал который зарабатывает больше всех вас вместе взятых

Sharpe Ratio надо смотреть. У какой системы выше, та значит БЫЛА лучше)))