R для каждого. Часть 1

Всем привет! :)

Выкладываю небольшой обзорный курс по языку программирования R. Это язык очень популярен за рубежом для анализа биг даты и поиска рыночных закономерностей. Его используют: физики, математики и как Вы уже поняли кванты.

Господа трейдеры — не бойтесь программирования. Это просто. Главное системно тратить на это немного времени. И я попытаюсь показать Вам это.

В этой части два видео. Знакомство с R-Studio и обзор простейших функций языка. Прошу:

программирование программированиеэтопросто обучение

love_to_trade

Москва

1 026

с 17 декабря 2011

41 Комментарий

incognitus
08 ноября 2015, 18:44
Тут буквами и словами не каждый может написать что он за алгоритм хочет реализовать. А ты предлагаешь изучит язык изложения того чего сами на могут ни сказать ни написать ни на каком языке:)
+1
- love_to_trade
  08 ноября 2015, 18:51
  incognitus, изучение языка программирование позволяет научиться мыслить алгоритмически, что поможет в создании торговых алгоритмов
  +1
  - incognitus
    08 ноября 2015, 19:01
    love_to_trade, У-у-у-у, это тяжёлый случай. Любой язык программирования ограничивает алгоритмическое мышление и именно по этому я трейдер придумываю, а ты программист удивляешься тому откуда у меня идеи берутся. Хотя, я очень сомневаюсь что ты понял что я написал.
    -1
Кухонный трейдер
08 ноября 2015, 18:53
А кто это кванты?
Насколько я помню, R-studio использовалось в прошлом десятилетии для реинжиниринга бизнес процессов, всякие там диаграммы-пиктограммы, соединенные стрелочками.
0
- love_to_trade
  08 ноября 2015, 19:04
  Анатолий Иванов, сейчас так все быстро меняется, постоянно возникают новые технологии. R-studio сегодня — это анализ и визуализация данных, множество библиотек (пакетов) для решения различных прикладных задач. Неполный список бибилотек и их возможностей в разрезе финансов — cran.r-project.org/web/views/Finance.html
  +1
neophyte
08 ноября 2015, 18:57
А не пофигу ли на каком языке все это делать?
0
- Блевофей Шортынов
  08 ноября 2015, 18:59
  Николай Скриган, ну звучит ровно так же как вопрос «а не пофиг с каким интернетом торговать?»
  +1
  - neophyte
    08 ноября 2015, 19:01
    palka, поищите аргумент поадекватнее.
    0
    - Блевофей Шортынов
      08 ноября 2015, 19:01
      Николай Скриган, вы сейчас возражаете как программист программисту или как «трейдер» программисту?
      +1
      - neophyte
        08 ноября 2015, 19:03
        palka, это ответ или вопрос?
        Как трейдер, который программирует себе сам. И мне по барабану, на каком языке написан исходник, если программа делает то, что мне нужно.
        0
        Блевофей Шортынов
        08 ноября 2015, 19:04
        Николай Скриган, тогда как программист с 10 летнем стажем скажу что любая программа выполняется в силу «интерпретации» или же «компиляции» на порядки разной скорости…более того, если использовать графические ускорители то различие возрастет еще на 1-2 порядка (а к ускорителю можно добраться лишь на специализированных языках и компиляторах) и если вы анализируете «тиковые данные» то аргумент «мне пофигу» звучит как мнение «кухарки к требуемым параметрам системы». А впрочем… мы все равно друг друга не поймем :) Пишите дальше и будьте довольны
        +2
        neophyte
        08 ноября 2015, 19:09
        palka, на мои задачи мне скорости хватает с запасом на несколько порядков, если вам это что-либо говорит. И мнение высокомерных кодировщиков, которые разговаривают сквозь зубы и мнят себя неизвестно чем, мне не помеха.
        
        0
        Блевофей Шортынов
        08 ноября 2015, 19:11
        Николай Скриган, с высокомерия начали вы с «поищите аргумент поадекватнее». В проекции на тему и понятие программирование скорее вы не адекватны чем я. Закончим диалог, мне от вас как вам от меня ничего не нужно, на том и остановимся
        +1
        neophyte
        08 ноября 2015, 19:12
        palka, мне от вас тем более. Если встряли комментировать — давайте сразу по делу, а не понтами кидаться. На адекватные комментарии я отвечаю адекватно.
        0
        Блевофей Шортынов
        08 ноября 2015, 19:14
        Николай Скриган, вам по делу и объяснил… но вы похоже не поняли. Повторюсь: вычисление на разных языках программирования+доступное для них «железо» может по скорости отличаться на 2-3 порядка… проще говоря то что вы пишете на каком скриптовом языке qpile будет отличаться по скорости от CUDA + C в 1000 раз… но само собой «вас это не интересует»… вам нужно просто побаловаться десятком сделок дабы приобщится к иллюзии «трейдерский успех» Ок.
        +2
        neophyte
        08 ноября 2015, 19:17
        palka, вы что-то пытаетесь объяснить объяснить насчет быстродействия человеку, которого учили программировать на ассемблере? :)
        Ответьте тогда, какие преимущества даёт R по сравнению с тем же С, чтобы все бросились его изучать?
        
        P.S. Вы правы. Программированием я зарабатывать не собираюсь. Но свои простейшие задачи решаю сам. А для более сложных могу составить исчерпывающий алгоритм, чтобы любой кодировщик средней руки смог превратить его в то, что нужно. Мне этого достаточно.
        0
        Блевофей Шортынов
        08 ноября 2015, 19:21
        Николай Скриган, я просто доступно оспорил ваше возражение на счет «нет разницы на чем»… так вот есть и это аналогично проблеме «не важно какая скорость канала связи». Вы увидели неадекватность в этом… что для меня просто проявление полной профанации. Скорость вычислительной системы конечно же зависит от «самого медленного звена» и равна ему. Но если у вас интернет быстрый, а вычислений много ( я не говорю про скользячку — это вообще разводилово для лохов )… то выбор языка и архитектурного решения — решающий фактор. Но если ставить акцент «на типичного трейдера» то возможно ему не важно как медленно слить деньги. Мое уточнение касалось «бизнес решений» или «корпоративныйх банковских роботов»… И ваш аргумент звучит как полное непонимание. Про язык R ничего не скажу — не лазил в него. Языков наплодили множество (с учетом скриптовых), я инженер-системотехник и ассемблер мой базовый язык. Странно тогда что вы мешаете все в одну кучу. Меня задело это «не важно» а не конкретно язык R потому как вы явно сказали или не подумав или глупость или...(скорее всего) от незнания. Надеюсь я вам объяснил в чем вы ошиблись.
        +2
        neophyte
        08 ноября 2015, 19:25
        palka, ладно. Не буду спорить.
        В вашей точке зрения есть разумные аргументы. Ошибка только одна — слив или выигрыш определяется отнюдь не скоростью работы программ. Если только не искать уязвимости и просчеты в программном обеспечении брокера.
        
        P.S. На ассемблере меня учили программировать больше 40 лет назад. Так что я все забыл, кроме того, что это язык, максимально близкий к машинным кодам. :)
        0
        Блевофей Шортынов
        08 ноября 2015, 19:27
        Николай Скриган, я не спорю с очевидным «плохой софт даст плохой результат на любой скорости» но я так понимаю мы обсуждали суть «хороший код сможет совершить раньше сделку приняв раньше решение, а это напрямую зависит от суммарной скорости вычислительной системы и скорость выполнения расчетов программной части одна из важных составляющих при прочих равных»
        +1
        Блевофей Шортынов
        08 ноября 2015, 19:46
        Николай Скриган, к тому же вы наверняка даже не думали о задаче «есть один крупный депозит, анализируя 100 подходящих по ликвидности тикеров получить за торговый день максимум прибыли перераспределяя в реальном времени позиции». Когда фьючерс сбера стоит в боковике, фьюч рубля может выстрелить, когда стоит сбер и рубль пошел вверх фьюч газпрома и прочее. Добавьте сюда акции и вы получите очень емкую для вычислений но рационально поставленную задачу «деньги должны работать как можно больше времени» в смысле «необходимо получить за данное время максимальную прибыль в том числе за счет перераспределения на лету текущих позиций» и поверьте, то как ВЫ пишете с критерием «не важно» обречено «лежать»… я написал на java подобную систему (но само собой о 100 и речи быть не может — анализировалось 5 тикеров и то сильно упирается в алгоритм). И вопрос скорости вычислений отнюдь не «банальный»
        0
Goreloff
08 ноября 2015, 19:23
Программирование для слабаков
0
- Блевофей Шортынов
  08 ноября 2015, 19:25
  Goreloff, не забудь всему миру сообщить что ты досрочно для него умер за торговым терминалом… может он порукопещет что ты «не слабак» а просто «изгой» ;)
  
  Расскажешь через 10-ок лет программе от этих ребят
  rus.newsru.ua/auto/06nov2015/toyota_investiruet.html
  которая будет решать «жить тебе дальше или ты лишний на этой планете»
  0
Goreloff
08 ноября 2015, 19:27
Раз вы погромисты такие умные, чтож вы своих роботов здесь на смартлабе не выкладываете?
0
- Блевофей Шортынов
  08 ноября 2015, 19:29
  Goreloff, а ты не думал что «иногда один ребенок может спросить то, на что 10 мудрецов не смогут ответить». Если не понял до текущего времени, то я скажу прямо — задача «получения прибыльного робота» равна задаче «получения простейшего искусственного интеллекта который обыгрывает толпу»… думаю вторая интерпретация одного и того же вопроса не ставит под сомнение СЛОЖНОСТЬ задачи… при том что весь мир с лучшими умами пока так и не получил «искусственный разум»… тогда с чего сарказм?… ум не равно всемогущество. Уж это можно понять «далеким от программирования насмешникам»…
  +2
aniga
08 ноября 2015, 20:00
а где феррари и виллы с роботов, раз все так круто?)
0
- Блевофей Шортынов
  08 ноября 2015, 20:03
  aniga, дело не в крутости, а в банальном «высвобождении личного времени». Я думаю в дилемме сливать руками или сливать роботом — второе куда предпочтительнее — ваша голова в это время свободна для других тем а не обязана находится в «анабиозе трейдерской концентрации и постоянного стресса убытка». Не говоря уже когда робот будет в отличие от вас зарабатывать не имея психических стрессовых неадекватностей-тильтов
  
  p.s. получив в доступ автомобиль не значит что вы получили возможность быть там где не может быть пеший — скорее наоборот, но вы высвобождаете ВРЕМЯ… время — основной фактор всей эволюции человечества — за жизнь люди пропускают через свою голову на порядки больше информации век от века (экспоненциальный закон роста)…
  Так же как вынашивание ребенка доверяют суррогатной матери а не делают это сами… не потому что появится супер ребенок, он будет такой же плюс минус… вы приобретете СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ… давно пора понять эту простую вещь
  А если вы «торгую ради удовольствия от торговли» то вы подсознательно принимаете биржу в качестве казино — ради «пощипать нервишки и испытать судьбу» — чистое лудоманство и игровая зависимость и к понятию «эффективно зарабатывать» не имеет никакого отношения, это просто «наркотик» не более и тогда да — робот лишний! )) да и мир тоже: нужна ваша извилина и процесс ее маструбации
  +2
Виталий Козлов
08 ноября 2015, 20:41
love_to_trade, много ли вы программ написали и ими пользуетесь?
0
- love_to_trade
  09 ноября 2015, 07:44
  Виталий Козлов, эмм, странный вопрос для программиста — все, что я пишу, только для того чтобы этим пользоваться.
  0
Kerby
08 ноября 2015, 21:19
спасибо, ждем продолжения
0
ClintEastwood
08 ноября 2015, 23:06
palka безусловно молодец)
0
ClintEastwood
08 ноября 2015, 23:37
palka, правда и вконтакте я еще не привык к твоим ответам на половину A4 за доли секунды)
0
evgen000
09 ноября 2015, 11:02
Возможности которые дает R для DataMinig'а огромны, и для анализа рыночных данных отличный инструмент, не понимаю почему тут местные воспринимают эту среду как средство создания роботов, в основном его используют для поиска, создания и тестирования стратегий торговли, а автоматизируют уже другими инструментами. Сами ролики конечно слабые, для очень поверхностного ознакомления. Ну и еще местные чартисты которые ничего кроме как рисовать линии на графике не способны крайне негативно реагируют на любые посты по анализу рыночных данных отличных от их методов, в общем оно и понятно.
0
- love_to_trade
  09 ноября 2015, 11:45
  evgen000, основная аудитория — люди, не имеющие опыта программирования.
  0
  - TrendHunter
    10 ноября 2015, 19:52
    love_to_trade, когда будет продолжение?
    0
    - love_to_trade
      10 ноября 2015, 20:29
      TrendHunter, раз в неделю буду выкладывать продолжение
      0