Как Разорить “Брокера” ... или как брокер разорит тебя)

Как Разорить “Брокера” WhoTrades Options… или как «брокер» разорит тебя ))

Кто опытный опционщик — может и не читать эти “предисловия”- просто смотрит картинки с описанием и всё понимает...

ТЕМ КОМУ ЛЕНЬ ВСЁ ЧИТАТЬ -КРАТКО ВЫВОД:

что будет с трейдером, который профитно и безрисково торгует на “кухне” на опционах — верно, не будет никогда на “кухнях” профитных трейдеров) традиция есть такая видимо)))
и по самому факту поста кратко:

УБЫТОЧНЫЙ КОЛЛ ГЛУБОКО ВНЕ ДЕНЕГ и ПУТ ГЛУБОКО В ДЕНЬГАХ… с одинаковыми страйком и срокам экспирации… ОБА стали глубоко в деньгах почти одновременно) Карл! реально, Карл! УБЫТОЧНЫЙ КОЛЛ ДАЛЕКО ВНЕ ДЕНЕГ НЕ СТАЛ ДЕШЕВЛЕ (как должно быть по всем блэкам-шоулсам, логике и математике — а ДОРОЖЕ) и это накануне ЕГО экспирации!!! конечно всегда найдутся “сторонники” кухни -и скажут: это была новость и всё так произошло — но им я отвечу текстом ниже))) читайте и просвещайтесь!

для не сильно занятых и не ленивых опишу детально: ))

Решил я тестануть кипрского оффшора)) и почему в кавычках в оглавлении “брокер” написал?

Заранее понимая, что оффшорная кухоннная псевдо-брокерская контора Хутрейдс не может быть по настоящему честным (иначе зачем оффшориться на Кипре и заводить средства моментально а выводить их же неделями — то… опытные всё понимают, но я решил на деле “провести раследование”)) для новичков и так сказать на деле показать с кем стоит иметь дело а с кем...
и именно поэтому я не боюсь показывать свой реальный счет на их терминале — если брокер Финам-Хутрейдс это прочтёт — то я готов “сразится” с ним хоть в гаагском, хоть в самом “наигуманейшем” суде мира — советском)) ну ладно — российском).

Для новичков — описание подробно делаю, но кто не поймет всю соль -задавайте вопросы в комменты

и ради всего смартлабного)- ставьте плюсы дабы все могли прочесть, не жалейте кухневара) пусть многие знают кто он.

итак моя история недолгого трейдинга опционов в Хутрейдес Оптионс)):

благо билет обошёлся недорого — всего 150 долларов на счёт “брокера” “WhoTrades Options” (это если кто не в курсе тот же минифорекс того же Финамовского Хутрейдса, ибо ввод/вывод средств делается аналогичными способами и на опционах и на минифорексе у них же, сам Финам его позиционирует как свое оффшорное официальное отделение)

Как я хотел (ну ладно — мечтал)) разорить “этого зверя”?!?)))

да всё просто!!)) (просто — если брокер конечно брокер настоящий а не кухонька оффшорная) и у него есть короткие дневные опционы и позволяет как продажи так и покупку опционов,





то делаем так:

на опционах “дальних” сроков экспирации почти всегда стрэдл купленный (колл+пут) обходится дешевле чем проданный стредл с экспирацией через сутки.
для не знающих поясню: делаем две операции одновременно

— 1) покупаем колл и пут с текущим страйком и сроком экспирации через Неделю

2) продаём колл и пут с текущим страйком НО… срок экспирации через День
и конечно при этом выбираем ценники (о них далее будет)

через сутки фиксируем все позиции — как правило недельный стредл не успевает распасьтся (обесценится) больше чем наши проданные опционы -эта разница и есть наша прибыль (теоретически гарантировнная и даже спреды при выкупе неделек не страшны)).
конечно здесь надо помнить что ликвидность на реальных опционных биржах в разные моменты бывает или плохой… или ОЧЕНЬ плохой )))-значит и опционы стредла можно не продать выгодно- например спред покупки /продажи будет ОЧЕНЬ не в нашу пользу (раздвинется до небес) или просто не будет вообще спроса в стакане (на доске опционов смоются все маркет-мейкеры этого деска) — но даже при этих условиях, моя тактика всё еще способна ТЕОРИТИЧЕСКИ давать приличный профит (от 1 до 10 и более % за день), особенно
если бы...
наш кухонный брокеришка в штанишках РЕАЛЬНО не играл против клиентов а исполнял свои опционны “как обычно” (но я не наивный — это и хотел проверить у нашего “Ху… трейда оптионс” — конечно же “брокеришка” почюяв пятой точкой не ладное сразу же “позабудет” про “честный блек-шоулс”, “узкие спреды”, “обычное исполнение” и прочие фантики-зазывалки обычного разводилы — а как бы вы поступили, узнав, что скоро ваш бизнес “накроется”? (я за две предыдущие недели уже наварил 40% на свой счет по этой системе (не неся никаких рисков и не следя за рынком), и тут наш “брокиришка” то и “прочухал”, что скоро я его разорять малость начну)),
и собственно произошло то, что позволило мне накатать данный текст и выставить его в общество, не стесняясь ни своего счёта ни наглости Хутрейдса Финама)))

далее еще немного пояснения:
при загрузке “этой” тактики продажи/покупки стредлов, надо чтобы опционы недельные стоили столько же как премии от проданных на день опционнов, или хотя бы НЕ дороже чем в два раза от полученных премий дневных опционов (а это обычная ситуация даже на настоящих опционных НЕкухонных брокерах типа CME- Чикаго — правда там самые короткие это недельные опционы, нет дневных, но там вас не наЭЭ… бут так сказать))),

и для наглядности пример конкретный (лот 5 000 евро):
в пятницу открываем опционный деск ванильных опционнов
смотрим
— что опционы на сутки (экспирация вечером в понедельник) в обе стороны (пут и колл) можно продать по 22 и дороже каждый (купить по 26 — но мы не покупать их будем)
-а при этом опционы с экспирацией в конце недели стоят около 31 или ниже каждый (покупаем колл и пут)
тогда:
— продаём стредл (колл+пут) с текущим страйком на день (+44 в карман виртуально)… и
— покупаем стредл на неделю (-62 из депозита до экспирации)

далее через сутки проданный стрэдл распадется и принесет нам около 22 доллара (почему не все 44 доллара? потому что один из них окажется как правило убыточным если цена на экспирации будет от страйка далеко),… но… купленный недельный стредл как правило обесценится не более чем на 10 долларов и заодно страхует сторону, где возможен убыток от проданного опциона дневки (страхует неограниченный убыток).
и в среднем это дает 10-15 долларов за сутки прибыли при депозите 150 долларов. бывало и меньше вплоть до нуля и много больше (30-50) В ДЕНЬ.

так я накопил около 60 долларов сверх вложенных 150 за две недели — паралельно на евродолларе происходили разные мощные новости, которые изрядно портили мою профитность, но не давали слиться...

так прошли две недели с небольшим — потом “брокер” решил положить этому моему “наглому” безрисковому навару конец — чтож — иного и не ожидал, печально(( но показательно
и меня “выкинули” с рынка “опционов” -это вы сможете увидеть на последней моей картинке в этом блоге (там наглядно показанно “КАК” это было… ну чтож — с “брррр… окером финам хутрейдс” не играют — это серъёзные дядьки/тётки, не потерпят «умников» всяких типа меня)))

если что — плюсуйте — многим полезно знать и в первую очередь “брокеришку в штанишках” прославить надо бы)) и всезнайки- передайте  директорам финамовским от меня привет -я на связи если что. пусть или решат как дальше жить или… хутрейдс их знает, что они там ответить решатся мне)))

а это наглядно в картинках комикс: