Разговоры о трейдинге №18. Каков ваш торговый план?

Наверное все-таки имелось ввиду бессистемно. По j-чуйке.
Потому что если руки понимаются только в качестве исполнительного механизма, то никакой разницы нет. Только в качестве исполнения.

Николай Скриган, наверное автор имел ввиду способ ввода заявки и выхода по стопу профиту т.е. — робот торгует или человек (торговля руками)

Атрейдес, а где стопы?

Ru-Ticker.com, не все моменты можно передать программе. опыт решает, а робот может жутко тупить

Александр Муханчиков, по полтишку в день это не нищетрейдинг это уже в конце месяца уровень ЗП выше среднего уровня манагера в крупной компании -))

При условии что КАЖДЫЙ день полтишок ....-)

Александр Муханчиков, эт на какой депозит, если не секрет?

да, забыл, еще усредняюсь и переворачиваюсь!

Захар Хромов, сам Тимофей поначалу тоже в минусах был на ЛЧИ, говоря о своей безсистемной торговле. Это в последнее время разогнался! Видимо что-то нащупал или кто подсказал! Колись, Тимофей, что поспособствовало твоей плюсовой стабильной торговле в последнее время?

ТСна листке А4, расписана от входа до сопровождения :)

Нечаев Константин,

Черная вдова (Леди Джей), Сливают, не держат прибыль) Когда Цена доходит до стопа, то товарищи его начинают еще и отодвигать

Что стопы это парашУт, так это точно для большинства долгий и упорный слив)) Без стопа, Раз и отмучился:D

Черная вдова (Леди Джей),

06 февраля 2011, 23:16|asf-tradeХ | Ж | Печать

«…Есть формула M = X*k – Y*n

где:

X — средняя прибыль в сделке
k — количество прибыльных сделок
Y — средний убыток в сделке
n — количество убыточных сделок… "

Бла бла бла...

Итак, во-первых — что же это за формула? Это формула упрощено показывает матожидание вашей торговли. У вас даже может не быть системы как таковой, но прикинуть матожидание вы можете просто на исторических данных, и увидеть к чему вы идете. Если оно отрицательно, значит вы сливаете депозит. Это факт.

Далее, как обычно учат решать эту проблему? Нам говорят X должно быть равно 2*Y, а лучше 3*Y, и тогда при соотношении k и n даже 40%/60% все будет в ажуре. Единственный нюанс, это как вычислить это самое Y так, чтобы не более, чем 60% заканчивалось стоп-лоссом, а остальные 40% давали заработать 2*Y, или 3*Y. Самое забавное, что именно здесь подразумевается УМЕНИЕ ТРЕЙДЕРА войти так, чтобы движение в сторону профита было в 40% сделок сильнее, чем в сторону убытка. А это 2 сделки из 5. То есть, ВХОДЫ должны быть очень точными.


Далее, допустим у Вас M>0. Достаточно ли этого, чтобы получать профит? Нет. Надо учесть комиссии на сделку, которые вы платите БРОКЕРУ, БИРЖЕ, а также ввиде проскальзываний и стоимости денег в том или ином виде. Не говоря про накладные расходы. То есть реально надо чтобы M=X*k – Y*n-C (косты на сделку) было больше 0. Только тогда у вас есть шанс на профит.

Подгоним типовую цифру в 2% потерь по сделке, и получается что все плечевики должны учитывать 1% стоп в случае плеча 1 к 1 (в сбербанке это 1 рубль — некислая точность входа должны быть), а на РИ с 10 плечом мы доходим до 0.2% (привет Тимофею с его 0.3%, видимо его плечо чуть ниже чем 1 к 10). Что такое 0.2-0.3% на Ри? 190.000 пунктов беру за ориентир, значит стоп в 380 пунктов это 0.2%. А профит должен быть 760 пунктов.

Идем дальше — допустим вы ловите 3 сделки в минус по такой системе с 10 плечом, и теряете 6% счета — магическая цифра для остановки по правилу 6% расписанному во всех учебниках. Что делать? Можно ли дальше торговать, ведь вполне возможно, что следующая сделка как раз профитная? Или надо останавливаться, ведь поставив стоп на 380 пунктов мы обрекаем себя на его снятие, и потом цена идет к нашим целям?

Сколько раз я слышал эти вопросы… :)

Подумайте, и вы поймете, что магическая формула которая якобы должна дать профит, на самом деле большинством применяется только для того, чтобы СЛИВАТЬ. И именно это она привносит в торговлю огромного кол-ва трейдеров — СИСТЕМУ СЛИВА. Эта формула сама по себе способна привести вас только к сливу, если вы не понимаете как рассчитывать СТОП для данного инструмента так, чтобы его не снесло ШУМОМ. Далее, надо иметь жесточайшее правило входа если ваш стоп сняли и тут же пошли в обратную сторону. Далее, надо понимать как определять потенциал движения цены в вашу сторону, и как защищать бумажную прибыль — без этого все ваши чудесные X профита в размере 2Y и 3Y, все равно станут убытками, или микропрофитами. А реальное движение в 5 или даже 10Y вы удержать не сможете.

Зачем все это написал? Выкиньте нафиг эту формулу из головы — она фуфло и только мешает вам. :)