Задачка по трейдингу на комбинаторику

Дано:
Вероятность прибыльного дня у трейдера = вероятности убыточного дня P(W)=P(L)=50%
Допустим что в прибыльный день трейдер зарабатывает столько же, сколько и теряет в убыточный (W=L) и эта величина всегда одинаковая.

У трейдера есть риск на месяц = MR = 100 тыс рублей.
Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?
В месяце 22 дня.

теория вероятностей задачка

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8103

849 816

с 21 сентября 2010

25 Комментариев

Costa
02 ноября 2015, 11:48
ну так он всё равно на дистанции сливает из за комиссии
0
RTS_TRADER
02 ноября 2015, 11:55
50 на 50 это «орел орешка „
При определенном опыте на рынке я склоняюсь что эти показатели все таки смещаются в вашу сторону больше…
Ну и убыток он всегда ограничен а прибыль может же быть больше -)) Правда в жизни у многих наоборот -))
+1
AlexeyTikhonov
02 ноября 2015, 11:56
«Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?»
Что включает в себя это фраза?
Максимизация не разорения?
Максимизация соотношения прибыль/убыток?
0
Константин Нечаев
02 ноября 2015, 11:57
Не понимаю вопрос.
0

Читайте на SMART-LAB:

Рост в жестком контуре экономики: как РосДорБанк прошел стратегический цикл 2020–2025

Весна для банковского сектора — традиционное время подведения итогов. Время, когда можно спокойно оглянуться назад, оценить пройденный путь и честно рассказать о том, что получилось, а что...