Александр
Александр личный блог
29 октября 2015, 23:02

Si открытый интерес

Si открытый интересПосмотрел динамику ОИ за последние 3 дня. Физики в основном держат лонги, неужели им дадут заработать?
34 Комментария
  • Ruscash
    29 октября 2015, 23:03
    юрики вообще-то тоже
    • Ladimir Semenov
      30 октября 2015, 06:45
      ruscash, Сумма всех контрактов равна нулю. Физики сбалансированы юриками.
  • 2153sved
    29 октября 2015, 23:06
    плохая эта таблица
    • Владимир Пермь
      30 октября 2015, 09:47
      2153sved, Самая интересная последняя строчка. 12'528 лиц (5'155 из которых физики) держат весь ОИ. Самый ликвидный инструмент мля…
      • 2153sved
        30 октября 2015, 09:51
        Владимир Пермь, там может один юрик быть как все физики вместе взятые
  • Andy7065
    29 октября 2015, 23:06
    Ну, если они третий день держат — то уже заработали.
  • Watto
    29 октября 2015, 23:11
    хехе, физиков в 3 раза больше в лонге сишки, чем в шорте))
      • Gospodin
        30 октября 2015, 00:56
        severrr777, шорт юриков о лонги физиков.
      • Ladimir Semenov
        30 октября 2015, 06:46
        severrr777, Чтобы вам не казалось, решать все будет нефть. И чуть-чуть ставка. :)
      • Евгений Черных
        30 октября 2015, 08:28
        severrr777, Юрики держат лонги в разы больше! Так что все нормально. Должны потихонечку ползти вверх
      • SAD_68
        30 октября 2015, 10:56
        severrr777, а с какого сайта эта таблица?
  • Dachnik
    29 октября 2015, 23:15
    смотрел на прошлой недели, объемы росли, не сохранил, но факт, сегодня до обеда наши продавали ярда два, а цена не упала, к вечеру пвыкупили и пол ярда выше, не знаю как котируют, не удивлюсь, что продадут опять, но на сегодня нефть прдают а бакс тарят, только объемы, а ценик позже увидим((
  • VpnS
    29 октября 2015, 23:42
    когда бакс с 37 рос до 79 такая же картина была
  • Константин
    29 октября 2015, 23:57
    не смотрите на это, возможно юрики больше шортят т.к имеют наличку и зарабатывают на спреде.
  • Андрей К
    29 октября 2015, 23:59
    Прежде чем в табличку смотреть, я бы книги сначала прочитал.
      • Андрей К
        30 октября 2015, 13:48
        severrr777, Вилльямс хорошо пишет про эти таблички. Я на основе книги автоматизировал анализ. Достаточно не плохо все работает.
  • Константин Дубровин
    30 октября 2015, 00:12
    Это фигнея, без позиций по опционами и споту
  • purpe
    30 октября 2015, 00:16
    А вдруг кукл — физик 8-0
  • Дмитрий Марцишевский
    30 октября 2015, 00:29
    Среди физиков может быть пара убогих с позой по 100 млн долл и инфой из банка первой руки. Судя по динамике рынка доллар-рубль инфа есть у единиц если не у одного. Речь не про кукла а про реального покупателя-продавца.
  • FanatikBMW
    30 октября 2015, 04:39
    сколько не был на СМ, а тут всё так же долбоеды которые смотрят ОИ
    • Stalker
      30 октября 2015, 09:22
      B.Vladimir, )))
  • anatolyutkin
    30 октября 2015, 07:17
    А вы на истории тестировали предсказательную силу этой таблицы?
      • anatolyutkin
        30 октября 2015, 13:02
        severrr777, Я анализировал. Не могу сказать, что прямо вот уж детально, но примитивы типа величина ои физ/юр, их динамика--это смотрел. Предварительный вывод--useless. Конечно, возможно с некой другой инфой это будет полезно. Но такое бывает редко, чтобы useless инфа становилась бы полезной при наличии еще чего-то. Хотя и бывает.
  • Андрей М
    30 октября 2015, 07:59
    Можно попытаться разгрузить, только тогда бюджету хвост придеться сосать — так как для разгрузки бакс должен на 55 пойти, а если он 59 пробьют то уже реальные физики побегут его скупать вместе с ЦБ.
  • Барсуков Андрей
    30 октября 2015, 08:26
    Для анализа таблицы ОИ важно смотреть не кол-во открытых позиций физ. и юр., а смотреть динамику, изменения кол-во лиц открывших позиций.
    учитывать максимальное, минимальное кол-во контрактов на одно лицо(исторические данные)
    Анализ ОИ на макс и мин.
  • Shredder
    30 октября 2015, 09:17
    Я бы советовал придавать больший вес кол-ву юриков, чем их совокупному объему. Поскольку к любой, публично раскрываемой финансовой инфе нужно относиться как имеющей, в первую очередь, манипулятивное воздействие на массы, то не зная как распределён этот совокупный объем среди юриков трудно составить объективную картину. Может это одно хитрое юр. лицо заимело внезапно объем совершенно исказивший ситуацию…
  • Shredder
    30 октября 2015, 09:19
    Потом вообще нарратив «физики всегда стоят против ветра» — достаточно примитивен, чтобы быть всегда правдой.
  • Shredder
    30 октября 2015, 09:26
    Опять же, думаю, что OI инфа работает только тогда, когда она не публична. Вот например, в 95-96-97 годах инфу о кол-ве зарезервированных на начало дня денег в торговой системе ММВБ нужно было покупать и (до того как это стали делать слишком многие) это действительно совпадало с трендом на текущий день. А когда эту инфу стал публиковать рейтер в терминале — фишка сломалась совсем…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн