Какие есть варианты сочетания торговли фьючерсом и опционом на один и тот же инструмент?

Уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про торговые системы, где торгуется фьючерс с одновременным хеджированием через опцион по тому же инструменту ?

фьючерс опцион торговая система

Юрий Брест

Брест

265

с 28 июня 2014

8 Комментариев

Bleeding Edge
27 октября 2015, 14:14
При хеджировании фьючерсов опционами, хеджироваться нужно по дельте. А это означает динамическое хеджирование.
Например, при покупке фьючерса нужно купить ~два ATM пут-опциона, т.к. у ATM опционов дельта около 0,5. Но если цена будет падать, то дельта начнёт расти приближаясь к 1 для опционов глубоко в деньгах, а если цена будет расти, то дельта будет падать. То есть при изменении цены нужно будет продавать/докупать опционы. С учётом премии и комиссии может оказаться, что хеджирование идёт в убыток.
0
Ilyana
27 октября 2015, 20:33
Очень хорошая торговая стратегия у Ильи Коровина — как раз про это. Моё субъективное мнение — вообще единственная рабочая стратегия, поищите его вебинары в сети, оч интересно
0
- Redline
  27 октября 2015, 22:53
  Ilyana,
  не все там радужно если аккуратно все протестить на истории.
  
  0

Читайте на SMART-LAB:

СЕО «Просебя» рассказала, почему бизнес будет инвестировать в ментальное здоровье сотрудников даже в текущих экономических условиях

Мы превращаем ментальное благополучие из разовой «плюшки» в управляемый инструмент устойчивости бизнеса. Ксения Винцюнене, СЕО нашей компании в сфере ментального здоровья «Просебя», рассказала...

Ренессанс страхование

16:17

Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в январе

Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за январь 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам. Рассмотрим...

БКС Мир инвестиций

11:09

🏦 ЦБ: все говорит в пользу сохранения

На следующей неделе, 13 февраля ЦБ примет решение по ключевой ставке. Аналитики Market Power прогнозируют, как поступит регулятор. ❗️ Главное Скорее всего, ЦБ будет рассматривать два...