Итоги за год.

Сегодня малоактивный день (по крайней мере до клиринга был такой) и я решил не торговать больше на этой неделе. Поэтому есть время и желание написать.

Ну вот и подходит год моей публичной торговли, которую я начал на смартлабе. Выглядело это так:

 

Дальше в течении нескольких месяцев я ежедневно записывал эти видео и выкладывал на смартлаб. Уже тогда я проявлял вполне четкую уверенность в стабильности своих результатов. Но не потому что я такой дисциплинированный трейдер (я описывал свою историю очень подробно), а потому что я создал для себя такие условия (внешний риск-менеджмент) и выработал свой подход. Позже я понял, что выкладывать каждый день это просто не нужная трата времени и моего и читателей. Поэтому я перестал это делать. Я стал просто скриншотить картинки и выкладывать у себя для копилки. Выкладываю я буквально каждый торговый день. Что-то там подредактировать конечно можно, но там и сделки все видны и на картинках и в таблице сделок, и смысла в этом мало. Поэтому все честно. Также в этом году снова зарегистрировался на лчи, как и в прошлом, чтобы еще больше подкрепить свои картинки.

Итак. Какие же результаты в итоге.

Таблица по месяцам совокупно по счету:


Совокупно означает с учетом позиции, которую я держу в долларе. Т.к. риски девальвации напрочь могут свести на нет все  активные действия, то в феврале 2015 года стал удерживать позицию по рубле доллару по счету.
Октябрь на текущий момент.

Это кривая эквити с момента публичной торговли. (Кстати, на вимео есть месяц в 2014 году, вроде бы март, где я тоже выкладывал видео, тогда я арендовал офис у ЮТ, пока был в Москве, кстати, интересно, что в офис я к ним приехал, чтобы подписать договор по аренде как раз 3 марта 2014, в тот самый день.)



Краткий комментарий: второй месяц откатик. Причины очень простые, интрадей торговля крайне напряженное занятие, и просто начинаешь сдавать от усталости. Теперь я ввел для себя кое-какие корректировки, и думаю, что откаты перестанут быть такими затяжными.

Каждый день я выкладываю картинки типа такой:



Здесь ясно все видно. Хотя все сделки не всегда помещаются, но здесь надо либо менять масштаб картинки, либо еще одну выкладывать, но это уже перебор.


Теперь еще раз кратко о моем подходе.

Жесткий лимит потерь на день, неделю и месяц. При потерях снижение объемов (как это сейчас в моменте у меня). Торговля только внутри дня, очень редко бывает оставляю на вечер, еще реже на следующий день.
Регулирую постоянно объем входа в зависимости от моей оценки ситуации. Максимальный объем позиции дроблю на части, и эти части тоже дроблю часто.

Вот более подробно о моем подходе:

Риск менеджмент:

 

2% в день, 4% в неделю, 10% по счету. Внешний риск-менеджмент нейтрализует риски ухода за рамки.

---

Размер позиции:

• Расчет максимального размера позиции по фьючерсу на индекс РТС исходя из 1 контракта на 50 тыс. рублей.
• Снижение объемов позиций при: достижении лимитов риска, повышенной волатильности, субъективной неопределенности по рынку, неудовлетворительной личной форме 
• Распределение размера позиции по точкам входа и выхода — от 4-х до 20-ти частей.

---

Плановые показатели

• 90% плюсовых дней
• 80% плюсовых сделок
• средняя прибыль на сделку больше 500 пунктов
• 10% прибыли от депозита в месяц
• 1% прибыли от депозита в день из расчета 10 успешных торговых дней в месяц
• ежегодный прирост размера позиции 800%

---

Текущие показатели

• 70% плюсовых дней
• 80% плюсовых сделок
• средняя прибыль на сделку 300 пунктов
• 8% прибыли от депозита в месяц
• 1-2% прибыли в день из расчета 4-5 успешных торговых дней в месяц
• ежегодный прирост размера позиции 300%

---

Краткое описание торгового подхода

 

Жесткий контроль рисков, снижение рисков при первых отрицательных результатах в месяце, сценарный подход, мышление вероятностями, распределение рисков за счет распределения объемов и точек входов и выходов, контроль размера позиции и риска, торговля по тренду и против, использование до 6 различных методик в зависимости от ситуации: набор против тренда, набор по тренду, торговля импульса, ситуационная контртрендовая торговля без набора, ситуационная трендовая торговля без донабора позиции, торговля с коротким стопом — в сопровождении с регулировкой объема каждого входа, аксиома неопределенности рынка большую часть времени, также эти подходы могут быть с распределенным выходом из позиции или одномоментным.

 

Подход крайне сложный и подразумевает возможность ошибок, путаницы. Кроме того, подход построен на интуитивно-опытном анализе рынка и принятии решений, что включает в себя большие возможности не только для прибыли, но и для ошибок. За счет жесткого контроля рисков, правил ММ такой риск снижается и в конечном счете сводится к нулю. Это происходит в первую очередь за счет снижения рисков при отрицательных результатах при снижении объемов позиции, во вторую очередь за счет постоянного совершенствования самих входов и выходов из позиции, и, более устойчивого распределения размеров позиции по точкам входа и выхода.

Что там дальше по списку...

Обучение.

Сначала обучал бесплатно в чате в скайпе. Потом в рамках своего клуба и услуг риск-менедмента. Потом все это прекратил, т.к. отнимает очень много времени, а эффект для меня получен — огранка своей собственной торговли.

Что я могу сказать про обучение.  Есть навыки, которые вырабатывается только практикой. Есть знания, которыми можно поделиться. Но делать какой-то поток из обучения, думаю, не стоит. Это вредно.

Про услугу риск-менеджмент.

В целом полезная услуга, которую я оказывал, но сама по себе без правильного подхода ничего не дает. Поэтому закрыл тоже эту услугу. Да и много отвлекает, немного теряется свобода творчества, так сказать.

Про ДУ.

Я, конечно, хотел бы увеличить объем своих сделок. Но переходить на другой уровень (объемы, доходы, убытки) нужно плавно. Я это понял за этот год очень четко. Слишком быстрый рост опасен для стабильности. В марте месяце я попробовал увеличить свои объемы на своих же деньгах, но не смог пройти этот уровень и вернулся на предыдущие лимиты. Позже, в августе я снова предпринял эту попытку, и сейчас нахожусь в процессе прохождения и закрепления этих объемов. Поэтому реально если смотреть на вещи, то ду это как желание больше быстрого роста, чем осознанная реальность и необходимость. Хотя, при определенном опыте, это возможно, но для меня пока рано.

Теперь что я хочу сказать по поводу смартлаба.

Я считаю, что модерация ресурса, где активно общается такое большое количество людей просто крайне сложная задача. С одной стороны, мы сами создаем ту атмосферу общения, которая есть, а отслеживать всё и вся просто невозможно, либо закрывать полностью надо такие возможности.  С другой стороны, все что нас не ломает делает сильнее. Поэтому я никогда не закрываю возможность комментировать к своим топикам и никого почти никогда не удаляю. Я считаю, что подобное притягивает подобное, и если где-то что-то проскакивает, то для меня это сигнал для личного совершенствования. Дыма без огня не бывает, как говорится.

Также могу добавить, что излишняя концентрация на результатах других трейдеров может сбивать с толку, поэтому если и смотреть на результаты других, то нужно подходить к этому аналитически и ставить все на свои места. Иначе может сработать неконтролируемая мысль, и это отразится отрицательно на собственных результатах.

Как-то так. Спасибо за внимание. Успехов.