Протестировать динамическое распределение средств при портфельной торговле

Вопрос

Есть гипотетический лям рублей и 20 тикеров для торговли. Иногда входят все 20. Иногда 3. По умолчанию на каждый дается 10% денег. Если все 20 зашли — то плечи.
Каким образом можно протестировать динамическое распределение средств? То есть, если входят 3 тикера, то денег давать им больше. 15-50% от имеющегося капитала.

В мульте-омеге это не сделать. Или сделать?

алготрейдинг

@silentbob108

silentbob

Prague

414

3 193

с 28 сентября 2011

11 Комментариев

anatolyutkin
22 октября 2015, 14:49
В велшлабе, вроде, можно такое запрограммировать.
0
- silentbob
  22 октября 2015, 15:00
  anatolyutkin, умеете? (возьметесь?)
  0
  - anatolyutkin
    22 октября 2015, 15:23
    silentbob, Гыгыгы :) Научусь/вспомню за несколько дней, браться не буду--неохота :)
    
    Там несложно, имхо. Велшлаб третий, в сети есть. Язык программирования там паскаль, он простой. Стратегия программируется быстро, основное понятие--series. А так стандарт--ифы всякие да циклы. Объектности в полном смысле этого слова нет. Распределение капитала по тикерам регулируется отдельным скриптом, там можно делать все что угодно. Думаю, у вас уйдет неделя по порядку величины.
    
    Минусы велшлаба--тормознутость. Если минутки, то он утомляет.
    0
SergeyJu
22 октября 2015, 15:54
Это можно сделать даже в экселе.
0
- silentbob
  22 октября 2015, 17:45
  SergeyJu, умеете-возьметесь?
  0
  - SergeyJu
    28 октября 2015, 15:34
    silentbob, нет, дешевку и Вы и сами легко сварганите, а серьезную работу мне никто не оплатит.
    0
dip
22 октября 2015, 17:14
А что будет делать алго если вошли 3 по 50%, а потом поступил сигнал по еще нескольким системам?
0
- silentbob
  22 октября 2015, 17:46
  dip, Возьмем К танков… Нет, К мало, возьмем Х танков.
  
  Предполагается что на конкретную портфельную стратегию выделена нужная сумма. Другая нужная сумма выделена на еще несколько систем.
  0
Антон Ш
22 октября 2015, 20:32
1.Продублируйте этот пост, в «вопросы», чтобы больше народу увидели.
2.Я правильно понял, что для 3 тикеров, для миллионного депо надо использовать 30 000 тыр (10%*3=30%)?
3.Самому интересно сделать торговлю портфеля на multicharts, попробую разобраться с portfolio trader, если получится напишу, пост.

0
silentbob
23 октября 2015, 02:24
с портфолио трейдер я работаю, но возможности слишком зажаты.
в теории (и по тестам портфельного бектестера) для 1млн рублевого депо будет использоваться 300 тыс на три тикера. 3 по 100, если 10% на тикер.
задача — динамический расчет (и бэк-тест) на истории. три тикера — отдать им все деньги. 10 — значит им все поровну. 20 — значит поровну с плечом.
просто понять, оправдано ли это.
0
- Chepell
  23 октября 2015, 11:43
  silentbob, можно сделать вот так:
  Есть дата1 — это торгуемый инструмент и дата2-20 где остальные, в данном случае информационные инструменты. В момент сделки смотрим по информационным инструментам что там с позициями по ним и исходя из этого считаем сайз.
  Ну и соответственно еще 19 инструментов с другими дата1, боюсь только что портфолио трейдер загнется от такой нагрузки, хотя может если на 5-15мин уйти то вытянет нагрузку.
  
  По умному думаю все это нужно реализоввывать через отдельный ММ скрипт i.gyazo.com/0b15737f3d6325edee1e14e43a8ac381.png
  
  Но надо рыться там, я делал только самое простое — тейк-профит по портфелю систем внутри дня.
  0