18 октября 2015, 10:57

Строим свои кривые волатильности на опционы Si

Volatility Editor. Как построить свои кривые волатильности в Option-lab для котирования и оценки PnL.
На примере серии опционов на фьючерс доллар рубль Si

Как реально работают роботы ММ опционов по заданной кривой волатильности покажу в следующем ролике
Если интересно — ставим плюс!
Спасибо

опционы Si волатильность volatility

https://t.me/option_lab

Елисеев Сергей

Москва

727

с 25 декабря 2012

11 Комментариев

vitsantal
18 октября 2015, 11:36
не плохо было бы, чтобы была возможность задавать кривую ценами опционов изначально, «привязывать» цены к текущей воле и потом «тащить» цены (пересчитывать) за волой (если вола меняется) и за временем до экспиры.
0
- Елисеев Сергей
  18 октября 2015, 12:32
  vitsantal, изначально кривую вписываем в рынок, жмем кнопку Auto update и кривая автоматом пересчитывается заданный период времени, сравниваем с заданной на сервере кривой MMvolatility по которой осуществляется реальное котирование, если нужно меняем параметры кривой, жмем кнопку Set all и Save, на сервере сохряняются значения новой кривой MM, переставляются все ордера
  0
  - vitsantal
    18 октября 2015, 12:39
    Елисеев Сергей, это все понятно, принципиальный момент — изначально брать цену опциона, а не посчитанную по ней волатильность
    0
    - Елисеев Сергей
      18 октября 2015, 13:34
      vitsantal, зачем? для оценки опциона волатильность первична
      0
      - vitsantal
        18 октября 2015, 13:36
        Елисеев Сергей, вот не буду с тобой спорить, просто не соглашусь… )))
        
        0
        Елисеев Сергей
        18 октября 2015, 16:54
        vitsantal, просто поверь) когда котируешь несколько опционных серий по 10-12 страйков и управляешь только кривыми волатильности, только короткие края руками задаешь волу
        0
bstone
18 октября 2015, 12:43
В чем смысл маркетить по одной кривой, а PnL считать по другой?
0
- Елисеев Сергей
  18 октября 2015, 13:33
  bstone, если смысла нет, оцениваем PnL по той же кривой, мы используем разные
  0
  - bstone
    18 октября 2015, 14:45
    Елисеев Сергей, это было очевидно, поэтому и возник вопрос о том, какой смысл вкладывается в оценку по другой кривой.
    0
    - Елисеев Сергей
      18 октября 2015, 16:39
      bstone, разными кривыми решаем разные задачки.
      Задача кривой MMvolatility: выполнять обязательства по договору ММ и вегу собственных позиций
      Задача кривой Posvolatility — правильно оценивать собственную позицию в первую очередь по дельте исходя из реализуемой волатильности БА для оптимального хеджа.
      +1
Егор Тимофеевич
19 октября 2015, 06:24
Сергей, спасибо за видео! Жду следующее, как работают роботы.
Вопрос не по теме — запись конфы 12 ноября будет?

0