13 октября 2015, 09:47

Хроники торгового робота SWT

Вчера исполнилась неделя с момента написания мною первого работоспособного робота, точнее вообще первого.
Он-лайн тест пока что продолжается со старой версией, но работа над кодом идет.
И хотя как программист я самый что ни на есть чайник и остаюсь чайником, но как чайник я уже значительно продвинулся.

Что сделано за вчерашний день? Вылизал и оптимизировал код, вычистит все баги и ненужные возвраты и ответвления. Разобрался с нюансами, которые давали разный результат на разных режимах тестирования (по барам и по тикам). Теперь все в порядке и результат одинаковый.

Перешел от последовательного кода к модульной структуре программы и обработки данных. Раньше вся цепочка действий происходила по поступлению нового тика. Программа работала медленно, а если тики по какой-либо причине переставали поступать, то вообще зависала зависала в режиме ожидания данных с торгового сервера.

Помог хороший человек и хороший специалист Геннадий Мазур, россиянин, волею судеб живущий в Киеве, автор множества популярных индикаторов и советников.
В частности он посоветовал по тикам запускать соответствующие процедуры открытия, закрытия и модификации позиций. После запуска эти модули работают по своим внутренним циклам до тех пор, пока не будут произведены необходимые действия. Скорость обработки данных и взаимодействия с сервером выросла выросла в сотни раз и уже не зависит от того, поступают ли новые котировки. По факту формирования торговых сигналов все команды по работе с ордерами теперь выполняются мгновенно.

Дальнейшие планы?
1. Учесть текущую волатильность рынка для разных трендов и использовать ее для расчета размеров ордеров стоп-лосс и тейк-профит.
2. И все-таки добить вопрос с автоматизацией включения адаптивного трейлинг-стопа, который закрывал бы прибыльные позиции на откатах.
Если вчера утром я еще не знал, как это все завязать на формирование сигналов в ст руктуре робота, то сегодня уже знаю, поскольку вчера научился вызывать в код советника внешние индикаторы и теперь мне доступен весь арсенал инструментов SWT-метода.

Что касается робота, то он продолжает торговать в убыток на коррекции локального тренда, который является основным трендом для совершения торговых операций.
Общий тренд растущий, но робот на откате закрыл позиции на покупку и торгует нисходящую коррекцию (поскольку фильтр «Only Long» не включен).

Детали сделок в мониторинге.

Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

роботы в биржевой торговле механические торговые системы SWT-метод торговый робот SWT

Николай Скриган

Минск

729

83 708

с 8 января 2014

8 Комментариев

Шура Балаганов
13 октября 2015, 09:59
общался с Мазуром года 4 назад, помог мне на роботе сделать торговлю микролотами
+2
Шура Балаганов
13 октября 2015, 10:06
я тогда тестировал советника CostAveranging в реальном времени. За 1,5 месяца совершено было 500 сделок, профит 60%. Мартин. Вот я его и попросил на микролоты переделать. В итоге слил депо на нем:)))
+1
- Николай Скриган
  13 октября 2015, 10:09
  Шура Балаганов, не вы первый, не вы последний сливаете на мартингейле.
  Там тоже нужно резать риски, а торговать лучше вообще на центовых счетах. И риски ограничивать.
  +1
  - Шура Балаганов
    13 октября 2015, 10:19
    Николай Скриган, да, для мартина капитализация нужна большая
    +1
    - Николай Скриган
      13 октября 2015, 10:21
      Шура Балаганов, да, капитализация нужна. А для гарантированного результата нужно столько денег, что имея их торговать вообще уже нет необходимости.
      +1
ves2010
13 октября 2015, 12:20
самои интересное в том что как тока напишешь робота поймешь что свт не работает… ты ведь не тестил никогда…
0
- Николай Скриган
  13 октября 2015, 13:32
  ves2010, Есть такая программа под названием Метасток, с которой я знаком лет 14. В том объеме, в котором метод используется в роботе, в Местастоке вполне все тестируется. Но и в тесте Метасток и в роботе вариант применения метода урезан, поскольку человек лучше принимает решения в условиях ПРОТИВОРЕЧИВОЙ информации. А на рынке большинство ситуаций противоречиво: один тренд направлен вверх, другой вниз и какой из них перетянет одеяло на себя заранее неизвестно.
  И робот и тест работают хорошо на участках, где все тренды движутся согласованно. А это и есть условие корректноого применения метода при совершении сделок.
  В ситуации, где есть противоречия, трейдер принимает на себя бОльшие риски, если не хочет ждать ситуации, когда все будет ясно.
  
  P.S. В роботе пока что меня все устраивает, но чтобы вас не сильно расстраивать скажу, что проблемы тоже есть. Как и у всякого робота. Нет машинок для печатания денег. По крайней мере работающих все время и на всех интервалах времени. Так устроен рынок.
  
  0
Николай Скриган
13 октября 2015, 17:30
Робот уверенно держит продажи. А я подергиваюсь а реале. :)
0