какой таймфрейм выбрать - научный подход

Расчет энтропии по паре EURUSD, 2013-2015
Формула расчета:

Расчет для паттернов из трех изменений цены для разных таймфреймов:

Ось абсцис — размер тайм фрейма в минутах.
Самую низкую энтропию а значит и случайность имеет… дневной таймфрейм. Что в принципе ожидаемо — все паттерны прайсэкшн работают на нем лучше всего.
Но один из непредсказуемых результатов — понижение энтропии после 10-ой минуты в сторону уменьшения. Посмотрим поближе:

Сейчас на оси абсцис — секунды. Удивительно но энтропия на таймфреймах ниже 1 минуты продолжает падать.
Подобную же картину вы увидите на других инструментах и она остается стабильной с увеличением размера паттерна (4,5 изменений цены и больше)

Вывод — регулярность присутствует на дневных таймфреймах и секундных.
Какой выбрать — решать вам.

По материалам www.financial-hacker.com/is-scalping-irrational/

скальпинг

nbvehrfr

Toronto

1 424

с 12 августа 2011

24 Комментария

TovaL
13 октября 2015, 08:05
Поясните значения по вертикальной шкале, физический смысл показателя для чайников?

В абсолютном выражении 2.9 отличается от 2.97 менее чем на 3%. Что кроется за числом 2.9, что кроется за числом 2.97, какое число было бы у абсолютно случайной последовательности которую никак невозможно предсказать?

Насколько в практическом плане дневной тайм оказывается лучше промежуточного исходя из этих цифр?
+2
antonbell
13 октября 2015, 08:07
а что есть P(s)?
0
antonbell
13 октября 2015, 08:09
две вероятности? помноженные на друг друга (хотть и в логарифме) дадут плюсовое значение. В формуле минус, значит будет отриц. значение. А на гистограмме положительное.
0
crazyFakir
13 октября 2015, 08:34
феерическая чушь :)

мало того, что маркет не time based, а event driven
но и исходные взяты как доступные, а не фактические
и само собой на экстремумах типизации энтропия будет минимальной

садись. два.
0

Читайте на SMART-LAB:

Новые размещения облигаций с доходностью до 23,14% годовых

В этом обзоре разберем параметры первых размещений на первичном рынке облигаций в 2026 году. Первичный рынок облигаций показал свою эффективность в прошлом году, позволяя участникам торгов...

Финам Брокер

16:51

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за декабрь и 12 месяцев 2025 года: инфографика

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за декабрь и 12 месяцев 2025 года: инфографика Цифры говорят лучше слов, особенно когда они представлены наглядно. 💼 Для вашего удобства мы...

АПРИ

15:40

Обновили программу челленджа!

Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...

LiveInvestingGroup

14:13

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...