какой таймфрейм выбрать - научный подход

Расчет энтропии по паре EURUSD, 2013-2015
Формула расчета:

Расчет для паттернов из трех изменений цены для разных таймфреймов:

Ось абсцис — размер тайм фрейма в минутах.
Самую низкую энтропию а значит и случайность имеет… дневной таймфрейм. Что в принципе ожидаемо — все паттерны прайсэкшн работают на нем лучше всего.
Но один из непредсказуемых результатов — понижение энтропии после 10-ой минуты в сторону уменьшения. Посмотрим поближе:

Сейчас на оси абсцис — секунды. Удивительно но энтропия на таймфреймах ниже 1 минуты продолжает падать.
Подобную же картину вы увидите на других инструментах и она остается стабильной с увеличением размера паттерна (4,5 изменений цены и больше)

Вывод — регулярность присутствует на дневных таймфреймах и секундных.
Какой выбрать — решать вам.

По материалам www.financial-hacker.com/is-scalping-irrational/

скальпинг

nbvehrfr

Toronto

1 424

с 12 августа 2011

24 Комментария

TovaL
13 октября 2015, 08:05
Поясните значения по вертикальной шкале, физический смысл показателя для чайников?

В абсолютном выражении 2.9 отличается от 2.97 менее чем на 3%. Что кроется за числом 2.9, что кроется за числом 2.97, какое число было бы у абсолютно случайной последовательности которую никак невозможно предсказать?

Насколько в практическом плане дневной тайм оказывается лучше промежуточного исходя из этих цифр?
+2
antonbell
13 октября 2015, 08:07
а что есть P(s)?
0
- nbvehrfr
  13 октября 2015, 08:29
  antonbell, P(si) is the relative frequency of a certain pattern si in the signal S.
  вероятность паттерна в сигнале
  
  0
antonbell
13 октября 2015, 08:09
две вероятности? помноженные на друг друга (хотть и в логарифме) дадут плюсовое значение. В формуле минус, значит будет отриц. значение. А на гистограмме положительное.
0
- nbvehrfr
  13 октября 2015, 08:36
  antonbell, с математикой совсем туго? логарифм числа меньше единицы отрицательный
  0
- anatolyutkin
  13 октября 2015, 08:45
  antonbell, Log от меньшего единицы числа отрицателен.
  0
crazyFakir
13 октября 2015, 08:34
феерическая чушь :)

мало того, что маркет не time based, а event driven
но и исходные взяты как доступные, а не фактические
и само собой на экстремумах типизации энтропия будет минимальной

садись. два.
0
- nbvehrfr
  13 октября 2015, 08:43
  crazyFakir, какое это имеет отношение к формуле шенона ?
  
  Энтропия — это количество информации, приходящейся на одно элементарное сообщение источника, вырабатывающего статистически независимые сообщения.
  
  0
  - crazyFakir
    13 октября 2015, 08:56
    nbvehrfr, прямое и полное.
    у тебя в выборке нет НИ ОДНОГО элементарного сообщения.
    читай внимательнее.
    
    садись. опять два.
    0
anatolyutkin
13 октября 2015, 08:47
Паттерн то какой? s_i что такое?
0
Владимир Спицын
13 октября 2015, 09:06
Такие математики)))… формулы, логарифмы, умные глаза, а всё для того, чтобы показать, что выбирать таймфрейм ХЗ как...(((
0
Владимир Пермь
13 октября 2015, 09:12
Эта выкладка демонстрирует засилие роботов и hft.
+1
nbvehrfr
13 октября 2015, 09:29
либо дневки либо скальпинг/роботы
дрочка внутри дня (5 мин, 10 мин, 15 минут и тд) чем здесь занимается большинство не принесет стабильных результатов
0
Nepall
13 октября 2015, 09:35
Интересно, сделаете расчёты для Si и фьюча РТС ?

Я торгую по модели PriceAction и как то не задумывался что есть более эффективное время с меньшей энтропией, хорошая мысль.
Плюсанул бы, да силищи не хватает(
+1
miss_trader
13 октября 2015, 10:35
Фантастический ПАММ! Рекомендую!
За год на счетах можно заработать от 33 % до 151 %! График доходности и подробности по ссылке

www.alpari.ru/ru/investor/pamm/312374/#pamm-chart-return
-5
Vitty
13 октября 2015, 10:48
идея хорошая, но выбранный математический инструмент сильно не уверен что сюда подходит. если вы возьмете миллисекундный таймфрейм, то обнаружите что энтропия вообще нулева (цена не менялась) или около того. но это не значит что на практике сможете с этим что-то сделать
0
- nbvehrfr
  13 октября 2015, 10:54
  Vitty, если цена не менялась — сообщения нет информации ноль, энтропию чего считать?
  0
  - Vitty
    13 октября 2015, 11:15
    nbvehrfr, энтропию можно посчитать и в этом случае, она будет нулевая.
    0
    - nbvehrfr
      13 октября 2015, 11:23
      Vitty, как вы будете зарабатывать при нулевой волатильности в этом случае?
      0
      - Vitty
        13 октября 2015, 11:29
        nbvehrfr, ну так а я о чем говорю ;)
        посыл автора — чем ниже энтропия, тем менее хаотичная система, тем проще заработать. и еще он обнаружил что на маленьких таймфреймах энтропия падает. я же довел ситуацию до абсурда — при отсутствии движения цены энтропия нулевая (по логике автора идеальный рез-т), но заработать не получится.
        
        0
SergeyJu
13 октября 2015, 10:49
На низких таймфремах существенна дискретность шага цены, чего автор не учел.
Кроме того, между частотой взятия отсчетов для анализа и средней продолжительностью сделки есть существенная разница. Этого автор не учел тоже.
В общем, упражнение школярское, формула приложена, голова — нет.
+1
- nbvehrfr
  13 октября 2015, 11:01
  SergeyJu, где вы здесь увидели сделку? автор пытается найти РЕГУЛЯРНОСТЬ про сделки речи не шло.
  продолжайте мысль с 'существенная дискретность шага цены' автор обязательно учтет если это имеет смысл
  0
  - SergeyJu
    13 октября 2015, 11:36
    nbvehrfr, сделку я увидел в своей торговой практике. Дискретность шага цены — тоже. Если Вы хотите изучать рынок — изучайте.
    0
Kuicimaru Nakisanava
13 октября 2015, 15:51
Можно как-то раскрыть физический смысл используемой формулы?

Рандомнесс — это что по сути?
Можно ли заменить его на АТР?

(в математике не силен, пытаюсь понять хотя бы в общих чертах)
Но идея интересная
0