Введение в Price Action. Часть 1.

Привет всем! Давно не публиковал ничего — значит настало время. Готовил много всего интересного, что касается торговых приемов. Все будет структурировано, понятно и от общего к частному!

Введение в прайс экшен.

Price Action – «ценовое действие» -анализ, построенный на изучении движения цены. Почему цена двигается? Я знаю, что цена стоит на месте, когда спрос и предложение взаимно «удовлетворяют» друг друга. Одни покупают по 10, другие – продают, тоже по десять. В другом случае, когда желающих купить по 10 больше, чем тех, кто хочет продать, происходит сдвиг цены. В таком несоответствии заключен принцип ценообразования. Когда рынок находится в некотором «балансе», цена не делает резких скачков, ходит в пределах некоторого коридора (флет). Застои — это места, где рынок перераспределяется, то есть деньги «переходят» из одних рук в другие. Направление движения цены после выхода из флета может показать нам, кому было больно, кто победитель, а кто проигравший.  Если я анализирую цену, то должен понимать, как формируются движения цены в общем  и свечи графиков частности. Давайте посмотрим на рисунок ниже.


 

На нем мы видим «облако» ордеров. Если мы найдем самый длинный отрезок между тиками, то поймем общую направленность потока ордеров в этом облаке. С другой стороны, самое длинное движение в другую сторону покажет нам обратную составляющую – коррекцию. В таком случае, разница между нисходящими и восходящими движениями показывает, насколько спрос сильнее предложения или наоборот. Бары, построенные на основе этих данных, показывают медвежье или бычье настроение за выбранный промежуток времени.

Мне известно, что цена движется вверх, когда она обновляет предыдущие хаи, и вниз, когда обновляет лоу. Но больше всего мне интересны места, где цена изменяет свое направление. Посмотрим рисунок. 
 
 

После перелома продавцов (1), цена показала новый хай. Это значит, что спрос сильнее (2). Затем возможны 2 сценария: первый – цена вернется в зону (1) и, если там остались продавцы, которые ВОШЛИ в трейд и будут закрываться, толкая цену выше, второй – если продавцы (1) — это те, кто закрывал свои ранее купленные лонги (ВЫХОДИЛ), тем глубже уйдет цена вниз, до того, как последует реакция цены вверх. В таком случае, более длинная, затяжная (по времени) коррекция, будет все больше провоцировать покупателей (2) закрыть свою позицию, что толкнет цену вниз. Конечно, ни для кого не секрет, что нельзя сказать точно, закрывал ли кто-то свой лонг или, допустим, открывал шорт. В любом случае, здесь имеется в виду некоторое усредненное значение БОЛЬШИНСТВА.
В принципе, для своего анализа я не просчитываю, кто где выходил или входил. Я выделяю разворотную конструкцию, которую показал выше, как некоторый уровень, относительно которого смотрю «ВЫХОД» объема в будущем. То есть продолжение-перелом-продолжение-перелом — это одна анализируемая единица в моем методе. 
Вспоминаем, что движения на графике очень привязаны к анализируемому периоду на графике. То есть, на разных ТФ мы можем видеть разные вещи.
 
 

Когда я смотрю на график свечей, то представляю, как движется цена от открытия к хаю, от хая – к клоуз и т.д. Давайте разберем движение цены на рисунке 3. В первом баре цена от открытия движется к хаю, а от хая – к клоуз. Второй бар. Так как последнее движение в предыдущем баре было вниз (от хая к клоуз), то наиболее вероятное движение цены – от открытия к лоу, тем более что это наиболее короткий отрезок (то есть пройти его легче, а значит – вероятнее всего). После лоу цена идет к хая и потом к клоуз. 3-ий бар: от опен к хай, вероятнее всего, от хая к лоу и потом клоуз. 4-ый бар, аналогично – так как последнее движение в предыдущем баре вверх, значит, сначала цена идет от опен к хаю. Таким вот образом, с помощью глаз, мы можем находить места перелома на более старших ТФ и потом детализировать их на младших.

В следующем посте мы продолжим тему прайс экшн и поговорим о некоторых моментах, которые повышают вероятность нахождения «правильного» уровня. 

Статья взята с моего блога SANITRADER  Ставьте +, если годная инфа;)