результаты исследования риз на теорию правильных гэпов 10,11-09,12

исследование риз ноябрь декабрь на теорию правильных гэпов

На ноябрь выполнена норма ошибок — 3 ошибки, превышения нормы не было
за декабрь одна ошика, правльный гэп на 06,12 был вниз, но он с лихвой реализовался падением 07,12-09,12 значит ловушки по сигналам системы нет
вывод — пока система работает

Новинка — правильные гэпы на вечерку за исследованный период всего 2 ошибки
значит система дает заработать на гэпах вечерки, но я пока это не использовал.
Вывод -
нужно провести более подробное исследование на гэпы вечерки

Новинка — я решил провести исследование своей версии о том что разница в цене возникающая в ходе вечерки то есть между ценой закрытия 5свечи 18,40 и 23,45 в течение следующего дня — все равно нивелирается — и в течение дня показывается цена закрытия свечи 18,40
Ну что же — это не совсем так — число повторений цены 18,40 в 18 случаях из 23
то есть точность всего 78,2% это недостаточная точность версии
Вывод — хотя версия имеет право на жизнь — ей не стоит доверять полностью, но уже можно использовать в месте с теорией правильных гэпов

Сергей Воронцов (sergey-110)

Курган

147

3 505

с 23 мая 2011

23 Комментария

Marsel Tazetdinov
11 декабря 2011, 19:58
что такое «правильный геп»?
+2
- Кот Матроскин
  11 декабря 2011, 20:20
  Марсель Тазетдинов, поддерживаю вопрос!
  +1
Сергей Воронцов (sergey-110)
11 декабря 2011, 20:44
я же каждый день на основе своей теории правильных гэпов даю прогноз

но учти — правильный гэп не всегда совпадает с реальными.
ПРАВИЛЬНЫЙ ГЭП ДОСТИГАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ СЛеДУЩЕЙ СЕССИИ
если ровный — значит на следующей сессии мы увидим цену закрытия
если вверх — значит на следующей сессии мы увидим цену выше цены закрытия
если вниз — значит на следующей сессии мы увидим цену ниже цены закрытия

как узнать правильнй гэп — легко

смотри разницу на 5 минутных свечах между ценой открытия свечи 17,40 и ценой закрытия свечи 18,25 (это для ммвб ртс и акций ммвб)

если разница большая в какую то сторону — то в ту сторону и правильный гэп
если разница незначительна то правильный гэп ровный

я в 18,29 пишу куда будет гэп
вот на завтра пожалуйста
акции сбер вверх(опен17,40 86,91 клоз18,25 87,50 разница +59копеек — это много вверх — значит правильный гэп вверх)
ммвб ровно (опен17,40 1503,03 клоз18,25 1503,16 разница практически нулевая — значит правильный гэп ровный)

футси — по периоду с 18,40 до 19,30 мск

фьючерсы фортс по периоду с 22,40 до 23,30 мск

сип — по периоду 23,40 -00,30 мск

вот и все — всю теорию в одном сообщении написал
+1
- Сергей Воронцов (sergey-110)
  11 декабря 2011, 20:46
  sergey-110,
  видимо мне каждый раз придется комментировать что такое правильный гэп
  пока люди на смартлабе меня не понимают
  0
  - 321outsider
    11 декабря 2011, 21:01
    sergey-110, извини, не совсем понятна категория сильно большой и не сильно большой… например для фьючерса РТС какое значение большой какое не сильно большой?? 1000-2000 пунктов или 100-500пунктов??? как их квалифицировать?? % отношение или как??
    +1
- Marsel Tazetdinov
  11 декабря 2011, 23:06
  sergey-110, спасибо за разъяснение, интересная теория +
  +1
- pup
  27 декабря 2011, 23:48
  sergey-110, вот я посмотрел 22 декабря фьюч фортс 22.40 138075 а клоз в 23.30 137910… и по идее геп вниз… а он был вверх утром
  0
CamarillaDaily
11 декабря 2011, 20:49
В торговом дне 163 пятиминутных свечи. Проанализировав определенный период дней, можно найти свечу, которая будет 100% соответствовать гэпу на следующий день. Но это ни о чем не говорит))))
+1
- Coxa
  11 декабря 2011, 21:03
  CamarillaDaily, ахаха, коммент доставил. А если по теме, автор, скоко вариаций вечерних временных отрезков брал? Это связано с вечерними позами крупняка?
  +1
  - Сергей Воронцов (sergey-110)
    11 декабря 2011, 21:09
    ответ для всех а не только 321outsider,
    
    вы можете смеяться сколько хотите — но посмотрите сми — точность реализации правильных гэпов гораздо больше чем 50/50
    0
    - 321outsider
      11 декабря 2011, 21:12
      sergey-110, я не смеюсь я просто пытаюсь понять теорию и все. вам спасибо и уважение в виде плюса за наблюдательность и проведенную работу…
      да еще вопрос по вашей теории закрытие основной сессией очень важный фактор я правильно понял??? видимо действительно крупняк (кукл)зная что то что не знаем мы планктон именно в конце сессии и встает или закрывает позу…
      +1
      - Сергей Воронцов (sergey-110)
        11 декабря 2011, 21:16
        321outsider,
        да блин
        отвечаю тебе а получаеся что камариле
        
        смеются те кто просто пока не поняли и не хотят понять
        
        норма ошибок в месяц 3 из 20 сессиий то есть точность 85%
        я считаю что это уже достаточно само по себе
        
        не знаю почему теория работает
        но точно в этом виноват и крупняк и планктон
        ну и сип открытие тоже
        0
      - Сергей Воронцов (sergey-110)
        11 декабря 2011, 21:17
        321outsider,
        да и спасибо за плюсик
        0
        321outsider
        11 декабря 2011, 21:23
        sergey-110, не за что. не пали систему, перестанет работать мой тебе совет…
        я заметил тут кто что пишет по системе или по входу то все сразу переварачивается… так что делай выводы… удачи!!!
        0
    - CamarillaDaily
      11 декабря 2011, 21:28
      sergey-110, Никто не смеется. Я сам пытался анализировать вероятность утреннего гэпа. Правда критерии другие, поближе. Пытался угадать, что за углом, а ты пытаешься угадать, что за 5 кварталов от тебя))) Вопрос в другом. Сколько последовательных ошибок заставят тебя засомневаться и отказаться от системы. А то, что рано или поздно будет и 3 и 5 последовательных неугадашек, это однозначно
      0
  - Сергей Воронцов (sergey-110)
    11 декабря 2011, 21:12
    Coxa, ОДИН ПРОМЕЖУТОК — КОНКРЕТНО ЖЕ НАПИСАНЫ!!!
    на закрытии дня это перио 17,40-18,29,59
    вечерка это 23,40-24,29,59
    
    никогда не менял эти эти промежутки
    пришел к ним почти сразу же
    
    исследование проводил на ммвб и акциях с января11
    на риз с июля11
    
    сегодня конкретно отчет по риз за указанный период
    вчера я отчитывался по ммвб за декабрь
    0
- Сергей Воронцов (sergey-110)
  11 декабря 2011, 21:07
  CamarillaDaily,
  да извиняюсь
  я привел пример на сбере — 53 кпейки это уже ращница
  по ризу — разница в 0-350 пунктов считаелась нулевой — и тогда это гэп ровно
  
  больше разница — это уже напрвленный гэп
  0
Сергей Воронцов (sergey-110)
11 декабря 2011, 21:42
ошибки же бывают
что я же не спорю
мало того тепрь на диком рынке — хрен дожешься этого правильного гэпа
поэтому я не переношу позу с вечера
а уже работаю рахождение с правильным гэпом — вот тебе пример — на завтра правильный гэп ровно — а будет вверх
поэтому гэп надо закрывать
вот на закрытие гэпа я и буду работать — всЁЁЁЁЁЁ очень просто
+1
- porsh
  11 декабря 2011, 22:55
  sergey-110, спасибо за работу. Получается, время «волшебных» свечей вы получили эмпирически? Перебирали все 163 и смотрели вероятность?
  0
Сергей Воронцов (sergey-110)
12 декабря 2011, 11:05
нет — смотерл имеено эти свечи
сначала туда сюда +-15 минут смоторел
потом пришел к итоговому варианту

и не эмперически а в боевых условиях марта-апреля11
года
именно тогда я торгую по системе взял свой максимальный профит
0
andry194
13 декабря 2011, 21:00
Прошу прощения
«акции сбер вверх(опен17,40 86,91 клоз18,25 87,50 разница +59копеек — это много вверх — значит правильный гэп вверх)»

за какую дату данные
сбер ммвб
смотрю 9 декабря 17-40 опен 82.46
18-25 клоз 82.76
????
0
andry194
13 декабря 2011, 21:11
нашел в примере это1 декабря
0