02 октября 2015, 14:24

Опционы Si декабрь

Интересная ситуация в si опционах декабря сложилась. HV неделя меньше 16%, IV 22+. Вроде бы рай для продавцов. Но можно оценить картинку несколько под другим углом. Центральная связка стоит примерно 5400 (8% от цены БА). Если посмотреть последний год, то за 52 рабочих дня (столько осталось до экспирации), мы практически всегда (в 98% случаев) уходили в какой то момент более чем на 5400 от начальной цены Si. Покупать волу? Продавать? В октябре ситуация помягче, но в принципе похожа.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

445

6 176

с 30 ноября 2011

25 Комментариев

yunsey
02 октября 2015, 14:41
чем дольше стоим, тем больше вероятность большого движения. поэтому и ждут выстрел в какуюто сторону, вот и вола подразумеваемая высокая. поэтому она сейчас ни дорогая, ни дешевая. она отражает общие настроения рынка. считаешь дорогой? продавай! но глупо считать, что рынок неэффективен в оценке волатильности, и что гдето может так просто образоваться «рай». такие раи заполняются за секунды роботами.
+2
astic
02 октября 2015, 14:51
имхо ниже 24-25 продавать опасно
+1
старый трейдер
02 октября 2015, 16:52
Куплена до обновления лоу ES, постараюсь продать в момент разворота.
0
ignat
02 октября 2015, 23:17
Стас, любопытно — а почему именно HV неделя, а не месяц и тд? И в Вашем посте от 2 сентября запомнилась фраза о том, что на миксе IV была значительно ниже HV, но для этого надо быть точно уверенным, что HV показывает не абстрактную цифру, а обоснованную чем-то. Поделитесь, пожалуйста, советом — каким образом Вы выбираете период HV?
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD застрял у 1,16: баланс сил пока не нарушен

EUR/USD продолжает торговаться около 1,16. Попытки продавить пару ниже поддержки не получили развития: продавцов оказалось недостаточно. Но и покупатели не готовы активно играть на разворот, зона...

Tickmill

17:39

Набираем обороты и уверенно движемся вперёд!

Представляем финансовые результаты четырёх месяцев 2026 года. «ДОМ.PФ за четыре месяца 2026 года заработал 38,7 млрд рублей, что на 62% выше результата годом ранее. Опережающее снижение...

ДОМ.РФ

10:45

Как забирать деньги из крипты в 2026 году?

Ну что, уже сегодня! Проведем мощный эфир – где в крипте появляются «раздачи» и как их не пропустить? Будем говорить о моментах, когда рынок движется не просто случайно, а понятно и...