02 октября 2015, 14:24

Опционы Si декабрь

Интересная ситуация в si опционах декабря сложилась. HV неделя меньше 16%, IV 22+. Вроде бы рай для продавцов. Но можно оценить картинку несколько под другим углом. Центральная связка стоит примерно 5400 (8% от цены БА). Если посмотреть последний год, то за 52 рабочих дня (столько осталось до экспирации), мы практически всегда (в 98% случаев) уходили в какой то момент более чем на 5400 от начальной цены Si. Покупать волу? Продавать? В октябре ситуация помягче, но в принципе похожа.

опционы

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

443

6 176

с 30 ноября 2011

25 Комментариев

yunsey
02 октября 2015, 14:41
чем дольше стоим, тем больше вероятность большого движения. поэтому и ждут выстрел в какуюто сторону, вот и вола подразумеваемая высокая. поэтому она сейчас ни дорогая, ни дешевая. она отражает общие настроения рынка. считаешь дорогой? продавай! но глупо считать, что рынок неэффективен в оценке волатильности, и что гдето может так просто образоваться «рай». такие раи заполняются за секунды роботами.
+2
astic
02 октября 2015, 14:51
имхо ниже 24-25 продавать опасно
+1
старый трейдер
02 октября 2015, 16:52
Куплена до обновления лоу ES, постараюсь продать в момент разворота.
0
ignat
02 октября 2015, 23:17
Стас, любопытно — а почему именно HV неделя, а не месяц и тд? И в Вашем посте от 2 сентября запомнилась фраза о том, что на миксе IV была значительно ниже HV, но для этого надо быть точно уверенным, что HV показывает не абстрактную цифру, а обоснованную чем-то. Поделитесь, пожалуйста, советом — каким образом Вы выбираете период HV?
0

Читайте на SMART-LAB:

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

07:02

EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост

Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...

Tickmill

07.02.2026

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...