02 октября 2015, 14:24

Опционы Si декабрь

Интересная ситуация в si опционах декабря сложилась. HV неделя меньше 16%, IV 22+. Вроде бы рай для продавцов. Но можно оценить картинку несколько под другим углом. Центральная связка стоит примерно 5400 (8% от цены БА). Если посмотреть последний год, то за 52 рабочих дня (столько осталось до экспирации), мы практически всегда (в 98% случаев) уходили в какой то момент более чем на 5400 от начальной цены Si. Покупать волу? Продавать? В октябре ситуация помягче, но в принципе похожа.

опционы

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

440

6 176

с 30 ноября 2011

25 Комментариев

yunsey
02 октября 2015, 14:41
чем дольше стоим, тем больше вероятность большого движения. поэтому и ждут выстрел в какуюто сторону, вот и вола подразумеваемая высокая. поэтому она сейчас ни дорогая, ни дешевая. она отражает общие настроения рынка. считаешь дорогой? продавай! но глупо считать, что рынок неэффективен в оценке волатильности, и что гдето может так просто образоваться «рай». такие раи заполняются за секунды роботами.
+2
astic
02 октября 2015, 14:51
имхо ниже 24-25 продавать опасно
+1
старый трейдер
02 октября 2015, 16:52
Куплена до обновления лоу ES, постараюсь продать в момент разворота.
0
ignat
02 октября 2015, 23:17
Стас, любопытно — а почему именно HV неделя, а не месяц и тд? И в Вашем посте от 2 сентября запомнилась фраза о том, что на миксе IV была значительно ниже HV, но для этого надо быть точно уверенным, что HV показывает не абстрактную цифру, а обоснованную чем-то. Поделитесь, пожалуйста, советом — каким образом Вы выбираете период HV?
0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года.

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года. 💼 Объём продаж в декабре 2025 года вырос более чем в 2 раза г/г и составил 16,2 тыс. м². 💼...

АПРИ

14:27

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

"Эксперт РА" ждет рост страхового рынка в 2026 году

Газета «Ведомости» опубликовала материал про страховой рынок. В 2026 г. сборы могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4-6% год к году, говорится в обзоре «Эксперт РА». По итогам 2025 г., по...