01 октября 2015, 09:17
Человек против робота
Продолжаем сравнение автоматической стратегии с ручной торговлей.
Вчера робот торговал в убыток — минус 319пп по сранению с эквити на конец предыдущего дня.
Автоматическая стратегия не зная сна и отдыха намолотила 77 следок и уменьшила эквити на 319пп, с 11399 до 11080. 154пп из этого снижения составил спред.
Итог — убыток дня 319пп.
Трейдер ночью спал, днем отвлекался на обед, прогулку и мелкие домашние дела, поэтому смог совершить только 37 сделок.
В отличие от робота у трейдера сделки в большинстве исполнялись с проскальзыванием, выход из рынка часто бывал преждевременным, но за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
Итог — прибыль 100% к балансу счета.
Параметры автоматизированной стратегии.
Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Параметры ручной стратегии.
Все то же самое. Но исполнение хромает за счет пропуска некоторых сигналов и проскальзывания, работа ведется не круглосуточно, с перерывами на сон и прочие необходимые дела.
Робот более дисциплинирован и точен.
Трейдеру надавали по рукам за повышенный риск и когда его рука тянется к кнопкам BUY/SELL и пробует выставить завышенный объем, голова вспоминает бамбуковую палку и риск по большей части остается в норме, без угрозы депозиту.
Эквити.
Отчет на конец дня 30.09.15.
Отчет на конец для 29.09.
Результаты работы трейдера за 2 последних дня.
Всем Удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Вчера робот торговал в убыток — минус 319пп по сранению с эквити на конец предыдущего дня.
Автоматическая стратегия не зная сна и отдыха намолотила 77 следок и уменьшила эквити на 319пп, с 11399 до 11080. 154пп из этого снижения составил спред.
Итог — убыток дня 319пп.
Трейдер ночью спал, днем отвлекался на обед, прогулку и мелкие домашние дела, поэтому смог совершить только 37 сделок.
В отличие от робота у трейдера сделки в большинстве исполнялись с проскальзыванием, выход из рынка часто бывал преждевременным, но за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
Итог — прибыль 100% к балансу счета.
Параметры автоматизированной стратегии.
Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Параметры ручной стратегии.
Все то же самое. Но исполнение хромает за счет пропуска некоторых сигналов и проскальзывания, работа ведется не круглосуточно, с перерывами на сон и прочие необходимые дела.
Робот более дисциплинирован и точен.
Трейдеру надавали по рукам за повышенный риск и когда его рука тянется к кнопкам BUY/SELL и пробует выставить завышенный объем, голова вспоминает бамбуковую палку и риск по большей части остается в норме, без угрозы депозиту.
Эквити.
Отчет на конец дня 30.09.15.
Отчет на конец для 29.09.
Результаты работы трейдера за 2 последних дня.
Всем Удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
1:05
РоманП., вообще что мешает сообственикам 4 мажорам этим — продавать начать акции в рынок пусть и не большой объем понятно что смогут продать не много не сбив сильно цену — ну тут минимум 1 икс к сп...
Ideafix346, про «взял и держи» эти сказочки расскажите тем, кто купил в начале ноября, и ушел с нулевым депо, потом повторилось в январе, в феврале, марте, апреле. Февраль — тоже было 499 скважин, ...
НоваБев - без изменений
Давно не было постов про Белугу, и без внимания оставлен пресс-релиз за 1-ый квартал, потому что существенных изменений в прогнозы это не внесло. Белуга в своих пресс-релиза...
Дмитрий C основной, достаточно, что ранее бумага стоила гораздо дороже, тут до хаев ещё 20-30 планок надо сделать.
Ныне КС+5%, для эмитента с рейтингом ВВ, маловат. Надо бы КС+5,5%, или даже КС+6%.
Ну обосрался разок по-крупному, чего так армагедонить? На крайняк инвест программу зарежут, персонал децимируют, долю кого нибудь получит в подарок, вот и вышли в плюс
На графике видно, отработана фигура похожая на ГиП ,(локальный разворот), увеличу позицию на 195 если на дневном графике отработает фигура похожая на перевернутую ГиП,
примерная цель 300
вечерний репост
Уехавшие за границу украинцы опасаются усиления мобилизации в стране — Washington Post
Живущие в Европе украинцы недовольны новым законом об усилении мобилизации на Украине,...
Chef, крохи конечно
23:43
до 2026 года газпром выгодней купить) тут риск огромный и ни какой страховки, так как контора частная, а если долг не погасят, компания потеряет ~50% активов, активы могут продать
— Можно, если хрен дубовый, а дуб хреновый.
Эта задачка решена давно.
Вчера робот торговал в убыток.
---
за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
-----
Робот торгует по формальной стратегии, трейдер по наитию, по чуйке, по чувству цены. Иногда проходит, иногда нет. В 95%, как показывает безжалостная статистика, в конце концов все кончается маржин колом.
Со временем, осознав, что идеальных и прибыльных индикаторных стратегий не существует, трейдер-роботостроитель озадачивается мыслью, а что если позволить роботу ошибаться и научить его даже из ошибки извлекать пусть небольшую, но прибыль.
Так трейдер приходит к алгоритму усреднения, мартингейла.
И неизбежно озадачивается проблемами мани-менеджмента и живучести депозита.
Условия открытия позиций абсолютно идентичны. Но трейдер не торгует в направлении тренда на коррекциях меньших трендов и частично фиксирует прибыль на этих же коррекциях. Т.е. у трейдера сделок меньше.
Но потом непременно окажется, что дело совсем не в этом, а в чем-то другом.
«идеальных и прибыльных индикаторных стратегий не существует»
Не могли бы вы привести примеры ИДЕАЛЬНЫХ стратегий БЕЗ индикаторов?