Система по фьючу на РТС за всю историю

Вопрос всем кто в теме:
Стали бы Вы торговать систему с такими показателями?
Если да то почему?
Если нет то почему?
Какой ММ применили бы и почему?
(результаты в пунктах, исходя из торговли одним контрактом в сделке)

Родился еще один вопрос, по Вашему опыту, профит в 25% от общего MFE — это много, мало, нормально?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Тимур

с 2 февраля 2011

28 Комментариев

vladkot
25 сентября 2015, 21:52
2 года ничего не зарабатывает эта система… устанешь имхо торговать…
+4
- Marcello
  25 сентября 2015, 22:09
  vladkot, но ведь и не сливает по-крупному
  0
- Тимур
  25 сентября 2015, 22:15
  vladkot, тоже напрягает местами ступеньки, но в 12-13 года мало что работало, что может быть стабильным на дистанции.
  Вопрос усталости не стоит, робот решает эту проблему.
  Смысл в том чтобы не было подгонки. Данная система за весь период с одними и теми же параметрами.
  
  0
  - Chepell
    25 сентября 2015, 22:33
    Тимур, это не значит что не было подгонки. Даже проверка is/oos не исключает подгонку, но без нее вообще никакого доверия нет
    0
Karmanoff Fedya
25 сентября 2015, 21:54
Ну ты расскажи суть то ее, а то как понять стоит или не стоит торговать
+1
- Marcello
  25 сентября 2015, 22:17
  Karmanoff Fedya, с 2005 до начала 2010 стоит. потом до середины 2011 не стоит. потом до начала 2012 опять стоит, потом года два почти не стоит :)
  0
  - Тимур
    25 сентября 2015, 22:29
    Marcello, да но так это постфактум. Вы же не можете выкинуть из торговли те места где «не стоит торговать». Это становится известным только после проторговки этих временных отрезков.
    
    0
    - Marcello
      25 сентября 2015, 22:32
      Тимур, естественно. Просто не совсем понятна суть поста. Что вы хотите услышать? Система в боковике 2 года. Если вы заранее закладываете такие долгие периоды без прибыли, значит ее торговать можно. Кому-то этот период может показаться неприемлемо длинным.
      +1
Денис Михайлов
25 сентября 2015, 21:56
Нет.
последние 3 года резы плохие.
Ну и 54% прибыльных сделок настораживают
+1
- Тимур
  25 сентября 2015, 22:19
  ОбнуляюсьТретийРаз, чем настораживают 54%? последние полтора года из трех нормальные…
  0
  - Денис Михайлов
    25 сентября 2015, 23:52
    Тимур, система трендовая… так вот 54% говорит о подгоне. Тренды должна брать система, а это 33% выйгрышных сделок примерно
    +1
Ильфат Искандеров
25 сентября 2015, 22:09
Подгон это а не система. Соотношение средней прибыли к среднему убытку плохое, на других инструментах работает?, на каком сроке тестил? 2007-й и 2011-й тестил?
0
- Андрей К
  25 сентября 2015, 22:17
  Азат Туктаров, сроки в нижей шкале графика
  0
- Тимур
  25 сентября 2015, 22:19
  Азат Туктаров, тест системы за весь период существования инструмента с 2005 — 2015 год (это видно на графике эквити). Какое отношение Вы считаете достаточно хорошим при таком проценте попадания и почему? (заранее спасибо за ответ).
  На других инструментах еще не тестил, не успел пока…
  0
Marcello
25 сентября 2015, 22:15
Пару месяцев назад тут кто-то писал пост про единственный критерий оценки эффективности системы. Пост этот не сохранил, но формула там по памяти такая:

( число выигрышей / число проигрышей ) — abs( средний лось / средний профит )

если это больше 0, то торговать можно. как-то так...

0
- Тимур
  25 сентября 2015, 22:26
  Marcello, Вы наверно имеете ввиду формулу арифметического математического ожидания: (ее далеко не достаточно для оценки системы, но она может дать ответ какую систему сразу в мусор).
  MO= %win*avg win — %loss * avg loss
  Данные параметры приведены на третьем рисунке, как для всей системы так и для каждого дня в отдельности + лонг шорт отдельно.
  
  0
Marcello
25 сентября 2015, 22:34
Средняя прибыль 600 пунктов с учетом комиссии и проскальзывания?
0
- Тимур
  25 сентября 2015, 22:42
  Marcello, это без комиссии и проскальзывания. комиссия это копейки учитывая что в среднем в год около 140 сделок (пунктов 4-5 на комм будет достаточно). А вот сквиз зависит от объемов. Но 600 пунктов запаса дадут возможность торговать не минимальным сайзом.
  0
  - Chepell
    25 сентября 2015, 22:52
    Тимур, думаю слишком оптимистично, минимум 20пт на круг с учетом комиса надо закладывать.
    0
    - Тимур
      25 сентября 2015, 22:54
      Chepell, думаю больше 20 (все зависит от сайза) 4-5 пункта это я написал грубо только для комиссии + нужно еще на сквиз заложить от сайза.
      0
Тимур
25 сентября 2015, 22:46
Родился еще один вопрос, по Вашему опыту, профит в 25% от общего MFE — это много, мало, нормально?
0
vladkot
25 сентября 2015, 22:47
если система на дневках стоит посмотреть как она на гэпах себя ведет, просказывания, по какой цене вошла на гэпе или вышла по стопу… это очень меняет картину реальной доходности.
0
- Тимур
  25 сентября 2015, 22:52
  vladkot, вход и выход осуществляется внутри одного дня, если Вы спросили про утренний гэп на открытии — он не затронут. Заключается не более одной сделки в день, при условии что в этот день есть сигнал. Возможны дни без сделок вообще. Единственный гэп который может быть это редкое исключение + в системе всегда ставится стоп после входа, достаточно большой величины для экстримальных выбросов цены.
  0
ves2010
25 сентября 2015, 22:49
давай сразу скажу типичные ошибки
1 тесть на постоянной сумме >1мио
2 проверь на переоптимизацию… поменяй вход-выход местами и запусти оптимизатор… если получишь хороший вариант значит переоптимизация
3 проверь на устойчивость… в диапазоне +-20% от выбранного значения параметра делаешь тест по всем параметрам оптимизации… смотришь изменение доходности на этой выборке… все результы должны быть в профит… профит должен меняться всего раза в 2
4 делай запрет на торговлю в клир и в первые и последние 5 мин
0
- Тимур
  25 сентября 2015, 22:58
  ves2010, не совсем понял что значит тест на постоянной сумме
  1 миллион? Имеется ввиду стартовая сумма в свойствах инструмента?
  0
- Тимур
  25 сентября 2015, 23:02
  ves2010, 4 в клиринг и последние и первые 5 минут не торгует.
  0
- Тимур
  25 сентября 2015, 23:07
  ves2010, 2 вход и выход поменять местами не получится по логике
  3. оптимизируемый параметр только 1, используемый как фильтр тренда. С ним попробую поиграться.
  Благодарю за советы.
  0
  - Сергей Грошев
    26 сентября 2015, 17:20
    Тимур,
    
    почему такая большая просадка: 40 тыс. п.?
    
    Мах убыт. серия = 6 * 2,000 =12,000 п. Откуда 40? Там серия убытков, потом одна прибыльная сделка и снова серия убытков и так 3-4 раза?
    
    И такие горбы и в 2013 и в 2014 годах?
    
    И правильно ли я посчитал: с 2012 года 885,800 — 800,000 = 85,800 / 4 года = 21,450 п. в год?
    
    0

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Сергиевское YTM 25,07% | Л-Старт YTM 32,53% | Идель Нефтемаш YTM 30,6% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)

На 17 июня запланировано размещение облигаций растениеводческой компании ООО Сергиевское ( BB-.ru , 50 млн руб., ставка купона 23%, YTM 25,07%, дюрация 3,11 года). Интервью с эмитентом...

Иволга Капитал

09.06.2026

Цена результата, о которой никто не рассказывает

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о цене результата. О ней редко говорят вслух. Обычно показывают уже итог: цифры, форму,...

LiveInvestingGroup

09.06.2026

Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»

Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4» Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием заявок: с 17 по 23 июня (до 18.00). «Акцент Управление...