"Дорожная карта" опционного трейдера: от новичка к бывалому

«Инфографика» пути:

• Шаг 1: Как научиться торговать без смерти депозита? Семинары, вебинары, блоги, видеозаписи, книги, онлайн-коуч.
• Шаг 2: Стратегии и риски. Чем я реально стану торговать? Биржевые опционы европейского типа (эти же инструменты можно поискать на внебирже). Как сделать прибыль на продаже (тэта-вола-греки и пр.). Как сделать прибыль на покупке. Зачем нужны опционные комбинации, стреддлы, календари и пр. (снизить риски / эффективнее использовать торговый капитал). Нейтральная или направленная торговля.
• Шаг 3: Рынки. На каком рынке торговать, Россия, США или еще что? Стоит ли совмещать рынки? Налогообложение. Права и обязанности. Юрисдикция. Ограничения.

НОК-9:
Америка vs Россия: торговля опционами на двух рынках. Михаил Гусев aka дядя Миша, частный опционный трейдер

Опционные стратегии в ожидании переломов на мировых биржевых и сырьевых рынках. Илья Алхимов, управляющий партнер Option Algorythmic Systems, Kreedex Financial Group (Таллин)
 

• Шаг 4: Инструменты. Какими инструментами (базовый актив) торговать? Индексы, commodities, валюта, акции, фьючерсы. Использовать в торговле только опционы или комбинировать фьючерсы и опционы, базовый актив и опционы? Дальние или ближние страйки? 

НОК-9:
Мастер-класс Торговля опционами в отсутствие опционов на базовый актив. Владимир Твардовский, управляющий директор УК “Финам Менеджмент”

• Шаг 5: Брокеры. Надежность, размер капитала. Размер комиссии. Подход к гарантийному обеспечению, практика действий в критических ситуациях. Регламенты и практика в критических ситуациях (маржин-колл, сбой на бирже или в ПО). Какое выбрать плечо. Насколько загружать свой капитал позициями. Динамическое ГО (пример: матрикс айтиинвеста) или статическое (клиринг дважды в день)? 

НОК-9: 
Подходы брокеров к нехватке ГО и применение регламентов при продаже волатильности (Финам, Открытие, Айти инвест, БКС, АТОН, Церих, КИТ-Финанс). Динамическое (Матрикс) и статическое ГО при продаже волатильности. Илья Коровин, частный опционный трейдер и управляющий (Калининград) 

Круглый стол с брокерами. 
 

• Шаг 6: Софт. Какое выбрать программное обеспечение для торговли / анализа? Нужен ли мне свой робот/привод?

НОК-9: Создание профессионального опционного прайсера: модели оценки, выбор среды, архитектура решения. Олег Мубаракшин, quant-lab.ru

• Шаг 7: Ура, я профпригоден! Торговать на свои. Управлять чужими. Хеджировать бизнес. Создавать структурные продукты. Обучать. Продавать софт. Или отдать все в управление другим?

НОК-9:
Практика хеджирования корпоративных клиентов от валютных и ценовых рисков с помощью инструментов Срочного рынка Московской биржи. Виталий Калугин, частный опционный трейдер и управляющий (Екатеринбург)

Круглый стол по хеджированию. 

• Сергей Елисеев, создатель Option-Lab Trade
• Илья Бутурлин, генеральный директор hedge.pro
• Виталий Калугин, частный опционный трейдер и управляющий (Екатеринбург)
• Илья Коровин, частный опционный трейдер и управляющий (Калининград)

Конструирование структурной облигации с комбинированным купоном. Сергей Долинин, директор, Prime Capital Management