Den Kushnerik
Den Kushnerik личный блог
20 сентября 2015, 16:50

Про трейдинг

«Доброго времени суток, Коллехи», — как говорил мой старый препод по программированию.

Уже около года разрабатываю робота на mql5. В свободное от работы время. 
Почти 5 месяцев он уже пашет на реальном счете:

Про трейдинг

Все, что выделено в прямоугольнике, наторговал робот, в разных вариациях, я его постоянно дописываю, исправляю. Ну и лез руками иногда.
Отдельно выделил 31 августа 2015 — «День, когда кукл всех наказал» ))) Меня в том числе, я в этот день еще решил увеличить объем до двух контрактов Si.

Плюсаните кому не лень...

Опишу свой опыт на MOEX. 13 декабря 2015 г. ему исполнится уже два года.
Но все началось немного раньше, как обычно с форекса, памм-счетов на Альпари. Пару месяцев приглядывался, потом начал торговать eur/usd самостоятельно, выиграл за месяц 700$.
Благополучно слил их за один день, благодаря приему, который называется «усреднение». 
Потом почитал гуру и их умные книжки, и понял, что форекс, который нам предлагают — обман, и тратить на него время и деньги не стоит. На этом c форексом и закончил. В это же время переехал в другой город, начал искать новую работу в сфере IT.

Но тяга к «легкому» обогащению осталась. В декабре 2013 открыл счет на Московской бирже, закинул 20000. 
Торговал по всякому, без системы. Скачал Qscalp, посмотрел видео на ютубе, решил, что скальпинг то, что нужно. Опять ошибся.
Следующие пару месяцев торговал оставшимися 5000 рублями фьючерс SBRF.

Потом нашел неплохую работу системного администратора — времени стало мало, даже на вечерку. Тут уж ни о какой системной торговле речи быть не может. Решил заняться алготрейдингом. На помощь пришли навыки программирования, плюс брокер предложил знакомый терминал Metatrader 5. 

В общем итог следующий: 7000 рублей на начало мая, 18000 на 19.09.2015. Объем — один контакт на Si, редко 2 контракта, когда позволяло ГО. Могло быть и больше в два раза, если бы я использовал последнюю версию робота. Еще я сознательно не добавлял денег на счет (все равно их лишних нет).

Про робота:
1. Открывает на Si раз в день, с утра. Держит 1-3 дня. Через выходные не переносит.
2. Раньше пробовал использовать объемы, но оказалось, что они мой алгоритм только усложняют, и не дают эффекта.
3. Торговля по графику, уровни low-max бара, интервал 12-15 минутный, ATR, EMA — это все, что я использую.
4. У робота 4 изменяемых параметра: тейк-профит, стоп-лосс, часть профита, с которого начинает трейлить, период ema, на значение которого трейлится стоп, Остальные 3 параметра приняты за константу в результате оптимизации.
5. Я добился стабильности прибыли на истории за последние 4 экспирации, в том числе за шальной конец декабря 2014.
6. Процент профитных сделок примерно 70%. Средняя прибыль чуть больше среднего убытка. 
6. Использую бесплатный сервер на Amazon Web Services (AWS).


В общем хочу подвести итог:
1. Роботорговля — отличный выход, если не можешь контролировать свои сделки, работать по системе, если есть основная работа.
2. Если робот хорошо оптимизирован, логично построен, не нужно лезть ручками в его работу — только хуже сделаете. Будет либо недоприбыль, или переубыток. На себе проверил несколько раз. 
3. Что касается Mql5 и Metatrader5 — отличная, удобная вещь, опционов нет, но я в них все равно не силен.
Есть еще несколько моментов:
а) Склейки фьючерсов хреновые, для оптимизации не годятся. Я оптимизирую каждый фьючерс, потом анализирую общие результаты в Excel.
Торговля на истории и в реале совпадает процентов на 99%. 
б) Раньше использовал для оптимизации «Все тики» — очень долго, кучу времени потратил. Оказалось мой алгоритм отлично переварит «OHLC на M1». В разы сократилось время оптимизации и поиска удачных вариантов кода.
Т.е. HFT здесь явно не получится, лучше делать «пересчет параметров» один раз в определенный интервал, например в начале бара.
4. Я не проф. программист, но знаю «на какие кнопки жать». Ни разу не чиркал на бумаге блок-схемы, просто сразу писал из головы, использовал примеры на mql5.com, из книг, смотрел, что получалось, несколько раз переписывал. Четкая схема торговли сформировалась одновременно с кодом робота. Наверно не совсем правильный подход, но меня устраивает пока.
5. Чем проще алгоритм — тем он стабильнее. Всего 300 строк кода.
6. Ну еще про алкоголь — со стопкой в руках к терминалу лучше не лезть, последствия могут быть плачевными.



Кому то покажутся скромными результаты в 200% или 12000 за 5 месяцев. По мне так норм.
Скоро включу аналогичного робота на MXI-12.15.

Еще заметил — стабильные результаты на истории Ri и Si начинаются с ноября 2014. Совпадение? не думаю ))).
Конечно есть связь с рублем в свободном плавании, а может даже и с нефтью. 
Есть сомнения, учитывать ли результаты работы на последних фьючерсах Si или Ri, или использовать данные оптимизации только за последний квартал, месяц? Какие будут результаты, если рынок затихнет?

Ну вот теперь готов к срачу в комментах. Желательно по существу. 
28 Комментариев
  • Lola
    20 сентября 2015, 17:48
    Всё хорошо, но кто торгует 18 тыс.?
  • Lola
    20 сентября 2015, 17:49
    Рублей? Не долларов?
      • Ladimir Semenov
        20 сентября 2015, 20:59
        antikeks, А мне любопытно зачем робот если открывает утром и держит 1-3 дня… Можно и руками.
  • Свой Мужик
    20 сентября 2015, 18:50
    Гуд так держать, желаю скорее стать миллионером!
  • Lika
    20 сентября 2015, 18:54
    «решил, что скальпинг то, что нужно. Опять ошибся.»
    А почему? Что в скальпинге не устроило?
  • Translator
    20 сентября 2015, 18:59
    Тоже торгую роботом и тоже на MT5. Робот тоже простейший, взят там же, откуда и у вас, называется Universal_Investor.
    От MT5 не в восторге. Позволяет тестировать только от 10 тыс. рублей и только в период действия фьючерса. На склейках вообще не тестится.
    Поэтому приходится извращаться и тестировать аналог кода на MT4 в Альпари.
    В связи с тем, что не удалось реализовать стратегию парного трейдинга из-за уродств и ограничений в тестере стратегий, думаю переходить на TSLab.
    И вообще, я понял так, что МТ5 не очень-то приживается на срочном рынке, это поняли его разработчики и к нему как-то охладели.
      • Translator
        20 сентября 2015, 19:38
        antikeks, Я так понял, что возможности тестировщика зависят от брокера. У меня БКС и там ни тестирование на истории экспирированных фьючерсов, ни выбор нескольких пар, ни даже изменение начальной суммы невозможны.
        • Ярик
          20 сентября 2015, 20:16
          Translator, Можно тестировать на демо-счёте, хотя графики учебки и реала не совпадают изредка.
          • Translator
            20 сентября 2015, 20:22
            Ярик, На демо даже время клиринга другое. Это вообще не проходит.
            Если в мт4 тестирование отработано, то в мт5 на бирже — вообще никак!
    • Федор
      20 сентября 2015, 19:23
      Translator, печально что у вас такой опыт с МТ5, я в восторге от работы с mql5.
      • Translator
        20 сентября 2015, 19:39
        Федор, Рад за вас!
  • ICEDONE
    20 сентября 2015, 20:09
    декабрьский оптимизирую с марта.вообще по каждому фьючу лучше оптимизировать, склейка не катит у каждого фьюча свой движняк.до ноября 14 нужно было брать прибыль а сейчас можно дать ей течь
    • Ярик
      20 сентября 2015, 20:17
      ICEDONE, Есть же какие-то общие принципы торговли на любом инструменте ?
      Другое дело, если высасывать профит до дна, то надо выучивать поведение инструмента.
      • ICEDONE
        20 сентября 2015, 20:26
        Ярик, общие есть но оптимизации это не отменяет. раньше поведение си было другое и надо было ставить короткий тейк, сейчас результат по такому принципу приводил бы к снижению прибыли и глубокой просадке. Раньше тоже делал за несколько лет, но этот год все порвал)))Я решил тоже поменять подходы
  • Ярик
    20 сентября 2015, 20:22
    Плюсую за аватарку твою, antikeks.
    Всегда любил Half-Life 1.
  • Рашид Гусейнов
    23 сентября 2016, 20:30
    >> Скачал Qscalp, посмотрел видео на ютубе, решил, что скальпинг то, что нужно. Опять ошибся.

    Пробуйте и другие платформы. Брать вот тут можно: http://getanyplatform.com

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн