ФОРТС. Как я определяю развороты

Не секрет, что я считаю достаточным отслеживание позиций крупных участников рынка для торгов на финансовых рынках. Будь то рос.инструменты, амеро-фьючи и другие. Не важно! Принцип всюду один!
Более того, абсолютно не имеет смысла отслеживание новостей! Вообще! Новости лишь создают направленный импульс для позиций крупных игроков (игроки либо располагают данными новостей заранее, либо, как я считаю: порой они попросту сами создают эти цифры). Многие трейдеры с умным видом говорят о том, что нужно торговать по тренду, хотя подавляющее большинство даже не знают, что это! Не верится, правда? Они говорят, что нужно покупать, когда цена растет! Это же нужно ляпать такие глупости! Невероятные глупости! Нужно покупать, когда покупают крупнейшие участники и продавать, когда они продают!!! Это — тренд! И когда цена растет, они могут уже продавать, вот почему большинство «торгующих по тренду» в итоге оказывается в категории «мясо». Тупо покупать лишь потому, что растет цена и продавать, потому что она падает! Тупо просто продавать, когда цена растет и просто покупать, когда инструмент снижается, типа торгуя «контртренд»! Нужно делать все вовремя, а это, несомненно, сложнее. Но если Вы имеете понимание этого — это уже здорово! Уже четверть пути.
Расчеты подобных переломов, заложены в моих алгоритмах. Задача — выявить критическое накопление позиций крупных игроков. Для ФОРТС мне долгое время удавалось совершенствовать алгоритмы, но все равно, имелись «шумы» (погрешности) в результатах расчетов. Несомненно это было итогом того, что я в какой-то мере игнорировал опционные позиции этих участников. Практически два дня я потратил на определение и «раскройку» опционной составляющей. Результат довольно смелый...
В индикаторы еще не успел заложить алгоритмы, но в экселе уже результат можно «пощупать». Нужно лишь отслеживать экстремальные значения индекса разрыва (с учетоам опционов).
Самое интересное, что экстремальные значения дают довольно точные результаты грядущего движения любого инструмента, ведь эти экстремумы говорят о критической массе накопленных позиций крупных игроков. Если индекс сегодня = 100%, значит с завтрашнего дня инструмент начнет расти и наоборот: если значение = 0%, то завтра будем падать. И так до следующего противоположного экстремума.

Вот пример по Si

___________
ПС: никому ничего доказывать не намерен. Данная статья — лишь мысли вслух о том, что рынки не хаотичны, а движутся исключительно под влиянием накопленных позиций крупных игроков в сторону их желания.

Si FORTS

Max Xaser

Бескорыстно люблю деньги

231

8 269

с 13 декабря 2013

46 Комментариев

Андрей К
19 сентября 2015, 01:27
Бегло пробежал ваш блог по этой теме. Мысли хорошие, но думаю пока опыта не совсем много и кое где шишки не набили.
Посвятил такому анализу несколько лет и все равно находится что то новое до сих пор.
+1
- Max Xaser
  19 сентября 2015, 01:29
  Андрей К, а Вы просто приложите даты с экстремумами на график цены, например на склейку.
  0
  - Андрей К
    19 сентября 2015, 01:39
    Max Xaser, мне хватило пробежаться по блогу. Я бы со своего опыта дал бы вам совет, не прибегать к такому анализу до и после экспиры (вы там кстати должны были не плохо обжечься в этот период). Очень наказуемо. Особенно было в эту экспиру. Активная перекладка началась очень и очень рано, за неделю примерно. Обычно я не трогую по такому анализу 2 дня до и 2 дня после. Но тут пришлось раньше.
    0
    - Max Xaser
      19 сентября 2015, 01:43
      Андрей К, несомненно, период экспирации не для торговли. Я сейчас вообще не имею возможности торговать ФОРТС. Нерезидент.
      0
      - Андрей К
        19 сентября 2015, 01:47
        Max Xaser, там дело в том, дальше мое личное мнение на достаточном опыте, сначала заходят хеджеры. Потом сильные спекулятивные позиции. И вторых возможно вычислить спустя наверное неделю-две после экспиры. Это что касательно ликвидных Си-Ри. В рынке есть другие прекрасные фьючи, где тоже самое вычисляется быстрее и куда более точнее.
        0
        Max Xaser
        19 сентября 2015, 01:51
        Андрей К, Си привел как пример… естественно есть расчеты для всего. Правда пока только через Эксель. Касательно точности, по эти данным даже видно как они 24.08 шортили (23.08 = 0%) и до 28-29 августа, где развернулись вверх (27-28 по 100%) и так масса примеров. Расчеты по всем инструментам с 2013 года (раньше — не вижу смысла).
        0
        Max Xaser
        19 сентября 2015, 03:15
        Бессонный, «задним числом всё не просто видно, а аж ОЧЕВИДНО! Реально высер фантазийный всё написанное!»
        если бы Вы были в состоянии наблюдать, находить зависимости и делать выводы, Вы бы никогда не сказали подобной глупости! Я не склонен кого-то в чем-то убеждать. Кто-то ищет возможности для достижения результата, остальные — оправдания собственной неспособности.
        Не обижайтесь, но объективно: Вы — второй вариант.
        0
        igor12
        19 сентября 2015, 11:30
        Max Xaser, «Расчеты подобных переломов, заложены в моих алгоритмах.»
        Интересно увидеть статистику работы по Вашим алгоритмам… Тогда можно о чём-то серьёзно говорить..
        Тот же анализ позиций COT по Л.Вильямсу в чистом виде не работает(огромный временной лаг и не только)…
        0
        Max Xaser
        19 сентября 2015, 12:22
        igor12, «Тот же анализ позиций COT по Л.Вильямсу в чистом виде не работает(огромный временной лаг и не только)…»
        не нужно пенять на инструмент, если Вы не умеете им пользоваться
        0
        igor12
        19 сентября 2015, 16:06
        Max Xaser, А по сути вопроса нечего сказать!!?
        Встречал подобных «умников» которые годами обсасывают на разных ресурсах «торговлю» по скользящим средним без формализации и статистики и тоже кричат что все остальные просто не могут готовить из машек…
        А по поводу СОТ — общался не с одним челом- пытавшимся долгое время работать в этом направлении- на выходе около Нуля. Так что похоже Вы у нас один такой «мудрый». Статистику ( не твой «грааль») покажи- тогда поговорим)
        +1
        Max Xaser
        19 сентября 2015, 16:26
        igor12, не понимаю суть претензии! Я не продаю это тебе и не передаю в пользование! Так на каком основании я должен предоставлять выписку?
        Давно заметил, что пустозвонам нечего сказать, они лишь считают чужие деньги.
        «А по поводу СОТ — общался не с одним челом- пытавшимся долгое время работать в этом направлении- на выходе около Нуля.» так потому стадо и не зарабатывает, потому что не умеет пользоваться, это — первое! Второе, Вильямсу нет смысла учить лентяев. Если человек способен только копать и не копать, а голова для того, чтобы в нее есть — то он никогда не поймает рыбу, какую бы удочку ему не дали.
        Не отнимай моего времени.
        0
        igor12
        19 сентября 2015, 20:55
        Max Xaser, Друхх.
        Твои деньги (если они у тебя есть в чём большие сомнения) меня Абсолютно не интересуют.
        Это твои соотечественники тут (и не только)вечно с протянутой рукой пасутся..
        Поясню тем кто в танке- статистика которую спрашивал- это относительные вещи(твои граали меня не интересуют) -ты до этого ещё похоже не дорос. Удачи ))
        +1
  - killer moose
    19 сентября 2015, 01:40
    Max Xaser, нефть 1+-проц, ну или 10, и ушла цена, забив на опционы
    0
    - Андрей К
      19 сентября 2015, 01:42
      argo87, я не уверен, что автор анализирует голые опционы. Он это прямо говорит. Да и не в нефти дело.
      0
  - abak
    19 сентября 2015, 02:42
    Max Xaser, а как нам посчитать?)что надо сделать?
    0
    - Max Xaser
      19 сентября 2015, 03:17
      abak, наблюдать за рынком, находить зависимости, анализировать их и делать выводы. Только так.
      -1
  - Вестников (Витковский)
    19 сентября 2015, 09:14
    Max Xaser, Нужно покупать, когда покупают крупнейшие участники и продавать, когда они продают!!! //
    
    И сколько же зарабатывают крупнейшие участники годовых? 10%? 15? 20?
    Не, не подходит. Да и когда покупают или продают крупнейшие участники это и отражается в появлении более-менее значимых трендов — их не «коротышки» формируют со своими броуновскими аннигилирующими друг друга телодвижениями на рынке и с 10%-ной в лучшем случае совокупной долей на рынке.
    А в остальном — согласен.
    0
    - Андрей К
      19 сентября 2015, 10:09
      Вестников, в таком анализе достаточно отследить когда купили и когда вышли. И торговать в их сторону в этом промежутке.
      +1
ICWiener
19 сентября 2015, 01:33
Интересно, почитаю Ваш блог. Доказывать кому-то ничего не надо. Ответом всегда служит цифра на счете.
+1
Павел В.
19 сентября 2015, 01:48
тот же метод использую

0
Виталий Холодов
19 сентября 2015, 01:50
В ночь с пятницы на субботу часто появляются интересные мысли на СЛ. Ну дело понятное — водочка, или вискарик, или ром, или егермайстер, тут кому что нравится )) Торги окончены — трейдер расслабился ;) Я учитываю все, новости в том числе. НО смотрю с другой позиции — с позиции «в чем нас хотят убедить?»
+3
max2005
19 сентября 2015, 02:48
А как-нибудь подробнее можно, каков расчёт? Или это сугубо личная информация?
0
- Max Xaser
  19 сентября 2015, 03:22
  max2005, понимаю Ваш интерес. Но все мои наработки, принципы рыночных расчетов и производные алгоритмы известны только мне. Я трачу на разбор рынков довольно много времени и конечно не стану его (инвестированное время) разбазаривать. Уверен, Вы меня поймете.
  Если интересна концепция — Вы можете почитать то, что я пишу. Очень часто я расписываю, на что обращаю внимание в конкретных рыночных ситуациях и почему. Очерчиваю зависимости и даю возможность задуматься, прийти к выводам.
  -1
  - max2005
    20 сентября 2015, 13:02
    Max Xaser, Ну так я и думал. В чём с Вами полностью согласен.
    Но этим постом, Вы вызвали интерес к данной теме, а где и в каком направлении «рыть», не говорите. Не честно так.))))
    0
Max Xaser
19 сентября 2015, 03:10
Бессонный, «Автору следовало бы научиться разделять идеи/фразы хотя бы пробелами, желательно абзацами.»
Думаю, что Вы не поверите, но, с учетом того, что я грамотный человек (ну или просто таковым себя считаю), готов, в свою очередь, заявить о наличии текстового форматирования при написании статьи. Однако стоит отметить, что в момент публикации сайт сделал всё по-своему и теперь абзацы «Более того, абсолютно...», «Расчеты подобных переломов» и другие визуализировались в один сплошной текст, чтение которого, вероятно, вызывает негатив.

«А по сему — реально полная фигня написана.» — не вижу зависимости смысла темы и обработки текста сайтом.

«Да, прочёл внимательно. Да, претензий много. Нет, в полемику вступать не буду.» — Ваше право! Предвидя подобное, я написал заранее: «никому ничего доказывать не намерен. Данная статья — лишь мысли вслух о том, что рынки не хаотичны, а движутся исключительно под влиянием накопленных позиций крупных игроков в сторону их желания.»

Так что удачи. )
0
- V.V.
  19 сентября 2015, 04:57
  Max Xaser, где взяли историю по опционам?
  0
oki7
19 сентября 2015, 05:13
автор, не подскажете ваше место в списке форбс. Вы там определенно должны быть, ведь бездоказательное определение разворотов для Вас явно не проблема.
0
Машковский Евгений
19 сентября 2015, 08:14
Бессонный, В каждой бочке затычка, да и не только в бочке походу!
0
bstone
19 сентября 2015, 09:14
Автор, представь себя на месте крупного игрока с огромной позицией в опционах. Достаточно будет твоего желания, чтобы цена куда-то пошла? Ты один такой крупный? Дельта-хедж, пут-кол паритет… не, не слышал? Не ты первый «анализатор опционных позиций» — почитай посты себе подобных на СЛ и сделай правильные выводы.
0
ambassador
19 сентября 2015, 09:23
Автор, как вы определяете крупняк покупает или продает? по размеру сайзов в ленте?

всегда есть вторая сторона — наливающая// я не догнал вашу идею
0
Romario
19 сентября 2015, 10:09
Считаю что все успешные трейдеры делятся на две категории: Первые используют чужую стратегию (учились где то, украли, не важно) при чем следуют ей неукоснительно. Вторые выводят свои закономерности на рынке. Для этого требуется много времени и усидчивость. Как правило то что увидел сам, то понимаешь это очень хорошо и это подходит лично тебе. Считаю автор молодец. Респект ему! А те кто пишет что это бред просто еще не пришли к этому.
+2
Владимир Спицын
19 сентября 2015, 10:51
… вторые выводят свои закономерности на рынке, надувают щёки и тщательно секретят свои методики… иначе любой форумный зануда-ботаник расскажет им, где, когда, у кого и при каких обстоятельствах, они украли идейки позапрошлого века)))
0
- Max Xaser
  19 сентября 2015, 10:54
  Владимир Спицын, ))))))))))))) ну вот! Я рассекречен! )))))))))))
  +1
  - Владимир Спицын
    19 сентября 2015, 10:57
    Max Xaser, нее — Вы пока по Сиракузам носитесь с криками — Эврика!!! — привычное, периодическое состояние творчески ищущего человека… жаль, что проходит)))
    0
    - Max Xaser
      19 сентября 2015, 10:59
      Владимир Спицын, а через какое время проходит? )
      +1
      - Владимир Спицын
        19 сентября 2015, 11:02
        Max Xaser,… вопрос не ко мне)))
        0
      - Дмитрий Новиков
        19 сентября 2015, 12:15
        Max Xaser, Все правильно. Более того, не вы первый. Я бы рекомендовал почитать книжку Макмилона " Об опционах" там несколько глав посвящено анализу объемов опционой торговли.
        0
        Max Xaser
        19 сентября 2015, 12:23
        Дмитрий Новиков, спасибо за совет. Позже почитаю
        0
Jeka-Original
19 сентября 2015, 13:00
ладн херню не пиши, не так ты определяешь
0
athlant64
19 сентября 2015, 14:29
Что такое «индекс разрыва»?
0
ZMX
21 сентября 2015, 16:43
Почитал топик, почитал комменты… У меня вопрос — а в чем вообще смысл данного топика?
«Данная статья — лишь мысли вслух о том, что рынки не хаотичны, а движутся исключительно под влиянием накопленных позиций крупных игроков в сторону их желания.» — ну, вполне себе предположение. Замыленный скриншот с экселя — ну, замыленный скриншот. Ничего нового или действительно полезного нет. В комментах — не раскрытие темы, а просто огрызаловка. Так в чем смысл?
0
- Max Xaser
  21 сентября 2015, 16:49
  ZMX, речь об ответах на комментарии Бессонного? Это не огрызаловка, это ответ на хамство.
  «в чем вообще смысл данного топика?» лишь в том, каков результат может дать анализ цифр и позиций.
  
  «Замыленный скриншот с экселя — ну, замыленный скриншот. Ничего нового или действительно полезного нет. В комментах — не раскрытие темы» — Вы ждали формулу?
  0
  - ZMX
    21 сентября 2015, 21:31
    Max Xaser, да ладно формулу, хоть какое-то рациональное объяснение подхода. Которое хотя бы основу для собственного анализа дает. А так это выглядит — смотрите, какой я весь в белом, а вы все… ну и так далее по тексту. Потому и вопрос мой возник — зачем? Показать, какой вы умный и замечательный? И что? Как тут правильно говорили, если ваш метод не подкреплен реальной торговой статистикой, даже ДУ под него не привлечь (это к вопросу «я не намерен никому ничего доказывать»), оценить ваш подход невозможно с точки зрения опыта присутствующих, т.к. никаких исходных по нему нет. Только простыни комментов в стиле «сам дурак». Так что смысл топика остается загадкой. В общем как-то так.
    0
    - Max Xaser
      21 сентября 2015, 21:48
      ZMX, логично.
      Касательно метода: собираются вместе фьючерсные и опционные данные позиций крупных игроков, затем определяется критическая масса и соответствуют ли позиции ей. Потом определяется степень влияния (давление) на инструмент. Данные обрабатываются, индексируются и результируются. Вот в двух словах.
      ДУ не ищу, себя не рекламирую, а этим постом, как мне кажется, я мотивирую тех, кто опустил руки и, заодно, лентяев, которые ждут, чтобы им дали какой-нибудь индикатор, который в реальном времени им просто будет сигналить Лонг/Шорт, а они лишь будут нажимать кнопочку и миллионерить. Это должно дать людям поджопник с целью поиска зависимостей и их анализа.
      0
      - Константин
        30 октября 2015, 20:37
        Max Xaser, где взять такой индикатор?
        0