Max Xaser
Max Xaser личный блог
19 сентября 2015, 01:17

ФОРТС. Как я определяю развороты

Не секрет, что я считаю достаточным отслеживание позиций крупных участников рынка для торгов на финансовых рынках. Будь то рос.инструменты, амеро-фьючи и другие. Не важно! Принцип всюду один!
Более того, абсолютно не имеет смысла отслеживание новостей! Вообще! Новости лишь создают направленный импульс для позиций крупных игроков (игроки либо располагают данными новостей заранее, либо, как я считаю: порой они попросту сами создают эти цифры). Многие трейдеры с умным видом говорят о том, что нужно торговать по тренду, хотя подавляющее большинство даже не знают, что это! Не верится, правда? Они говорят, что нужно покупать, когда цена растет! Это же нужно ляпать такие глупости! Невероятные глупости! Нужно покупать, когда покупают крупнейшие участники и продавать, когда они продают!!! Это — тренд! И когда цена растет, они могут уже продавать, вот почему большинство «торгующих по тренду» в итоге оказывается в категории «мясо». Тупо покупать лишь потому, что растет цена и продавать, потому что она падает! Тупо просто продавать, когда цена растет и просто покупать, когда инструмент снижается, типа торгуя «контртренд»! Нужно делать все вовремя, а это, несомненно, сложнее. Но если Вы имеете понимание этого — это уже здорово! Уже четверть пути.
Расчеты подобных переломов, заложены в моих алгоритмах. Задача — выявить критическое накопление позиций крупных игроков. Для ФОРТС мне долгое время удавалось совершенствовать алгоритмы, но все равно, имелись «шумы» (погрешности) в результатах расчетов. Несомненно это было итогом того, что я в какой-то мере игнорировал опционные позиции этих участников. Практически два дня я потратил на определение и «раскройку» опционной составляющей. Результат довольно смелый...
В индикаторы еще не успел заложить алгоритмы, но в экселе уже результат можно «пощупать». Нужно лишь отслеживать экстремальные значения индекса разрыва (с учетоам опционов).
Самое интересное, что экстремальные значения дают довольно точные результаты грядущего движения любого инструмента, ведь эти экстремумы говорят о критической массе накопленных позиций крупных игроков. Если индекс сегодня = 100%, значит с завтрашнего дня инструмент начнет расти и наоборот: если значение = 0%, то завтра будем падать. И так до следующего противоположного экстремума.

Вот пример по Si
ФОРТС. Как я определяю развороты

___________
ПС: никому ничего доказывать не намерен. Данная статья — лишь мысли вслух о том,  что рынки не хаотичны, а движутся исключительно под влиянием накопленных позиций крупных игроков в сторону их желания.
46 Комментариев
  • Андрей К
    19 сентября 2015, 01:27
    Бегло пробежал ваш блог по этой теме. Мысли хорошие, но думаю пока опыта не совсем много и кое где шишки не набили.
    Посвятил такому анализу несколько лет и все равно находится что то новое до сих пор.
      • Андрей К
        19 сентября 2015, 01:39
        Max Xaser, мне хватило пробежаться по блогу. Я бы со своего опыта дал бы вам совет, не прибегать к такому анализу до и после экспиры (вы там кстати должны были не плохо обжечься в этот период). Очень наказуемо. Особенно было в эту экспиру. Активная перекладка началась очень и очень рано, за неделю примерно. Обычно я не трогую по такому анализу 2 дня до и 2 дня после. Но тут пришлось раньше.
          • Андрей К
            19 сентября 2015, 01:47
            Max Xaser, там дело в том, дальше мое личное мнение на достаточном опыте, сначала заходят хеджеры. Потом сильные спекулятивные позиции. И вторых возможно вычислить спустя наверное неделю-две после экспиры. Это что касательно ликвидных Си-Ри. В рынке есть другие прекрасные фьючи, где тоже самое вычисляется быстрее и куда более точнее.
              • igor12
                19 сентября 2015, 11:30
                Max Xaser, «Расчеты подобных переломов, заложены в моих алгоритмах.»
                Интересно увидеть статистику работы по Вашим алгоритмам… Тогда можно о чём-то серьёзно говорить..
                Тот же анализ позиций COT по Л.Вильямсу в чистом виде не работает(огромный временной лаг и не только)…
                  • igor12
                    19 сентября 2015, 16:06
                    Max Xaser, А по сути вопроса нечего сказать!!?
                    Встречал подобных «умников» которые годами обсасывают на разных ресурсах «торговлю» по скользящим средним без формализации и статистики и тоже кричат что все остальные просто не могут готовить из машек…
                    А по поводу СОТ — общался не с одним челом- пытавшимся долгое время работать в этом направлении- на выходе около Нуля. Так что похоже Вы у нас один такой «мудрый». Статистику ( не твой «грааль») покажи- тогда поговорим)
                      • igor12
                        19 сентября 2015, 20:55
                        Max Xaser, Друхх.
                        Твои деньги (если они у тебя есть в чём большие сомнения) меня Абсолютно не интересуют.
                        Это твои соотечественники тут (и не только)вечно с протянутой рукой пасутся..
                        Поясню тем кто в танке- статистика которую спрашивал- это относительные вещи(твои граали меня не интересуют) -ты до этого ещё похоже не дорос. Удачи ))
      • killer moose
        19 сентября 2015, 01:40
        Max Xaser, нефть 1+-проц, ну или 10, и ушла цена, забив на опционы
        • Андрей К
          19 сентября 2015, 01:42
          argo87, я не уверен, что автор анализирует голые опционы. Он это прямо говорит. Да и не в нефти дело.
      • abak
        19 сентября 2015, 02:42
        Max Xaser, а как нам посчитать?)что надо сделать?
      • Вестников (Витковский)
        19 сентября 2015, 09:14
        Max Xaser, Нужно покупать, когда покупают крупнейшие участники и продавать, когда они продают!!! //

        И сколько же зарабатывают крупнейшие участники годовых? 10%? 15? 20?
        Не, не подходит. Да и когда покупают или продают крупнейшие участники это и отражается в появлении более-менее значимых трендов — их не «коротышки» формируют со своими броуновскими аннигилирующими друг друга телодвижениями на рынке и с 10%-ной в лучшем случае совокупной долей на рынке.
        А в остальном — согласен.
        • Андрей К
          19 сентября 2015, 10:09
          Вестников, в таком анализе достаточно отследить когда купили и когда вышли. И торговать в их сторону в этом промежутке.
  • ICWiener
    19 сентября 2015, 01:33
    Интересно, почитаю Ваш блог. Доказывать кому-то ничего не надо. Ответом всегда служит цифра на счете.
  • Павел В.
    19 сентября 2015, 01:48
    тот же метод использую
  • Виталий Холодов
    19 сентября 2015, 01:50
    В ночь с пятницы на субботу часто появляются интересные мысли на СЛ. Ну дело понятное — водочка, или вискарик, или ром, или егермайстер, тут кому что нравится )) Торги окончены — трейдер расслабился ;) Я учитываю все, новости в том числе. НО смотрю с другой позиции — с позиции «в чем нас хотят убедить?»
  • max2005
    19 сентября 2015, 02:48
    А как-нибудь подробнее можно, каков расчёт? Или это сугубо личная информация?
      • max2005
        20 сентября 2015, 13:02
        Max Xaser, Ну так я и думал. В чём с Вами полностью согласен.
        Но этим постом, Вы вызвали интерес к данной теме, а где и в каком направлении «рыть», не говорите. Не честно так.))))
    • V.V.
      19 сентября 2015, 04:57
      Max Xaser, где взяли историю по опционам?
  • oki7
    19 сентября 2015, 05:13
    автор, не подскажете ваше место в списке форбс. Вы там определенно должны быть, ведь бездоказательное определение разворотов для Вас явно не проблема.
  • Машковский Евгений
    19 сентября 2015, 08:14
    Бессонный, В каждой бочке затычка, да и не только в бочке походу!
  • bstone
    19 сентября 2015, 09:14
    Автор, представь себя на месте крупного игрока с огромной позицией в опционах. Достаточно будет твоего желания, чтобы цена куда-то пошла? Ты один такой крупный? Дельта-хедж, пут-кол паритет… не, не слышал? Не ты первый «анализатор опционных позиций» — почитай посты себе подобных на СЛ и сделай правильные выводы.
  • ambassador
    19 сентября 2015, 09:23
    Автор, как вы определяете крупняк покупает или продает? по размеру сайзов в ленте?

    всегда есть вторая сторона — наливающая// я не догнал вашу идею
  • Romario
    19 сентября 2015, 10:09
    Считаю что все успешные трейдеры делятся на две категории: Первые используют чужую стратегию (учились где то, украли, не важно) при чем следуют ей неукоснительно. Вторые выводят свои закономерности на рынке. Для этого требуется много времени и усидчивость. Как правило то что увидел сам, то понимаешь это очень хорошо и это подходит лично тебе. Считаю автор молодец. Респект ему! А те кто пишет что это бред просто еще не пришли к этому.
  • Владимир Спицын
    19 сентября 2015, 10:51
    … вторые выводят свои закономерности на рынке, надувают щёки и тщательно секретят свои методики… иначе любой форумный зануда-ботаник расскажет им, где, когда, у кого и при каких обстоятельствах, они украли идейки позапрошлого века)))
      • Владимир Спицын
        19 сентября 2015, 10:57
        Max Xaser, нее — Вы пока по Сиракузам носитесь с криками — Эврика!!! — привычное, периодическое состояние творчески ищущего человека… жаль, что проходит)))
          • Владимир Спицын
            19 сентября 2015, 11:02
            Max Xaser,… вопрос не ко мне)))
          • Дмитрий Новиков
            19 сентября 2015, 12:15
            Max Xaser, Все правильно. Более того, не вы первый. Я бы рекомендовал почитать книжку Макмилона " Об опционах" там несколько глав посвящено анализу объемов опционой торговли.
  • Jeka-Original
    19 сентября 2015, 13:00
    ладн херню не пиши, не так ты определяешь
  • athlant64
    19 сентября 2015, 14:29
    Что такое «индекс разрыва»?
  • ZMX
    21 сентября 2015, 16:43
    Почитал топик, почитал комменты… У меня вопрос — а в чем вообще смысл данного топика?
    «Данная статья — лишь мысли вслух о том, что рынки не хаотичны, а движутся исключительно под влиянием накопленных позиций крупных игроков в сторону их желания.» — ну, вполне себе предположение. Замыленный скриншот с экселя — ну, замыленный скриншот. Ничего нового или действительно полезного нет. В комментах — не раскрытие темы, а просто огрызаловка. Так в чем смысл?
      • ZMX
        21 сентября 2015, 21:31
        Max Xaser, да ладно формулу, хоть какое-то рациональное объяснение подхода. Которое хотя бы основу для собственного анализа дает. А так это выглядит — смотрите, какой я весь в белом, а вы все… ну и так далее по тексту. Потому и вопрос мой возник — зачем? Показать, какой вы умный и замечательный? И что? Как тут правильно говорили, если ваш метод не подкреплен реальной торговой статистикой, даже ДУ под него не привлечь (это к вопросу «я не намерен никому ничего доказывать»), оценить ваш подход невозможно с точки зрения опыта присутствующих, т.к. никаких исходных по нему нет. Только простыни комментов в стиле «сам дурак». Так что смысл топика остается загадкой. В общем как-то так.
          • Константин
            30 октября 2015, 20:37
            Max Xaser, где взять такой индикатор?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн