О применимости регрессионных моделей рубль нефть
Вообще, применимость регрессионных моделей в экономике настолько очевидна насколько и сомнительна. И дело тут не только в корректности счета, но « блочности » обработки данных.
Поясню свой текст просто, для формирования массива, классика математики требует проверки данных по ряду параметров, в простейшем случае, например, на нормальность выбросов и дело тут не в математике.
Ну как к примеру можно анализировать периоды времени с совершенно разными ситуациями в экономике?!
Но так же делают?!, скажите Вы. Да делают, выявив предварительно на многомерной модели веса коэффициентов при неизвестных и затем отбросив малозначимые, уже пытаются искать парные соотношения в известных диапазонах влияния.
Но даже в этом случае, оценка точности модели, совсем не ограничивается знанием значения R2.
К чему все это я практически.
Дело в том, что здесь весьма профессиональный человек многократно ссылается на расчетную зависимость по рублю и Брент в виде
Y = — 0.7854X+ 103,5 при R2 = 0.84111
Да, статистическая достоверность модели достаточная, но временные интервалы анализа ( читай положение экономики РФ ) слишком различные ....
Так для нефти Брент сегодня 48,92 $ за бочку, значение рубля получается 65, 08, что дает бюджетный дефицит 66 рублей, а это понятно серьезнее, чем писать научные отчеты.
Именно поэтому, применяя регрессионные модели на практике обязательно понимать не только их условность, « физический » смысл использования, но и ограничения...
«По сути, все модели неправильные, некоторые из них полезные» — Джорж Бокс.
en.wikipedia.org/wiki/All_models_are_wrong
Про ограничения моделей знают и экономисты, и эконометристы.
В обзорах я не могу вставлять оговорки и предупреждения против всего.
Есть еще сравнение карты с территорией. Карта величиной с территорию будет самой подробной, но ей нельзя пользоваться.
Другое дело, что без моделей и попытки мы будем вынуждены оперировать качественными выражениями — много, мало или не очень много.
Математика в экономике это просто язык, который позволяет четко выразить идею. Но модель никогда не сможет описать сложность мира.
Поэтому рекомендую почитать «models.behaving.badly» Эмануэля Дермана (на англ.).
Вы еще понятие эргодичности освойте, для критики эконметрических моделей будет полезно.
Есть модель, она простая, и не вполне адекватная, естественно. Что мешает её применять? Умозрительное предположение, что для разных экономических ситуаций нужны разные модели.
Ничего не имею против умозрительных предположений, но данное предположение не несет в себе конструктива.
Другую модель автор не предложил. Разбивку на несколько зон «одинаковых» экономических условий не предложил.
Даже критерия для проверки соответствия модели реальности не предложил.
По мне, так лучше плохой измеритель, с более — менее понятной ошибкой измерения, нежели полное отсутствие измерителя.