26% без риска или 200п. по РТС.

В конце апреля 2015 на фоне ожиданий продолжения девальвации российской валюты и отсутсвия позитивных тенденции в отечественной экономике нашим клиентам было предложено сыграть на понижение индекса РТС. Те инвесторы, кто этой идеей воспользовался за 4,5 месяца получили доходность около 10%. В годовом исчеслении доход составил 27%, а поскольку сделка была оформлена как структурный продукт с полной защитой капиатала, то не несла в себе никакого риска для инвесторов.

Индекс РТС шорт без риска

JDFinace

Пермь

с 6 августа 2015

21 Комментарий

ROBR
17 сентября 2015, 08:46
Прогноз сбылся, доход получен.
0
ML1210
17 сентября 2015, 08:50
ура, ждем новую идею
0
Displacer
17 сентября 2015, 08:55
А в чем суть «структурного продукта», который не несет никаких рисков для инвестора с «полной защитой» капитала? Я вот часто слышу такие фразы, напоминает мне если честно рассуждения про вечный двигатель :) Можете пояснить, в чем суть структурного продукта с такими волшебными свойствами?
+2
- athlant64
  17 сентября 2015, 09:08
  Displacer, присоединяюсь к вопросу.
  0
Владимир Пермь
17 сентября 2015, 21:15
Displacer, где риски то? Депозит в банке можно и на полгода оформить. Опционы можно купить не только за 3 месяца до экспирации. Сейчас, например, можно на сентябрь 2017 купить уже (т.е. на датой экспирации через 24 месяца). Ликвидность есть в них.

П.С. Автор посчитал всё за Вас. Не стоит новую математику придумывать.
0
- Displacer
  18 сентября 2015, 08:35
  Владимир, не смешите мои тапки, ликвидность в опционах сентября 17-го года :) Ладно ликвидность, Вы похоже хотите меня убедить, что по цене 10% от БА можно купить что-либо вблизи денег в опционах на RI 17-го года? Да эти опционы будут стоить половину БА, если найдутся дураки их покупать :) При этом допустим вы его купите, этот опцион, потом же надо будет еще и продать :) Кому? Ну да, еще можно купить лотерейных билетов вне денег, но мы тут кажется пытаемся серьезно рассуждать? :)
  
  В общем дело хозяйское, я для себя всё понял, а вы можете покупать структурный продукт, раз математику новую не хотите придумывать :) Впрочем рекомендую для начала старую вспомнить.
  
  0
  - JDFinace
    18 сентября 2015, 10:34
    Displacer, подбор опциона нужного для выполнения доходности мы осуществляем через опционный деск «Открытие», нужный банковский депозит на любой срок нам дают по внутрикорпоративной ставке. Этим постом я больше хотел показать вам идею и время ее исполнения, то что она завернута в формат СП-это просто оболочка, которая позволяет сделать все без риска. Если вы говорите что физлицу сделать самостоятельно нереально, то вы правы только отчасти- чуть сложнее найти нужные опционы и соответствующие ставки со сроками в банке.
    0
    - Displacer
      18 сентября 2015, 10:55
      JDFinace, да, идея ясна. В сущности идея использования для финансирования рискованной сделки фиксированного дохода от тела исходного депозита. Что касается исполнения механизма физ.лицом, то ему то видимость «безрисковости» создавать смысла нет, поэтому проще сразу заранее себе определить степень допустимых потерь от депозита, сроки, и в этих рамках уже совершать рискованные операции...
      
      0
      - JDFinace
        18 сентября 2015, 11:20
        Displacer, как показывает практика, физик не может выдержать ни сроки ни установленные пороги риска, когда идея не сработала
        0
        Displacer
        18 сентября 2015, 11:46
        JDFinace, это да, с дисциплиной у физиков тяжело...
        
        0
  - Владимир Пермь
    18 сентября 2015, 14:06
    Displacer, продавать ничего не надо. Цель — экспирация. По поводу ликвидности — посмотрите доску опционов. На сентябрь 17-го года на центральных страйках открыто порядка 10000 позиций.
    +1
    - Displacer
      18 сентября 2015, 22:49
      Владимир, посмотрел, ну да, за стреддл например берут половину БА. Короче ну что говорить, дело хозяйское, хотя чуть меньше оказалось, чем я ожидал, всего 25 процентов одна нога, никогда раньше не смотрел так далеко...
      
      0