Результат портфеля роботов в августе 2015

Здравствуйте!

Портфель торговых роботов в августе 2015 принес результат +10.02%. При этом пиковая доходность «в моменте» превышала +20%, но «пила» и повышенная волатильность на валютной паре рубль/доллар все таки скорректировали уровень прибыли.

С начала года доходность портфеля торговых роботов составила +70.67%, доходность с момента запуска в начале 2013 года на уровне +241.97%. Положительные более 80% месяцев. Соотношение фактической доходности к фактической просадке с начала года порядка 5 к 1, с момента запуска портфеля в 2013 году порядка 15 к 1.

Сейчас в портфеле около 15 алгоритмов на трех наиболее ликвидных российских фьючерсах (Si, RI, SR). При этом алгоритмы регулярно дорабатываются (плюс вводятся в работу новые), в зависимости от ситуации происходит динамическая переаллокация торговых лимитов на каждый алгоритм.
Все вышеуказанные результаты подтверждены отчетами брокера.

доверительное управление торговые роботы

Serg_V

Томск

169

3 031

с 11 декабря 2012

32 Комментария

Cristopher Robin
12 сентября 2015, 14:00
«Сейчас в портфеле около 15 алгоритмов на трех наиболее ликвидных российских фьючерсах (Si, RI, SR)» — не перекрывают/дублируют ли алгоритмы друг друга? ведь их аж 15, а инструментов всего 3
+1
- Serg_V
  12 сентября 2015, 14:02
  Cristopher Robin, Нет, в работу берутся только стратегии имеющие различные основы, таймфреймы, принципы построения, и отрицательные корреляции. В этом и суть балансировки алгоритмов в один портфель по параметру доходность/макс просадка.
  0
Илья Каминский
12 сентября 2015, 14:15
Знакомый, поучившись 2 месяца биржевой торговле, создал, немного проконсультировавшись со мной примитивного робота. Доходность аналогичная той, что в отчете… Проанализировал результат. И выяснил, что если бы не сишка, с её уверенным трендом, то прибыльность была бы в районе 10 процентов годовых. Попробуйте извлечь сишку из результата, интересно какой будет результат
+1
- Иосич
  12 сентября 2015, 14:24
  Илья Каминский, этоДа.) сишка наше фсе!) больше делать нех
  0
ТГшник
12 сентября 2015, 14:38
Сколько средств в управлении? Какова максимальная емкость систем?
0
- Serg_V
  12 сентября 2015, 14:43
  ТГшник, по объему средств не оглашаем информацию, а емкость систем еще не менее 100 000 000р.
  0
  - ТГшник
    12 сентября 2015, 15:59
    Serg_V, а где условия почитать?
    0
    - Serg_V
      12 сентября 2015, 16:08
      ТГшник, rusalgo.com/robots/investor.html почта robots@rusalgo.com при заинтересованности полную информацию отправлю.
      0
Евгений
12 сентября 2015, 14:39
На ЛЧИ, надеюсь, можно увидеть будет ваш результат.
+2
- Serg_V
  12 сентября 2015, 14:44
  Евгений, нет в ЛЧИ не участвуем. Наш подход управления по объективной оценке нуждается в более длительном интервале чем ЛЧИ.
  0
Игорь
12 сентября 2015, 14:58
Ага покажи, а мы попытаемся его сп*****ь =)
0
Денис Михайлов
12 сентября 2015, 20:18
а может роботов не 15, а 150 и показываете только прибыльных? Просто не пойму, зачем Вам инвестор, когда у вас доход лям в месяц?
Или Вы реально думаете что кто то даст 100 миллионов?
Отсилы лям… Итого за месяц 100 тыр, половину отдать надо будет как мимнимум… Не стоит того думаю.
+1
- Serg_V
  12 сентября 2015, 20:39
  ОбнуляюсьТретийРаз, показана динамика реального счета в Алоре. Это же не бэктест, здесь нет возможности исключить убыточных роботов и т.п.
  Если есть возможность масштабироваться и торговать без падения эффективности и свой капитал и капитал инвесторов — то нужно это делать. Мы придерживаемся такого мнения.
  0
Sergey Petrov
12 сентября 2015, 21:17
А есть возможность в долларах вести торговлю и получать сходную валютную доходность? Торговля идет через АПИ или руками?
0
- Serg_V
  12 сентября 2015, 21:26
  Sergey Petrov, торговля идет в автоматическом режиме через TSLab. Российские брокеры сейчас принимают депозит только в рублях, поэтому возможности такой нет… Пробовали вариант с Ексанте (они давали возможность торговать инструментами Московской биржи при валютном депозите), но там во-первых технически были большие проблемы, а во-вторых проблемы с SEC и выводом денег (т.е. сейчас это вообще не вариант).
  0
  - Chepell
    13 сентября 2015, 10:42
    Serg_V, го в баксах держать можно
    +1
nfrag_pain
12 сентября 2015, 22:58
реклама? Вам на лчи
+1
Дмитрий Высоцкий
12 сентября 2015, 23:23
Хочу сказать свое слово, т.к. сам доверил в управлении деньги ребятам. Все отчеты, предоставленные в статье правда! По доходности ребята радуют каждый месяц, хоть рынок сейчас и очень тяжелый, им удается каждый квартал закрывать в плюс. При этом максимальная просадка очень мала на деле и очень жестко котролируются.
Ребятам удачи в их деле! Надеюсь на продолжение взаимовыгодного сотрудничества!
0
ves2010
13 сентября 2015, 11:27
в марте 2014 был гэп в -10% по всему рынку а на эквити ничего нет… странно
+2
- Serg_V
  13 сентября 2015, 14:59
  ves2010, этот в -10 как раз был взят по си в плюс.
  +1
  - ves2010
    13 сентября 2015, 17:47
    Serg_V, имхо повезло
    0
ves2010
13 сентября 2015, 13:52
и параболы нет… что странно
0