Волатильность центральной связки 09.15

vitsantal, вега не примесь, вега — наши деньги)) Оценить дешевизну можно. Например: кто то написал, что тот же опшн ру дает хв 32. Если те 32 пересчитать с учетом обилия выхов и экспы во вторник днем, получим 22 «справедливый вол» примерно на вечер пятницы. Все что ниже — дешево. 22 вол можно прикупить с расчетом на какой то бемс в выходные, сильно с такой покупкой не угоришь, но если бемса не будет, то и много не заработаешь. Ну и купил «чуть чуть», потому что «немного» по 22 вол не дали, а дали чуть-чуть))

Bulat, а вы то как считаете? текущая цена центральной связки занижена к реальности или завышена? из топика это непонятно совсем.

Urwald, а я не решил еще. Скорее всего буду класть частями «на бок». Точно не хочу гамма скальпить в классическом понимании

Trader M12, да все это оч приблизительно и криво. «Вероятности» не зря в кавычках. Так, какой то ориентир и не более

Стас Бржозовский, Из всех опционов на акции только сбер в последнее время интересен и по воле и по ликвидности. Думаю мини микс как следует расторгуется после экспирации, когда сентябрьский большой умрет.