Риски выше 5 плеча - не трейдинг, а игра.

Если брать плечи больше 5, даже при умелой торговле, убытки будут расти слишком быстро и станут неотбиваемыми. Счет умрет, не дождавшись прибыльной сделки.

плечи

Валыч

Восточная Сибирь

2 549

с 22 июня 2015

107 Комментариев

Наиль
10 сентября 2015, 17:43
Даже с коротким стопом и ограничением дневного лимита потерь?
+1
- Валыч
  10 сентября 2015, 17:43
  Наиль С., Да, это так.
  +2
  - T1er
    10 сентября 2015, 18:36
    Аврелий, торговля с 5-м плечем называется анонизм
    +2
  - Тихая Гавань
    10 сентября 2015, 18:40
    Аврелий, походу вы и торговать то не умеете ниразу, если 6е плечо выносит ваш счет…
    +9
    - macdee
      10 сентября 2015, 18:41
      Тихая Гавань, у каждого порог боли разный)
      0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 18:44
      Тихая Гавань, уметь торговать — это выйти по итогам года в плюс. А эпизодические прибыли с большим плечом это не трейдинг.
      +2
  - Имяимя Фамилияфамилия
    10 сентября 2015, 20:05
    Аврелий, через сколько счет умрет? что делать тем у кого растет?
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 20:09
      pokupashka, FRY опубликовал прекрасный пост.
      0
- Анна Ф
  10 сентября 2015, 17:45
  Наиль С., Особенно с коротким стопом и ограничением дневного лимита потерь. ;)
  +9
  - orbit
    10 сентября 2015, 19:01
    Анна Ф, Слова не мальчика, но любимого, бабушкиного лудоманчика. )))
    0
    - orbit
      10 сентября 2015, 19:15
      Напомню, что Тимофей, при всем моем уважении, верит в эту теорию и три года сливает, задумайтесь.
      0
qaz trey
10 сентября 2015, 17:47
все зависит от инструмента и от позиции, например в нефти больше трех плечей лучше не брать
а вот в рубле можно брать и 7 и 10 полечей но только в покупку доллара и от уровней и лучше в начале торгового дня
+1
- Валыч
  10 сентября 2015, 17:48
  dr_petruny, В качестве эталона принимается фьючерс РТС
  0
  - qaz trey
    10 сентября 2015, 17:52
    Аврелий, с ртс тоже не все так просто в лонг больше трех плечей лучше не загружать а вот когда совпадает момент обвала то можно и большое плечо в шорт зарядить
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 17:55
      dr_petruny, Вообще, лучше не выходить за пределы 1 плеча. 5 плечо берется для разгона счета.
      0
  - Антон Денисков (Fry)
    10 сентября 2015, 17:56
    Аврелий, а более подробно здесь:
    smart-lab.ru/blog/152536.php
    
    За этими выкладками стоят реальные математические расчёты человека с огромным опытом.
    +2
    - macdee
      10 сентября 2015, 18:00
      а люди то и не знают) которые с большими плечами зарабатывают. Хорошее правило, что тогда добиваешься высот, когда не знаешь что это невозможно.
      +1
      - Андрей Ермошко
        10 сентября 2015, 18:05
        macdee, Такие люди не зарабатывают, а показывают сумасшедшие максимумы счёта перед неизбежным сливом. В момент этих максимумов они себя и пиарят. А после слива просто помалкивают.
        +1
        macdee
        10 сентября 2015, 18:07
        Андрей Ермошко, всех под одну гребенку? тогда можно утверждать, что на малых рисках только 20 годовых можно взять.
        0
    - ...
      10 сентября 2015, 21:42
      Fry (Антон), smart-lab.ru/blog/277737.php
      0
- tramontana
  10 сентября 2015, 18:07
  dr_petruny, ахаха олейник наверное так делал.
  0
Роман
10 сентября 2015, 17:49
правду говорит!!!
0
macdee
10 сентября 2015, 17:50
ага) скажите тем кто на cme торгует с 300 плечем) зависит от волатильности.
0
- Валыч
  10 сентября 2015, 17:53
  macdee, просадка больше 50% не отбивается.
  0
  - macdee
    10 сентября 2015, 17:54
    Аврелий, а в чем отличие от просадки в 30 %? от системы зависит
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 17:55
      macdee, больше 50% — значит слито
      0
      - ganjatrader(getstar)
        10 сентября 2015, 18:22
        Аврелий,
        
        больше 50% — значит слито
        
        с чего такой вывод? надо просто не ныть и не начинать бегать по банкам брать кредиты или у родственников в долг, а постепенно возвращать депо, я лично вытаскивал счёт из просадки 60%
        +2
        Валыч
        10 сентября 2015, 18:24
        ganjatrader(getstar), брать кредиты, брать у родственников — хаахах. Торговать надо лишними деньгами.
        0
        ganjatrader(getstar)
        10 сентября 2015, 18:26
        Аврелий, я имел ввиду не брать-:)))
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 18:28
        ganjatrader(getstar), Чтобы такого не случилось, надо иметь несколько счетов с разными рисками и инструментами.
        0
  - Антон Денисков (Fry)
    10 сентября 2015, 18:07
    Аврелий, смысла нет в таких словах.
    Нарисуйте лучше график. По вертикали — глубина просадки счёта в %, по горизонтали — доходность в %, которую надо показать, чтобы отбить потери. Будет наглядная экспонента =)
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 18:14
      Fry (Антон), Мой экспериментальный эквити это показал. Сделал 1900%, прекратил торговать когда слил до 1200%. Заранее закладывал максимальный слив 50%.
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        10 сентября 2015, 19:28
        Аврелий, вот примерно так:
        smart-lab.ru/blog/277702.php
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 19:33
        Fry (Антон), Во-во!!!
        0
      - Foudroyant
        08 ноября 2019, 16:24
        Валыч, на демке?
        0
MadTrade
10 сентября 2015, 17:56
Чушь собачая ))Все зависит от риска )На СМЕ 1 контракт стоит 100K$ а минимальная маржа может быть 5500$ а стоимость тика 12.50$!!! ВСЕ БЛЕ… ТЬ ОТ РИСКА ОТ РИСКА ДОЛЖНО БЫТЬ))))))))
+6
- Байкал
  10 сентября 2015, 18:36
  MadTrade, внутри дня 500
  0
trader-journal
10 сентября 2015, 17:58
2 вопроса:
1-про какой инструмент идет речь?
2-Почему не второе и не двадцатое? С чего взялась цифра 5?
+1
- Валыч
  10 сентября 2015, 18:03
  Свиридов Максим Trader-journal, 1. Фьючерс РТС
  2. Путем опыта.
  0
  - trader-journal
    10 сентября 2015, 18:29
    Аврелий, А квалицикацию / опыт можно чем-то подтвердить?
    ЛЧИ, стейтмент за года 3?
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 18:41
      Свиридов Максим Trader-journal, В ЛЧИ буду участвовать в этом году в первый раз. А стейты мои тебе зачем, хочешь дать в управление?
      0
      - trader-journal
        10 сентября 2015, 19:48
        Аврелий, просто подумал, что вдруг сможешь ответить за шестое плечо и подтвердить опытом. А оказалось, что нет.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 19:56
        Свиридов Максим Trader-journal, Могу ответить за 8 плечо. Смотри эквити из ЛК постами ранее.
        0
        trader-journal
        10 сентября 2015, 20:07
        Аврелий, это? smart-lab.ru/blog/277464.php
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 20:11
        Свиридов Максим Trader-journal, Да, Видишь слито слишком много.
        0
        trader-journal
        10 сентября 2015, 20:23
        Аврелий, лудомания, а не плечи))
        +1
        Валыч
        10 сентября 2015, 20:30
        Свиридов Максим Trader-journal, Прекрасная стратегия, работающая на 1-2 плече.
        0
        trader-journal
        10 сентября 2015, 20:32
        Аврелий, дак ты нарушал её и риск-менеджмент или нет?
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 20:37
        Свиридов Максим Trader-journal, Стратегия предназначена для работы на 1-2 плече. Риск менеджмент конечно есть. Нарушил? В одной сделке нарушил.
        0
        trader-journal
        10 сентября 2015, 20:40
        Аврелий, там где просадка?
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 20:41
        Свиридов Максим Trader-journal, Да.
        0
        trader-journal
        10 сентября 2015, 22:54
        Аврелий, дак тогда проблема в голове, а не в плечах))))
        0
ML1210
10 сентября 2015, 18:18
Многие плечи не берут, а им дают :)… это я про изначально малое депо
0
Байкал
10 сентября 2015, 18:35
да ладно)))
0
Вадим Ермаков
10 сентября 2015, 18:45
Полностью не согласен, главное иметь мозги, умеючи можно и при 1 к 10 просраться, пользуюсь 1. 500 и зарабатываю спокойно
0
- Валыч
  10 сентября 2015, 18:46
  Вадим Ермаков, Приходи на ЛЧИ 2015 — докажи это
  0
  - macdee
    10 сентября 2015, 18:49
    Аврелий, фьючи ночью на валюту не торгуются на московской бирже, чем там торговать? золотом, когда маркетмейкера нет на сильной движухе? ртс рулеткой?
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 18:50
      macdee, А зачем торговать ночью?
      0
      - macdee
        10 сентября 2015, 18:51
        Аврелий, я не про это, а про перенос, например если хорошая сделка была, я часть позиции переношу со стопом. А тут я перенесу позу и здравствуй геп?
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 18:53
        macdee, Стопы не помогут при гэпе и шпильках.
        0
        macdee
        10 сентября 2015, 18:54
        Аврелий, так в том и дело. Что инструменты круглую ночь торгуются. А мосбиржа ночью валютные фьючи закрывает. Везде гепа не было. А в случае движения ночью на нашей бирже мы получим геп. Зачем мне этот риск?
        +1
        Валыч
        10 сентября 2015, 19:01
        macdee, Зачем усложнять себе жизнь, торгуя чужие инструменты? Есть акции сбербанк, газпрома. Есть Si, Ri.
        0
        macdee
        10 сентября 2015, 19:02
        Аврелий, каждый сам выбирает. Но могу сказать что если эти инструменты как сбер и газпром в боковике, то особо много нет выбора. А на валютном всегда есть идеи интересные.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 19:05
        macdee, Как раз боковик самое время зарабатывать на акциях сбербанка и газпрома.
        0
        macdee
        10 сентября 2015, 19:11
        Аврелий, а кто-то льет в боковике) психология и системы разные
        0
        Анатолий Батухин
        10 сентября 2015, 21:24
        macdee, согласен полностью.
        На форексе, СМЕ такого риска нет.
        Всякие сберы, газпромы, RTC годами в вялом боковике.
        Я сейчас пробую фортс ничего хорошего не выходит.
        
        Аврелий, по поводу плеч.
        Какая фиг разница если есть фиксированный стоп, например, 1% от депозита. Я свой самый первый демо-счет на форексе с 100 плечом слил через 1,5 года. При этом потеряв 30% от депозита за первую неделю, попробовав мартина.
        Понимаешь зеленый новичок нифига не понимающий в рынке сливал счет, контролируя риски 1,5 года!
        У меня сейчас на форексе все счета с 100 плечом и ничего зарабатываю, а не сливаю.
        +2
  - Вадим Ермаков
    10 сентября 2015, 18:59
    Аврелий, Кому доказывать-то? Ты понимаешь, что если человек зарабатывает, то ему плевать на все это? таким как ТЫ что ли доказывать? трейдер нашелся, риск менеджер елки
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 19:12
      Вадим Ермаков, на форексе не зарабатывают, а теряют…
      0
      - Вадим Ермаков
        10 сентября 2015, 19:23
        Аврелий, слил пару депозитов и сдался? много таких видел
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 19:27
        Вадим Ермаков, Я на форекс никогда не торговал. Я торгую на ММВБ.
        0
        Вадим Ермаков
        10 сентября 2015, 19:40
        Аврелий, ну это круто, просто не надо думать что невозможно где-то заработать)
        0
      - Анатолий Батухин
        10 сентября 2015, 21:27
        Аврелий, а вот эти крики души меня всегда искренне удивляют.
        Вот почему у всех биржевиков такое клише? Вот почему на бирже можно зарабатывать, а на форексе нет? У меня пока обратная картина)))
        0
        Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 21:39
        Анатолий Батухин, не у всех. Работая на медленных и предсказуемых инструметах, проще сказать что все остальное лохотрон, чем вникать. Но форекс определенно лохотрон)
        0
        Анатолий Батухин
        10 сентября 2015, 22:09
        Евгений Сапфир, ну вот видите и вы туда же)).
        0
ves2010
10 сентября 2015, 18:54
неграмотность просто поражает...
1 делаем 200 сделок — затем по резалту считаем оптимальное F… делим на 2 и ок...
2 или фикс стоп 1-2% от капитала а там уж скока плечо получится стока получится

+2
- Валыч
  10 сентября 2015, 18:58
  ves2010, С короткими стопами можно, наверное, зарабатывать только роботами. Короткие стопы для меня не подходят. Надо давать цене дышать. ИМХО.
  0
- Валыч
  10 сентября 2015, 19:06
  ves2010, Кстати, ты с каким плечом дошел до 10 миллионов за 2 года?
  +1
  - ves2010
    12 сентября 2015, 16:11
    Аврелий, плечо 2… нервы берегу… 12 бумаг… парный трейдинг… думаю взять еще 3ье плечо за счет маржинальных офз… 10% годовых на дороге не валяются
    0
    - Foudroyant
      08 ноября 2019, 16:47
      ves2010, парный трейдинг акциями — это что? Арбитраж соотношений цен?
      0
- alext
  10 сентября 2015, 22:03
  ves2010, это даже не неграмотность, а отсутствие элементарной логики ))
  0
Робот Бендер
10 сентября 2015, 19:51
Большие плечи это добро.Поскольку самые лучшие тренды и шортокрылы получаются на скоплениях стопов этих товарищей.
+2
Евгений Сапфир
10 сентября 2015, 20:52
У автора статьи, нет понимания структуры рынка так таковой. Даже при плече 1к500 уйти в просаку депо более чем на 10% просто глупо и говорит лишь о не осознаности совершенных действий. Рынок позвляет совершать сделки с соотношением от 1к5(стоп-прибыль) и более. Сверхестественного в этом ничего нет.
0
- Валыч
  10 сентября 2015, 20:57
  Евгений Сапфир, У тебя нет. Не всегда можно взять сделку с соотношением 1:5. Если бы это было возможно — все бы зарабатывали.
  0
  - Евгений Сапфир
    10 сентября 2015, 21:03
    Аврелий, Вы работаете в среднесрочной перспективе?
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 21:05
      Евгений Сапфир, Да
      0
      - Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 21:29
        Аврелий, Мы изначально отталкиваемся от стоимости, волатильности желаемого для нас инструмета. Стоимость дает нам возможность расчитать риск и соответственно плечо, для нашего депо. Волатильность позволяет выводить наши сделки к желаемому соотношению, риск прибыль. По перспективам: даже имея среднесрочную и долгосрочную перспективу в сделке, позволительно входить лишь на самых младших таймфреймах, тк именно на них формируется окончательное формирование движения цены в моменте времени.Рынок позволяет входить в сделки с минимально возможным стопом и выводит сделку в в допустимое для нас соотношение за минимально короткий срок, перспективы никуда не уходит, соответственоо соотношение риск-прибыль неумолимо растет. Проще говоря, скальпинг с среднесрочной перспективой. Почему я и подумал, что Вы не компетентны в данном вопросе, нет глубокого понимания формирования цены, методов самоподдержания рынка, психологии толпы, что позволяет ставить такие короткие стопы и иметь твердое соотношение.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 21:40
        Евгений Сапфир, «нет глубокого понимания формирования цены, методов самоподдержания рынка» — слушаю дальше…
        0
        Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 22:03
        Аврелий, Сарказм тут не уместен. Я конечно понимаю, что задеваю Вас, но. Тут вопрос не в глубине знаний, а в их сомнительности или не упорядочности, что приводит к подкидыванию монеты, а не к торговле. Это самообман (конкретно не желание поддавать сомнению уже имеюшиеся знания, а конкретно цельно структурировать полное понимание рынка, что выявляет не совпадение в соотношении вопросов) или просто зацыкленны на вопросах которые не могут коректно построены на не верной концепции представления. Без обид соответственно, критика и своих и чужих представлений или мнения это всегда хорошо, позволяет развиваться.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 22:32
        Евгений Сапфир, Что-то вы пишете очень много умных слов, но где результат? Это все только в теории? Вызываю вас на ЛЧИ 2015
        0
        Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 22:40
        Аврелий, Я предполагал, что Вы не против конструктивного диалога. О лчи впервые слышу, я не в теме соревновательного духа в сухой расчетливой работе.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 22:44
        Евгений Сапфир, В теории на бирже можно сделать очень много. Но на практике это не так.
        0
        Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 22:49
        Аврелий, Вам не кажется странным, что не торгуя и не имея реального счета, стал бы я писать о рынке? Как ни разу не пробовать яблоко, но описывать его вкус, бред.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 23:08
        Евгений Сапфир, Писать много ума не надо
        0
        Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 23:25
        Аврелий, Я предоставляю свои мысли в письменном виде и ум тут очень кстати. Всетаки конструктивного диалога не получилось. Глупых людей в мире не существует, есть лишь не желающие понять из-за своей ,, принципиальности,,
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 23:46
        Евгений Сапфир, Диалог не может получиться, потому что у вас теоретические знания. Если возможно построить систему с соотношением 1:5, то за счет простой математики можно бы было переиграть рынок. Но это невозможно. Сделка неравноценны по надежности на различных уровнях. В некоторых местах вас снесет с вероятностью 99%. Иногда не реализуется сценарий. Иногда, стоя в правильном направлении, вы выйдете по убытку вынужденно… и т.п. все это выльется в убытки. И идеальная система рухнет.
        0
        Евгений Сапфир
        11 сентября 2015, 00:24
        Аврелий, Я не работаю против рынка, а работаю вместе с ним. 1к5 это стандартный приоритет прибыли без возможных среднесрочных целей, с быстрым переходом в безубыток. С среднесрочной перспективой, аналогично, и сумарное количество выбитых сделок не должно превышать сумму возможной перспективы. Я так пологаю вы выставляете довольно длинные стопы и как Вы сказали что в 99% выбивает по стопу, согласен, но работая с коротким стопом, Вы постоянно находитесь в рынке, что позволяет взять движение от его начала, соответственно это реализуется не от балды. Если расмотреть по возможным сценариям выбора между коротким и длинным стопом, то выбор короткого стопа очевиден, доводы по этому вопросу могу предоставить.
        0
        Валыч
        11 сентября 2015, 11:25
        Евгений Сапфир, Вообще-то профи работают без стопов. Это на голубых фишках.
        0
        Евгений Сапфир
        12 сентября 2015, 11:43
        Аврелий, понятие стоп можно понимать по разному. В моем понимании это уход цены от точки входа, и нахождение цены на таком уровне, что в >50% уйдет в противоположенную от меня сторону. Он может быть и автоматическим и ручным, разницы совершенно никакой. Я работаю с разворотами и откатами и точек входа в момент разворота или начало отката, конца отката или начало разворота где рынок позволяет зайти, не может быть много и они нэбезсмыслены для работы с длинным стопом, а тем более без него. В противном случае это подкидывание монеты и существование в рынке за счет контроля риска относительно своего депозита.
        0
        Евгений Сапфир
        11 сентября 2015, 00:28
        Аврелий, Ваш стоп ломает систему соотношения. Или один по сто или 5 по 20, разница очевидна.
        0
Дмитрий Кузнецов
10 сентября 2015, 21:26
просто плечами надо уметь пользоваться.
правило № 1-никогда не добавляй(не усредняй) убыточную позу большим плечем
правило№2 добавляй только к прибыльной позе
0
Geist
11 сентября 2015, 00:43
>> Риски выше 5 плеча — не трейдинг, а игра

Если уж так утрировать, то: игрой на бирже является ЛЮБАЯ сделка, которая не сопровождается 100% инсайдом.

А сколько там плечей — это уже вопрос техники. Есть люди, которые от второго плеча в обморок падают, а есть те, кто твердой рукой и холодным рассудком рулят позой в 100 плечей.

0
- sidyuk 63
  11 сентября 2015, 07:52
  Geist, В прицыпе ДА! С точки зрения математики = трейдинг игра! И это здорово!
  0
Polar Solar
11 сентября 2015, 06:40
Если не уметь плавать, то без без спасжилета можно утонуть.
0
sidyuk 63
11 сентября 2015, 07:48
А где расчёты ?
Помню на комоне уважаемый математик Микола выкладывал конкретные цифири, формулы, графики и гистограммы. Для фондового рынка, для оптимизированных торговых стратегий.НЕ ДЛЯ ИНТРАДЕЯ, Исходя из кривых доходности. Лучшее плечо для профи в прибыльный(с учётом просадок) период это ЧЕТВЁРТОЕ! Пятое плечо слишком сильно увеличивает волатильность эквити, и именно этот фактор важен. Сильно повышается вероятность выноса в отрицательную зону, за расчётный период .

Невозможно вывести оптимальное плечо для интрадея на срочном рынке и валютном ,
Для интрадея важны параметры риска на одну сделку и риска на период! В первую очередь риск на день .
Не вводите людей в заблуждение .

0
sidyuk 63
11 сентября 2015, 08:04
Ну вот например для ИНТРАДЕЯ, если риск на сделку 0.5%, совершенно фиолетово какое там плечо. Оно может быть и вторым и десятым.
Совершенно другое дело если торгуешь АКЦИЯМИ ЭКСТРАДЕЙ, где среднее удержание позиций около недели. Невозможно контролировать риск по акции до одного пипса.Риски регулируются долей бумаги в портфеле и заранее определённым уровнем цены ограничения, закрытие — открытие позиций чаще всего по итогам дня или например свечи Н4!
0
Станислав Апарин
11 сентября 2015, 08:13
не соглашусь.
Если имеем большой объем но короткий sl + впринципе работаем от дневного стопа, то без разницы. Хоть сотое ставь..

+1
Денис Денисов
10 октября 2015, 22:17
Что скажет автор тогда про 200-400 плечо форексников? Кстати один мой знакомый за 2 недели влил 1000 плечо в лонг оззи и поднял 1550%, я даже обзавидовался
0

Читайте на SMART-LAB:

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

17.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

17.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...