07 сентября 2015, 19:12
другой взгляд на тему грааля и прочего
Вот решил поделиться своими мыслями на эту тему.
Что если рассматривать любую цену любого инструмента как случайно блуждающую.
Не искать новостей, причин, логики, закономерностей и других факторов влияющих на её поведение внутри дня например.
Как мы все прекрасно знаем, на итории многие системы дают плюс, но в реале они перестают работать. Либо работают какое то время, потом лавочка закрывается.
— Дано случайная блуждающая цена здесь и сейчас. Ходит хаотично, рывками, то вверх на энное количество пунктов, то вниз.
И вот задача зайти и сделать профит. Либо зайти несколько раз и сделать совокупный с убытками, но всё же профит.
Тут в ход вступает манименеджмент и всякие системы, которые не опираются на законы рынка. А опираются на законы вероятностей.
Сюда можно вписать и мартингейл в разных его проявлениях, и системы (текпрофит+время).
Но ещё раз хочу заметить, этим системам глубоко всёравно что за фьючерс, и какие экономические новости и факторы влияют на цену любого инструмента.
Я решил работать в этом направлении. Т.к грааль он на то и грааль. ЧТо всегда даёт профит, даже если бы график рисовался отруки и в произвольном порядке.
Что если рассматривать любую цену любого инструмента как случайно блуждающую.
Не искать новостей, причин, логики, закономерностей и других факторов влияющих на её поведение внутри дня например.
Как мы все прекрасно знаем, на итории многие системы дают плюс, но в реале они перестают работать. Либо работают какое то время, потом лавочка закрывается.
— Дано случайная блуждающая цена здесь и сейчас. Ходит хаотично, рывками, то вверх на энное количество пунктов, то вниз.
И вот задача зайти и сделать профит. Либо зайти несколько раз и сделать совокупный с убытками, но всё же профит.
Тут в ход вступает манименеджмент и всякие системы, которые не опираются на законы рынка. А опираются на законы вероятностей.
Сюда можно вписать и мартингейл в разных его проявлениях, и системы (текпрофит+время).
Но ещё раз хочу заметить, этим системам глубоко всёравно что за фьючерс, и какие экономические новости и факторы влияют на цену любого инструмента.
Я решил работать в этом направлении. Т.к грааль он на то и грааль. ЧТо всегда даёт профит, даже если бы график рисовался отруки и в произвольном порядке.
Хм, даже дежурного пампа раз в три месяца не будет? Не, ну так совсем скукотища.
4Give, не наигрался еще с байбэком? Какой от него толк, расскажи?
Мартын Тимофеев, на самом деле неверно сравнивать стоимость ВТБ и Газпрома. В ВТБ было около десятка допэмиссий. Размытие гигантское. С учётом всех этих выпущенных за 17 лет бумаг капитализация не ...
0:47
Читайте ИМ, обычный маржинкол, таких еще много будет по рынку
Коплю на мечту🎩, Цена ему меньше 40!!!
«Норильский никель» готовит базу для будущего роста доходов Компания «Норильский никель» объявила об утверждении ее советом директоров бюджета на следующий год. Ключевым ее пунктом является инвестицио...
Sahka, у меня до сих пор висит тикет «выплата 16 декабря», брокер Сбер.
Va Chen, ПИК следующий. Они виновники своих проблем. Нельзя было разгонять цены на жильё и всеми правдами и неправдами заставлять людей брать ипотеку.
Va Chen, график говорит об этом
0:07
Qwertyr, 2 копейки? т.е. в рост? (сейчас 1,2 копейки стоит примерно)
и вам станет понятна теория вопроса, а дальше все будет зависеть от вашего уровня знания Теории вероятностей.
Подобных систем можно напридумывать во множестве.
«генератор случайных чисел» — это абстрактная идеализация.
Как в геометрии «точка» и «прямая».
Все реализации ГСЧ на самом деле «псевдослучайны».
Это к вопросу о проверках гипотез.
Человек существо иррациональное и стадное в этом ключ.
Можно взять реальный график инструмента, составить статистику последовательных изменений цены от тика к тику. Потом построить график цены с приращениями по полученному распределению с независимыми приращениями.То есть каждое следующее изменение цены не зависит от предыдущего, но его величина распределена с вероятностями реального графика.
Теперь берём любого прибыльного на реальном графике робота. И подсовываем ему построенный график. Он даст ноль или минус, как ни настраивай. Либо точек входа вообще не найдёт, либо такие точки потеряют свои преимущества перед остальными. И комиссии утащат в минус нулевую стратегию.
В чём же отличие двух графиков? У реального изменения цен локально зависят друг от друга. Из-за человеческого фактора, что на_него_смотрят.
А еще уберите ограничения на размер капитала и длительность процесса (бесконечный капитал и бесконечная жизнь). И будете с вероятностью 1 в выигрыше.
МТС создать нельзя.
при наличии такого количества информации коррелированность факторов невозможно изучить что приводит к тыканью в небо…
Вообще первое что мы все начинаем искать на рынке это некая ОДНА последовательность действий которая на дистанции будет приносить прибыль. А это в корне не верно.
Прибыль приносить не одна последовательность а СОВОКУПНОСТЬ подхода учитывающая поведение моделей рынка в реальном времени.
Набор факторов и констант.
Когда разочаруетесь в поисках, не пишите что рынок «гавно», ладно?:))
В природе нет ничего случайного.
Рынок неслучаен, просто его законы сложны и изучить их так же сложно, как законы природы.
Отсюда вывод: случайная (вероятностная?) система может быть граалем только в одном случае — если случайно попадет хотя бы под один из законов рынка.
Будем работать в этом направлении.
Скажу так — случайная блуждающая цена имеет одну закономерность.
Она не стоит на месте, а ходит вверх, вниз. Уже 100 лет как. И замете, эта закономерность никогда не меняется )))