Какая программа учитывает воздействие на рынок при тестировании стратегии? (стакан/объёмы учитывать не нужно)

тестирование стратегии вопрос

xxxyyy

"print('Hello, $username!');"

с 19 сентября 2014

7 Комментариев

Bleeding Edge
07 сентября 2015, 15:55
Никакая. Это же невозможно.
0
- xxxyyy
  07 сентября 2015, 15:59
  Bleeding Edge, почему невозможно, я вот для велса почти костыль такой написал, правда там это только в эквити учитывается и через одно место, и без визуалайзера, и местами глючит, т.к. на коленке за пару часов делалось. Вот и ищу, может велосипед уже изобретён.
  0
xxxyyy
07 сентября 2015, 15:56
Пример: при тестировании свеча открывается выше, чем стояла моя лимитная заявка на продажу.
Если бы программа учитывала моё воздействие на рынок, то моя заявка на продажу исполнилась бы не на открытии этой свечи, а ниже, по цене заявки. Таким образом сама свеча была бы уже с другой ценой открытия.
Можно ли такое настроить в WL или Amibroker? Или только самому писать?
0
QJGlXS3Ars
07 сентября 2015, 16:09
Самописная :)
0
Дмитрий Д.
08 сентября 2015, 08:35
Сделай штраф через комиссию на сделку. цена 1 пункта известна, вот и прибавь ее к комиссии (или вычти)
0
- xxxyyy
  08 сентября 2015, 10:47
  Дмитрий Д., спасибо за совет, но штраф слишком далёк от реальности — уже пробовал. Ночью поправил баги в своем тестере — 90 % идей оказались убыточными)
  Просто думал, что я такой невнимательный, и то что я хочу уже есть в готовых решениях. А самому написать не проблема, просто времени жалко.
  0
SergeyJu
08 сентября 2015, 15:44
Yuri, штраф нормально все учитывает, просто его надо выставлять так, чтобы он соответствовал проскальзыванию (ликвидности) и не забывать, что по ночам торгов нет!
0

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...