Какая программа учитывает воздействие на рынок при тестировании стратегии? (стакан/объёмы учитывать не нужно)

тестирование стратегии вопрос

xxxyyy

"print('Hello, $username!');"

с 19 сентября 2014

7 Комментариев

Bleeding Edge
07 сентября 2015, 15:55
Никакая. Это же невозможно.
0
- xxxyyy
  07 сентября 2015, 15:59
  Bleeding Edge, почему невозможно, я вот для велса почти костыль такой написал, правда там это только в эквити учитывается и через одно место, и без визуалайзера, и местами глючит, т.к. на коленке за пару часов делалось. Вот и ищу, может велосипед уже изобретён.
  0
xxxyyy
07 сентября 2015, 15:56
Пример: при тестировании свеча открывается выше, чем стояла моя лимитная заявка на продажу.
Если бы программа учитывала моё воздействие на рынок, то моя заявка на продажу исполнилась бы не на открытии этой свечи, а ниже, по цене заявки. Таким образом сама свеча была бы уже с другой ценой открытия.
Можно ли такое настроить в WL или Amibroker? Или только самому писать?
0
QJGlXS3Ars
07 сентября 2015, 16:09
Самописная :)
0
Дмитрий Д.
08 сентября 2015, 08:35
Сделай штраф через комиссию на сделку. цена 1 пункта известна, вот и прибавь ее к комиссии (или вычти)
0
- xxxyyy
  08 сентября 2015, 10:47
  Дмитрий Д., спасибо за совет, но штраф слишком далёк от реальности — уже пробовал. Ночью поправил баги в своем тестере — 90 % идей оказались убыточными)
  Просто думал, что я такой невнимательный, и то что я хочу уже есть в готовых решениях. А самому написать не проблема, просто времени жалко.
  0
SergeyJu
08 сентября 2015, 15:44
Yuri, штраф нормально все учитывает, просто его надо выставлять так, чтобы он соответствовал проскальзыванию (ликвидности) и не забывать, что по ночам торгов нет!
0

Читайте на SMART-LAB:

Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?

Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...

Mozgovik

29.03.2026

GBP/CHF: В зоне перехвата — увенчается ли успехом атака продавцов?

Кросс-курс GBP/CHF протестировал область пересечения нисходящей линии тренда (построенной по максимумам 25.03.2025 и 14.01.2026) с уровнем сопротивления 1.0610. Текущая техническая картина...

Tickmill

29.03.2026

Ключевая ставка снизилась, доходности облигаций - нет

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....