Итак. Немного скучновато самому раскуривать тему быстрого доступа к бирже. Готов поделится информацией, которой владею на данный момент, а также последующим опытом написания реального торгового робота на этой платформе. Но для этого мне нужны ваши палюсики и хотя бы какая то активность в комментариях. Я не сомневаюсь, что уже давно имеется много людей, которые разобрались в технологии и успешно торгуют, однако на Смартлабе по прежнему достаточно участников, которые спрашивают с чего стоит начать программировать роботов и просят предложить им «что то посерьезнее» чем готовые платные фреймворки, оснащенные всеми необходимыми средствами интеграции как в инфраструктуру биржи так и в инфраструктуру брокера.
Прошу обратить внимание, что подобная работа требует от вас достаточно хорошей подготовки в программировании, во всяком случае выше базовой, иначе рискуете довольно быстро застрять на первых же плохо документированных или ошибочно описаных функциях и инструкциях.
Вот ряд вопросов, ответы на которые вам нужно будет знать перед тем как начинать разработку своей торговой системы.
1) В чем отличие программных продуктов по типу TSLAb, StockSharp, LiveTradeHFT и прочих от голого софта без оболочки
2) Каким образом биржа пускает к себе внешние приложения, какова должна быть архитектура подобного взаимодействия по мнению биржи
3) Какую клиентскую часть/API для Плаза2 выбрать, их есть две ClientGate и СGate. Не смотря на похожие названия это разные вещи.
4) Как завести учетную запись на бирже, зачем нужна тестовая запись и когда можно будет пускать робота через торговую запись
5) Какой язык программирования выбрать для навписания приложения и где брать тестовые примеры и документацию по АПИ
В комментариях пишите какие еще вопросы вас интересуют по теме HFT, буду пристально обращать внимание на эти вопросы, буду пробовать разбираться в них и объяснять тут простым языком.
Интересно было бы узнать стек торгового робота. К примеру
1. На чем написано ядро робота
2. клиентская часть (MVC/WPF)
3. какая СУБД используется Microsoft SQL ?
4. используете ли Microsoft CEP
5. что вы там HFT'шники находите в стакане, хоть один пример.
6. Хотелось бы подробнее про эту схему, актуальна ли она, и схему hft на Российском рынке )
ну и парочка вопросов от любопытного нуба
Прямое подключение, максимально оптимизированный алгоритм + сервер в локальной сети биржи это уже хфт, или хфт это нечто большее?
Как высока частота дискретизации времени, с которой биржа обрабатывает заявки, 1мс или гораздо глубже?
На сколько микро\миллисекунд я должен опаздывать, чтобы гарантированно не успевать за конкурентами?