Стоп это ограничитель убытка или его генератор? Теоретически первое, практически очень часто второе, но и работать без ограничения убытков невозможно.
ПОпытаемся разобраться, мотивы, цели, способы:
КТо то утверждает, что «без стопов сольешь!» так и с ними сливают, причем иногда даже скорее чем без них. (убив на стопах пол депо считай проиграл, так как потом надо будет удвоиться и на это, при должном везении может уйти море времени — а если вы год трейдили и лишь остались при своих то это проигрыш)
Рыночный шум (хаотичные ценовые движения не поддающиеся никакому прогнозу) обожает выбивать стопы — причем где бы вы их не поставили на адекватном расстоянии от точки входа, шум их там все равно достанет))) — видимо мы все примерно одинаково торгуем и мыслим, поэтому так часто находимся в толпе которую стрижет крупняк.
Поэтому кто то скажет, что стопы должны быть большими, чтобы случайные выбросы их не зацепили… но мы не можем ставить стопы очень большие по двум причинам:
1. чем больше стоп, тем меньше объем позиции, а значит и прибыль — 50% прибыли на мелком депозите ниочем, значит депо должен быть крупным, а откуда его взять бедным нищебродам, каковыми 99,9% из нас являются? Да и идем мы в трейдинг обычно именно за тем, чтобы разбогатеть, а не приумножить.
2. соотношение стопа к тейку должно быть нормальным — не знаю никого, кто бы смог заработать на рынке используя короткие тейки и большие стопы — это происходит думаю из за психологии: объективные тесты на истории не показали, чтобы соотношение стопа к тейку реально имело какое то значение… просто если мы ловим тренды (именно тренды, а не быстрые импульсные движения), то при любом из трех способов (ловля тренда из флэта, с отката или на пробой) тейк полюбому должен быть в разы больше стопа, иначе просто не получается, так как стоп в этом случае должен срабатывать при уходе цены в тренд другого направления… ну это в теории, а на практике нас пилит постоянно)))
ну а при ловле откатов все понятно наоборот — стопы большие, тейки маленькие… так как часто вероятность отката очень высокая (90% думаю будет), но момент входа подобрать непросто, так как импульсы сильные и может зря выбить небольшие стопы (наиболее вероятен откат после завершающего импульсного движения, но действовать нужно быстро, а если цена остановилась и начала консолидироваться на пике, то это свидетельствует скорее (60% по личному опыту)о продолжении тенденции.
НО конечно одно дело терпень небольшие убытки которые перекрываются жирной прибылью с лихвой и совсем другое видеть, как месяц профита улетает на больших стопах за пол дня, поэтому торговля должна быть автоматизирована как можно полнее — если у нас будут разные риски, объемы, соотношения, цели в каждой сделки то в этом случае никаких, даже минимальных гарантий заработка дать невозможно — результат будет абсолютно непредсказуем!
Должна работать именно СИСТЕМА, т.е. одинаковость входов, выходов, рисков, тейков и т.д. — если вы ловите тренд на пробой с риском на сделку 1% и мин целью прибыли в 3% (от депозита, прежде всего), со стопом за лок. экстремумом и с тралом в 1% и т.д. то вы ВСЕГДА должны делать именно это и ничего другого! Нельзя совмещать стратегии, как это некоторые предлагают, потому как на то есть причины я бы даже сказал не просто психологического, но скорее мистического плана (как установили ученые, занимающиеся квантовой физикой и подобным, материя реагирует на наши действия, а это уже очень и очень интересный момент!), но они тема отдельного разговора, а я и так уже накатал много)))
Покупка опционов проблему стопов не решает из за громадного спреда от точки входа до точки начала получения профита, который только увеличивается со временем (временной распад), что на рынках, где хороших трендов очень мало, не особо эффективно.
Так что же делать? Со своей колокольни я могу сказать, что во первых крайне важна точка входа — от нее цена действительно должна уходить и желательно в тренд, а во вторых стопы должны быть либо очень маленькими, а соотношение к профиту очень хорошим (5-10 крат), либо наоборот — стопы должны быть достаточно просторными, чтобы шум обычной величины их не мог достать (большие ложные выбросы их все равно достанут, но это должно быть очень редким явлением)
И в заключение: трейдинг для обычных физиков это крайне сложное занятие… с другой стороны, даже если вы трейдингом никогда, ничего не заработаете (а так и есть в 99% случаев — 95% это явное вранье, так много зарабатывающих нет))) ) то хотя бы сможете развиться и на одного лоха в мире станет меньше))
вот у меня при шорте стоп равен тейку, а при лонге стоп в два раза меньше тейка и оооочень редко меня выбивает по шуму..
а по поводу, что из-за далёкого стопа не взять большой объём то это да, но если не стремиться стать миллионером за месяц, то всё получится, просто дольше по времени… это не NYSE торговать, когда стоп может быть пару центов и объём на всю котлету, но там много других минусов
если из А следует B это не означает что из неА следует неB ;)
А на счет системной торговли, что то я ни одного примера системы не увидел тут, что бы кто то выложил свою работающую систему, так что то все дрожащее, при первом копании не выдерживающее ударов. Если только не подходить к вопросу так: типа любая, даже самая не совершенная система лучше бессистемной торговли )
«любая, даже самая несовершенная система лучше бессистемной торговли» — хороший первый шаг.
Вот второй:
smart-lab.ru/blog/276179.php
Но, что значит: «слив полдепо на стопах...»???
Вы же правильно пишите — работать строго по ТС! А если вы работаете по ТС рискуя в сделке 2 % депозита и через 10 сделок вы видите негативную динамику — нужно просто сделать вывод что ваша ТС не рабочая, плохо протестированная. С такими параметрами нельзя работать! И еще очень важно верить в свою ТС. Доверять. Иначе эмоциональный фон ухудшается, растет напряжение и ошибки. ТС просто обязана быть надежной, рабочей, тщательно протестированной.
Должна работать именно СИСТЕМА, т.е. одинаковость входов, выходов, рисков, тейков и т.д. — если вы ловите тренд на пробой с риском на сделку 1% и мин целью прибыли в 3% (от депозита, прежде всего), со стопом за лок. экстремумом и с тралом в 1% и т.д. то вы ВСЕГДА должны делать именно это и ничего другого! ..."
////////////
Примерно так, за исключением мелких нюансов. Но это уже вопрос каждой конкретной стратегии…
Про сам стоп: не важна его величина, важно, чтобы смартам было невыгодно идти к этому уровню (допустим набор позиции)
Примерно так думаю.
Умные книжки написаны во множестве, и что важно, прочитаны и вызубрены не зря, 99 процентами торгующих на рынке. Уровни, каналы, веера, фибо- чего только нет, чтоб трейдер думал и работал — как все.
Чтоб крупняк регулярно собирал свой урожай- пробив очередной уровень сопротивления или, " вновь обновил максимум"
Отделяться от толпы-это очень сложно, нет не против толпы ( тут не попрешь), а именно «отдельно от всех».
Тогда и стопы будут в большинстве своем целы.
А какой величины, тут целиком зависит от стиля торговли.
А как известно — с миру по нитке… дальше понятно :)
Хз как так вылавливать, чисто интуитивно видимо. Когда я расслаблен и полон сил — получается такие входы делать
Ещё раз говорю — это не просто моё мнение, и не надо со мной спорить. Я всё это проверил лично на истории в 3 года.
Мой робот теперь торгует так: поступил сигнал на лонг — встал в лонг, поступил сигнал на шорт — развернулся и встал в шорт, далее снова в лонг по сигналу. И не волнует что там будет происходить между сигналами. Не хочу хвастаться прибылью, но результат торговли меня пока устраивает.
Сейчас пробую другую стратегию. Уже со стопами. Но стопы ставлю не просто в каком-то соотношении к прибыли или каком-то конкретном значении. А осмысленные. Например, за границу канала, за линию поддержки или сопротивления, за хай или лой какой-нибудь значимой свечи. Бывает, что соотношение предполагаемого тейка 1 к 1. Но что поделать, если так идёт канал и взять прибыль 2 к 1 невозможно.
А вообще при открытии позиции зная о необходимости выставления стопов вы более внимательно рассматриваете уровни входа… что бы не попасться)))Так что стоп -лосс это необходимость для самодисциплины во первых, и во вторых для подстраховки от случайных ситуаций на рынке
Я то как торговал со стопом так и буду, а вот некоторые могут и поверить в дурь о том, что стопы не нужны в торговле… и благополучно будут сливать свои депозиты.
Основной посыл всех топиков — рынок непредсказуем, кругом лохотрон и заработать невозможно (при этом он стабильно делает 25% годовых, потом поправляется что вообще-то обгоняет банковский депозит). А пишет он для новичков чтобы оградить с высоты своего огромного опыта. А про опыт вообще смешно. Еще несколько месяцев назад опыт в профиле был 2 года, а сейчас уже 5 лет. Видимо добавил для солидности))).
Игра без стопа и с малым депо — это лоторея.
Стоп и малое депо — это вопрос времени слива.
Надежно, как в сейфе. )
ну вы понимаете что я писал о микро сделках без плеча?
если отхавали пздюлей с плечем в 1000 то это другое...
На этом сайте кухонных менегеров зарабатывающих когда вы теряете деньги по стопу больше чем народу в час пик в метро, чьи коменты читаете думайте))
Все прекрасно работает внутри своей системы.
Лично я стопов пока не ставлю. Крою убыток руками. Глубокая диверсификация позиций позволяет выдержать мощные импульсы против открытых поз. Когда разработаю систему постаовки стопов — буду ставить, но дело это непростое.
Ставить за локальным экстремумом, 50пп или %% от депо — это не мое. Мысли есть, но я их пока думаю.
Например, если рассуждать по интрадею — размер стопа можно привязывть к среднедневной волатильности инструмента за последние две-четыре недели.
Кому интересно — можем подумать вместе…