Возможно есть смысл сегодня немного продать. HV по чуть двинулась на юга. По моим оценкам центральные связки и в ri и в si переоценены пунктов на 300-400 каждая. Ну и штаты в понедельник день труда отмечают без труда. Кстати, связка si стоит столько же, сколько и 8 дней назад 27-08-15. А экспа все ближе.
А как без риска заработать денег на рынке?! Стас вполне дело говорит. HV сегодня ниже IV + выхи, тэту никто не отменял. Очень серьезный гэп нужен в понедельник что бы поимели продавцов волы. В худшем случае за свои отпустят.
Желторотый инвестор, Вы когда последний раз неэффективность видели? Года 2 назад. Ошибаться тут уже некому. Всех случайных поубивало, остались уже внимательные. Так можно долго ждать. А по поводу арбитража: чем Вам не нравится арбитраж между HV и IV? HV выше, покупайте IV, ниже продавайте.
bstone, по Талебу те кто ждал черного лебедя должны были 3 марта озолотиться, те ко не ждал попасть. Попавших я знаю много, заработавших нет. Но среди тех кто попал знаю многих кто попал тогда на заработанные и после этого уже отбил и снова заработал именно рискуя. Не тупо покупая направление, а именно торгуя волой.
bstone, этого конечно хватит. Но есть 2 маленькие разницы. Вол все таки повыше чем был тогда в пятницу 28 февраля, причем прилично повыше, пунктов на 8-10. А позы, видимо, пожиже стали с тех пор.
Стас Бржозовский, тогда и ликвидность была повыше. Сейчас как что, сразу в стаканах пусто. Просто огромные риски, связанные с отсутсвием ликвидности на опционном рынке.
Стас Бржозовский, тогда много факторов сошлось воедино: меньше 2х недель до экспы квартальных, много народа на рынке, большие плечи. Сейчас ни народа, ни плечей нет.
Пут-опцион (англ. put option) — является стандартным биржевым контрактом, в соответствии с которым покупатель опциона приобрёл право (но не обязательство) продать определённое количество базового актива продавцу опциона по фиксированной цене (страйк-цена, или цена исполнения) в течение срока действия опциона. (Wiki)
Стас Бржозовский, с удовольствием вас читаю, спасибо. Однако на продажу волы в выхи рука не поднимается. Да и рост на вечерке был какой-то нехороший, напоминает выход из консолидации. Ваше мнение не поменялось?
Если не секрет, какую позу построили на продажу волы?
Eno, нет, не поменялось. Продал немного и ри и си вол. Если говорить про ри, то там чтобы тету отобрать нужно или iv закинуть выше 45й, или гэпануть тыпа на 2,5. В си картина похожая, плюс 4% вол или гэп 1,5-2 руб. Все может быть, конечно, но мне кажется многовато.
Стас Бржозовский, за «все может быть» как раз вола и отвечает, перед выхами она нам про это как бы и намЁкивает — вероятность мала, но она есть. Реализуется? хз, но это же не наш метод, зачем играть в угадайку? можно «размазать» вероятности по страйкам, может и купить что-то, не?
vitsantal, да не факт. «Забор» из страйков может иной раз тоже неприятности доставить. Да и угадайкой не назвал бы продажу. Скорее осознанный, и, надеюсь, просчитанный риск с целью заработка. Спекуляция, одним словом))
Eno, не надо в лоб подходить к решению задачи. Можно продать волу перед выходными, но перед этим на других страйках ее купить. На каких страйках что покупать, а что продавать (и главное КОГДА!!!) зависит от вашей фантазии и меры вашего восприятия рынка (жизни) ;)
Стас Бржозовский, понял ваши соображения. Тут пятница, уже всплывают такие эффекты, как нелинейность времени — если считать вол по календарному времени, к вечеру пятницы уже значительно поджали — эффект выходных…
Eno, Близость экспирации сильно уже влияет, конечно. Насчет поджали не соглашусь, ри так и вовсе прилично взрастили. Оценивал с у четом «большого количества » выходных, конечно
Стас Бржозовский, весовые коэффициенты? А неравномерность внутри дня тоже моделируете? Честно говоря, моя мечта… Размышляю о связи рыночного времени и реализованной HV — есть представление, что хорошие всплески HV заставляют время бежать побыстрее (и, соответственно, замедляться в другие интервалы, чтобы к экспе сойтись с календарным).
Стас Бржозовский, спасибо и Вам; тема интересная и животрепещущая. Месседж дошел, смысл понятен, сейчас размышляю над приведением изложенного в сообщении в «термины моего мира», обязательно отпишусь в ближайшее время.
Ну и как всегда с большим интересом жду ваших соображений по текущей ситуации на страницах вашего блога )
Жду развитие коррекции к уровням 1.28-1.2850, но продавать пару не стоит. Жду падение пары только для возможности купить как можно ниже, и так как тренд тут восходящий всегда есть вероятность получить...
Друзья, жду продолжение развития коррекции по EURUSD, комфортные уровни для покупок будут 1.0650-1.0750, и от них можно начать снова покупать. Самый минимум будет 1.08+-, но это если флэт будет на ...
Господа чатлане… немного не в контексте нынешней ситуации, но давно хочу выяснить один вопрос.
Как вы считаете, когда на телефон ставится приложение банка — и на этот же телефон приходит смс с ко...
Надеюсь и сейчас Вы окажетесь правы )))
или уже приборчик внутренний это все улавливает?
другой вопрос, что иногда надо сканировать новую информацию и вносить ее в систему, если это улучшит ваш план.
Автор, простите за нескромный вопрос, а мы здесь все за сколько дней волу обсуждали?
Взял голых путов 63-64
Пут-опцион (англ. put option) — является стандартным биржевым контрактом, в соответствии с которым покупатель опциона приобрёл право (но не обязательство) продать определённое количество базового актива продавцу опциона по фиксированной цене (страйк-цена, или цена исполнения) в течение срока действия опциона. (Wiki)
Если не секрет, какую позу построили на продажу волы?
Сам ушел в покупке стреддлов 68000.
Ну и как всегда с большим интересом жду ваших соображений по текущей ситуации на страницах вашего блога )