01 сентября 2015, 18:40
#SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире!
Всем привет, кто меня знает и не знает!
Вот и лето пролетело, такое тяжелое для моих роботов и для меня. Кто следит за моими стримами, тот знает, что за лето роботы ушли в нехилую такую просадку, плюс я почти удвоил торговые объемы считай на хай по эквити, плюс я профукал хороший период в последние две недели июля, валяясь на пляже(
Вся драма в картинке ниже:
Если проделать тесты каждого алгоритма, то картинки будут такими:
Условные обозначения: т — трендовый алгоритм, р — реверсный алгоритм.
Такие вот дела обстоят на моём фронте)
P.S.
Прошу присяжных заседателей дать приговор двум роботам — р1 и р4. Что с ними делать, в утиль или еще дать пожить?) Ну а остальные вроде нормальную динамику показывают, пусть некоторые и обновили свою макс просадку, но рекавери фактор у них хороший.
Всем пис!)
Вот и лето пролетело, такое тяжелое для моих роботов и для меня. Кто следит за моими стримами, тот знает, что за лето роботы ушли в нехилую такую просадку, плюс я почти удвоил торговые объемы считай на хай по эквити, плюс я профукал хороший период в последние две недели июля, валяясь на пляже(
Вся драма в картинке ниже:
Если проделать тесты каждого алгоритма, то картинки будут такими:
Условные обозначения: т — трендовый алгоритм, р — реверсный алгоритм.
Такие вот дела обстоят на моём фронте)
P.S.
Прошу присяжных заседателей дать приговор двум роботам — р1 и р4. Что с ними делать, в утиль или еще дать пожить?) Ну а остальные вроде нормальную динамику показывают, пусть некоторые и обновили свою макс просадку, но рекавери фактор у них хороший.
Всем пис!)
Genda, да, верно. Лонг перехай.
Nordstream, Проблемы с капиталом? Вроде не самое лучшее время, чтобы занимать такие суммы?
X5, Магнит, Лента и О’Кей: стоит ли инвестировать в продуктовый ретейл? Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин анализируют ситуацию в секторе продуктового ритейла и обсуждают перспективы крупнейших игрок...
X5, Магнит, Лента и О’Кей: стоит ли инвестировать в продуктовый ретейл? Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин анализируют ситуацию в секторе продуктового ритейла и обсуждают перспективы крупнейших игрок...
15:28
Danros, здравствуйте. Ниже в чате писали что всё в порядке… Не переживайте!)
15:28
Коммунизму быть!, так это раньше всегда и все, последние 30 лет лжи вдвое меньше.
15:26
«АПРИ» 25 декабря начнет размещение облигаций объемом 250 млн.₽
ПАО «АПРИ» основана в 2012 году в Челябинске. Сфера деятельности Компании — строительство жилой недвижимости комфорт-класса и сопутст...
собрали все низы. на потенциальный лонг пока похоже становится
Ренессанс на Сбер
15:19
Удвоится производство, ценник как минимум в 2 раза может вырасти. Взял немного. 100% роста за 2 года вполне по силам обеспечить НКНХ.
явно зарабатывать они перестали. если время есть а сил нет, можно так и оставить конечно. подождать.
но кмк что-то не так в консерваториях.
я верю что на рынке много лишних денег. и если их не зарабатываю я (ты), значит их зарабатывает просто кто-то другой.
p.s. Как вариант — перевести реверсников на демо. Как очухаются, так запускать в бой.
Решать что делать с роботами только тебе.
Думал когда у тебя был сотый день и ровно столько же денег, сколько было на начало- я думал ты остановишься.
Мое имхо- движения пошли очень размашистые, но реверсные. И у тебя стопятся реверсные роботы, а потом и трендовые, когда движ разворачивается. Потести последние месяцы отдельно, может что то изменишь в расчетах.
Сколько денег есть в наличии? Готов взять в управление.
Дальше смотрю результаты 2013-2015 без оптимизации и с оптимизацией. Если результаты не меняются, значит это рыночная неэффективность.
Просадки — если просадка больше исторической максимальной, то стоит отключить робота.
как отслеживается работа стратегии на реальных данных? (и ее следование прогнозируемым значениям)
какова средняя просадка по алгоритму?
присутствует ли тестовая проторговка стратегий в риал тайме на рынке?
бэктэстинг дает лишь представления относительно движения цены по 1 вектору, что со статистической точки зрения ставит бэктэстинг под вопрос как таковой… присутствуют ли какие то симуляционные модели?
в конце квартала сравниваю тестовую эквити и реальную. реальная всегда хуже.
максимальная — около 20% в 2008 году
зачем «тестово гонять на риал тайме»? Если вы не уверены в том, что ваш алгоритм будет работать в реале также, как и на тестах — значит вы не понимаете, что делаете и что происходит при расчетах.
Что за научные фразы про 1 вектор? Я использую рыночные неэффективности — они не имеют вероятностную природу, а строго определены набором условий.
думаю что так и должно быть
не факт что алгоритм будет работать в будущем. И дело не в неуверенности, а в том что рынок имеет свойство меняться… возможно ваша неэффективность порождена алгоритмом другого человека/банка… как по мне — то это вполне обосновано
алгоритм проходит бэктест по историческим данным, не факт что они могут повториться… скажем саудиты не смогут добывать нефть, что сменит весь рынок и бэктест не будет иметь той эффективности
В прошлый раз это было в 2008 году, когда на рынке не было ликвидности. Может ли повториться такое сейчас? Не думаю.
Предлагаю Вам опубликовать свой блог связанный с алгоритмической торговлей… продемонстрируете модели, данные, проторговку, риск-менеджмент и потянутся клиенты
отдавать свою стратегию неизвестно кому с неизвестно каким опытом и репутацией — верх безрассудства
Когда отслеживаемый показатель по последним N сделкам вернется к норме, перевести на пол бюджета. Через следующие N долить остальную половину.
Число N и «норму отслеживаемого показателя» смотреть по периоду когда робот радовал.
Слишком «строгим» к этим параметрам быть нельзя. Лучше их занизить.
Иначе может получится так что робот будет включен к концу своего периода когда он был «актуален»
Нужно прыгать на листик когда он уже появился, и спрыгивать с него когда он задрожал и начал тонуть.
По итогам смотришь, лучше бы все время фиксированный был.
Возможно я просто мало времени этому уделил.
У меня при включениях лимитов по просадке получалось так:
1. Упало ниже отметки — урезал капитал
Долго и нудно выкарабкивалось.
Только вроде вылезло, чуть чуть на полном капитале поработало, и опять на полном же капитале резко вниз.
2. Упало — уменьшай, не уменьшай капитал, быстро катится вниз до «дна», т.е. того уровня после которого ты решаешь что алго своё отжил. Уменьшение тормозит падение, но не останавливает его.
Мне кажется выключать нужно без полумер.
А обрезать нужно аж при повторном запуске уже после того как мы за ним на бумаге последили.
Чтобы не попасть на второй вариант.
Только у меня всегда просадка превышает исторические данные раза в два. Я на нее не смотрю чтобы не нервничать. Слежу за МО.
В случае если просадка пиковая и повторяется часто — более 1 раза, то включать на демо и видоизменять ее
Стал ориентироваться на МО и как-то наладилось все.
Может просто последние два года были хорошие.
Два года не срок.