Deleted
Deleted личный блог
16 февраля 2011, 00:04

Использование TSLab в тестировании торговых систем

Неделю плотно попользовав TSLab нашел две неприятные, но известные «фичи» TSLab. Будет полезно тем, кто только начинает знакомство.
 
1. Если ваш приказ TakeProfit прописан в стратегии раньше, чем StopLoss и профит у вас небольшой, вы получаете иллюзорный результат. В тестировании такой приказ будет выполняться всегда раньше чем StopLoss при достижении целевой цены, естественно. В реале же будет исполнен тот, до которого _первым_ дойдет цена.
 
2.  Просто так выставить StopLoss или TakeProfit на той же свече, на которой было открытие, нельзя. Есть костыль, называется сжатие/расжатие или Compress/Decompress. Подробнее можно на форуме почитать.
 
Было также замечено, что программа частенько зависает на тестировании длинных периодов(3-4 года) с мелким тай-фреймом(10 минут). В WLD такого не было. Возможно это связано с тем, что windows у меня в виртуалке.
5 Комментариев
  • Тимофей Мартынов
    16 февраля 2011, 00:38
    эххх… даже не представляю что это такое ТСЛАБ
  • LAW
    16 февраля 2011, 01:58
    www.tslab.ru/
    У финама прямо на главной странице ссылка на него и пиарят они его активно. Я например купил подписку у финама на комплект скриптов для TSLab. Но из них более менее прилично работают только для сбера.
  • Алексей
    27 февраля 2011, 21:09
    Я на тестах делаю так: www.everfall.com/paste/id.php?kul7kro14rpx. А в реале приходится использовать NewOrder()

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн