Нейросеть... день хрен знает какой...

Продолжаю мучить нейросеть… Прошло месяца 2 с начала ознакомления с этим продуктом математической мысли. Весело, чем больше я начинаю ее понимать, тем хуже она торгует :) :) :) Но интерес не пропадает, пробую различные варианты. Наконец-то подал на выход зигзаг! И еще 2 других выхода по индикаторам, а на входе уже 11 штук :)

Пришло осознание того, что информация, подаваемая на входные нейроны, должна быть осмысленной. Например, простые осцилляторы, как мне кажется, будут работать так, как это сейчас на моем графике — то есть никак. Как минимум, ножно комбинировать осцилляторы с различных таймфреймов, что бы сетка имела бОльшее представления о различных тенденциях и комбинациях с разных тф. Выход тоже нужно делать весьма осмысленным, недостаточно просто получить на выходе 0 или 1 (-1;1) и поиметь с этого сигнал на продажу и покупку, сигналы нейросети также необходимо фильтровать и использовать не каждый. В общем, пожалуй, это одна из наиболее сложных и неоднозначных тем в робостроительстве. Постараюсь сделать, что бы она начала-таки колюасить в + ;)

Fillio

113

2 297

с 15 февраля 2011

16 Комментариев

adol
27 августа 2015, 11:22
А инвертировать сигнал нельзя? ))))
0
- Fillio
  27 августа 2015, 11:24
  adol, Пробовал, точно такой же график ))
  0
  - Vinni
    27 августа 2015, 11:32
    Максим Дмитриевский, года три-четыре назад товарищ сочинял нейросеть простенькую — оказалось, что наилучшие сигналы она давала получая только значения цены OHLC(причем она считала самым важным цены закрытия). Все эксперименты проводились на дневках. Пробовали добавлять значения объема и т.д. — становилось только хуже. И еще: лучшие результаты получались когда сетка получала данные за не слишком большой период(3-4 месяца.)
    +2
    - Fillio
      27 августа 2015, 11:37
      Vinni, насчет количества данных тоже заметил, не всегда больше=лучше. С OHLC такая ситуация — цены могут отличаться, то есть выходить за рамки обучающей выборки, например, если трендовый рынок. Как тогда сетка будет реагировать на цены, которые никогда раньше в глаза не видела? )
      0
      - Vinni
        27 августа 2015, 11:57
        Максим Дмитриевский, я не знаю как(блэкбокс), но сигналы она давала очень точные. Насколько я помню выяснилось, что при ее создании надо руководствоваться правилом «лучшее враг хорошего», т.е. все попытки улучшения созданного с первого раза приводили только к ухудшению результата. Товарищ который ее писал, кстати, вообще далек от трейдинга.
        0
krasoffka
27 августа 2015, 11:28
нейросеть это блекбокс, не знаю ни одной зарабатывающей чисто нейросети, очень много трудностей с ней и если она зарабатывала в течении года, и сейчас сливает невозможно понять почему, не видишь ни логики, ни причин и тд, отсюда совет идити в другое алго, имхо
0
- Vinni
  27 августа 2015, 11:37
  krasoffka, вот именно поэтому и не запустили сетку в бой.
  0
- Fillio
  27 августа 2015, 11:39
  krasoffka, я тоже не знаю ни одной, и в инете инфы мало, по крайней мере рунете. никто не хвастался достижениями…
  0
McDuck
27 августа 2015, 11:32
Пустая трата времени
0
- Fillio
  27 августа 2015, 11:45
  McDuck, Почему пустая, это интересно…
  0
Hedgehog
27 августа 2015, 11:53
У этой нейросети, видимо, просто мозгов не хватает. Добавьте миллиардов 10 нейронов, должно помочь. Хотя… у человека, кажется, их миллиардов 15. И большинству не помогает :)
0
- Fillio
  27 августа 2015, 12:10
  Hedgehog, да дело не в том сколько нейронов, а в том как инфа обрабатывается. Возьмите хотя бы один индикатор и пробегитесь глазами от нулевого бара к тысячному, запомнив все значения на этом промежутке, относительно положения линии зигзага, и найдя повторяющиеся паттерны. Слабо? )) 15 миллиардов нейронов не спасут :)
  0
SergeyJu
27 августа 2015, 12:00
У нейросети в Вашем подходе слишком много степеней свободы. Она будет заниматься оверфиттингом. И чем больше Вы в неё засунете, тем больше риск переподгонки.

0
- Fillio
  27 августа 2015, 12:08
  SergeyJu, новый термин для меня оверфиттинг — тоже полезно )) да, я понял о чем вы
  0
  - SergeyJu
    27 августа 2015, 14:09
    Максим Дмитриевский, есть перевод, переподгонка.
    Я о том, что слишком много индикаторов сразу нельзя использовать. Попробуйте использовать не более двух, выберите нормальные пары. Потом не более трех. И сравните, что привносит третий индикатор.
    И еще, выделяйте большую зону на аут-оф-семпл проверку. Эмпирическое правило — треть данных.
    
    0
    - Fillio
      27 августа 2015, 14:21
      SergeyJu, Да, пойду сейчас по пути уменьшения индюков, но добавлю фильтры для поз, не связанные с нейросеткой. На аутофсэмпл у меня намного больше данных, векторы по 1000 баров на обучение, остальное — вся доступная история
      0