25 августа 2015, 14:03
Обсудим результаты теста ТС на фьюч РТС за всю историю его существования
Добрый день посетителям smart-lab.
Интересует мнение людей занимающися тестированием и разработкой торговых систем и роботов.
Как Вы считаете:
1. Есть ли право на жизнь у системы с такими показателями? (результаты тестирования представлены из рассчета торовли одним контрактом в пунктах, и исползованием абсолютного стопа в пунктах).
2. Если да — какой бы вариант манименеджмента вы выбрали бы?
3. Какие показатели системы вы бы хотели улучшить и до каких параметров (если можно с комментариями почему именно так)?
4. Как Вы считаете, доходность показанная данной системой: маленкая, большая или нормальная. по сравнению с вашими системами?
Заранее спасибо за Ваше мнение и диалог.
С Уважением Тим.
БАГ В ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. там несколько таких дней еще после этого
Интересует мнение людей занимающися тестированием и разработкой торговых систем и роботов.
Как Вы считаете:
1. Есть ли право на жизнь у системы с такими показателями? (результаты тестирования представлены из рассчета торовли одним контрактом в пунктах, и исползованием абсолютного стопа в пунктах).
2. Если да — какой бы вариант манименеджмента вы выбрали бы?
3. Какие показатели системы вы бы хотели улучшить и до каких параметров (если можно с комментариями почему именно так)?
4. Как Вы считаете, доходность показанная данной системой: маленкая, большая или нормальная. по сравнению с вашими системами?
Заранее спасибо за Ваше мнение и диалог.
С Уважением Тим.
БАГ В ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. там несколько таких дней еще после этого
Схема линий древнеримского транспорта
Max, так такое уже происходит много лет. По этому, не стоит питать иллюзии и в других бумагах, особенно модный хайп в айпио.
Что они задумали🧐?
Betman-Golveg, Совет один — не пытайтесь торговать. Выберите несколько перспективных компаний и инвестируйте в них долгосрочно. Это единственный путь к успеху. Звиздоболов тут очень много, а людей,...
Христос воскресе!
КУКЛ, бро куда пропал?
Михаил, 10.2% дивидендной доходности — это только за 2023 год. Но одновременно с ними и дивиденды за 1 квартал 2024 на том же собрании акционеров в июне 2024 будут утверждаться.
И, кстат...
23:36
Кассация по Ютэйр услышала доводы о взаимосвязанности и аффилированности лиц, которые рестрактили облигации Ютэйр Напомним речь идет о реструктуризации облигаций Ютэйр с дикими условиями — отложение в...
Аптечная сеть 36.6 публикует отчетность за 2023 г., составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам 2023 г. выручка Аптечная сеть 36.6 равна 3.17 млрд ру...
hurghadahome, ну к 38 подойдет, сомнений нет. Вопрос в том, попробуют ли сказками про кубышку разогнать на 50
Манименеджмент самый простой — 1 контракт на каждые NNN рублей в депозите с пересчетом не слишком часто, например, раз в квартал.
вопрос заключается в том как лучше всего рассчитать это NNN.
Меня смущает просадка в 38255 пунктов. из-за нее не могу никак выбрать уровень риска с которым торговать.
Я много времени посвятил этому вопросу и тесты разных вариантов показали что расчет торгуемых контрактов наиболее эффективно проводить после каждой торовой операции(для последующей).
Но в расчетах обязательно должен фигурировать максимальный риск.
Как вариант: можно взять максимальную просадку (38255) и привязать ее к макс. риску по счету который я могу себе позволить в %. Исходя из этого рассчитать кол-во контрактов для торговли в след. сделке.
Второй вариант это привязать стоп в сделке к % от счета и так рассчитать кол-во контрактов.
Во первых, я не знаю, чем Вы будете торговать, руками или автоматом. В любом случае должен быть тестовый период, скажем, месяц одним контрактом.
Во вторых, мы так привыкли, что один контракт Ри, грубо, эквивалентен по номиналу 100 000 рублей, что забываем о валютной природе фьючерса.
Конечно, надо бы, имея в виду торговлю с фиксированным плечом, при каждом пересчете оценить стоимость номинала контракта в рублях, а уже потом рассчитывать число контрактов, умножив депозит на некую константу Alfa >0 и разделив на номинальную рублевую цену контракта.
Если у Вас процентная просадка рассчитана верно, то Ваш риск, оцененный на истории, будет, грубо, составлять тот же % от депозита, умноженный на Alfa. Расчет в рублях.
торговля автоматом, робот у меня написан и уже работал в боевом режиме.
В расчете контрактов естественно учтено что есть такой параметр как изменение стоимости шага цены в рулях (зависящий от курса доллара).
использовалась следующая формула для расчета:
кол-во контр = текущий депо в руб. * риск в сделке / стоп в сделке рублях,
где стоп в рублях = стоп в пунктах по системе * текущую стоимость одного пункта в рублях.
пример: депо 1000000 руб
выбранный риск в сделке 3%
стоп в рублях= к примеру 2000(пунктов) * 1,3939 (текущая стоимость пункта) = 2787 руб.
кол-во контр = 1000000*0,03/2787 = 10,76 = 10 контрактов
эту же формулу можно использовать и при расчете основанной на макс просадке.
кол-во контрактов = счет * макс риск по счету(выбранный мной) / просадку (в рулях)
спасибо за вопрос по длительности просадки, я еще не создал таблицу всех сделок руками. Я обычно это делаю в экселе если есть что-то стоящее (потому что это много занимает времени), дабы глазами увидеть все сделки и исключить ошибки + прогнать динамически по формулам в экселе разные уровни риска и варианты ММ.
Сейчас просматривая сделки во время макс просадки, оказалось что это просто баг исторических данных. реально этой просадки просто не было. на графике доходности это середина 2008 года. Эту впадину четко видно визуально.
там где были проблемы, я посмотрел глазами. Это то время когда появилась вечерняя сессия на фьюче. Я открыл котировки и руками потер вечерку в эти дни. потом все стало нормально, аги были в нескольких днях.
На общий результат это сильно не повлияло но на макс просадку да, так как в ошибочных сделках терялось в 5 раз больше чем должно + они шли друг за другом (фактически этих сделок не должно было быть). как результат макс просадка -20000 п вместо -40000п. это существенно
На финаме есть в архиве данные не по Ри, а по отдельным фьючам. Они не склеены, надо самому склеить, но, зато, полный контроль.
ves2010