Обсудим результаты теста ТС на фьюч РТС за всю историю его существования

Добрый день посетителям smart-lab.

Интересует мнение людей занимающися тестированием и разработкой торговых систем и роботов.

Как Вы считаете:

1. Есть ли право на жизнь у системы с такими показателями? (результаты тестирования представлены из рассчета торовли одним контрактом в пунктах, и исползованием абсолютного стопа в пунктах).

2. Если да — какой бы вариант манименеджмента вы выбрали бы?

3. Какие показатели системы вы бы хотели улучшить и до каких параметров (если можно с комментариями почему именно так)?

4. Как Вы считаете, доходность показанная данной системой: маленкая, большая или нормальная. по сравнению с вашими системами?

Заранее спасибо за Ваше мнение и диалог.
С Уважением Тим.

БАГ В ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. там несколько таких дней еще после этого

фьючер на индекс РТС торговые системы роботы

Тимур

с 2 февраля 2011

29 Комментариев

Petrov48
25 августа 2015, 14:09
орел — решка с большим профитом.
0
Тимур
25 августа 2015, 14:15
то что вероятность выигрыша в сделке около 50% — это намеренное желание при создании системы. При такой вероятности она имеет средний выигрыш в 1,61 больше проигрыша, что создает торовое преимущество, плюс есть стоп в пунктах к которому можно привязать риски и управление капиталом. В идеале я конечно хотел бы видеть P/L больше или равном 2 при таком попадании. Но тогда сильно падает общая доходность.
0
- Petrov48
  25 августа 2015, 14:17
  Тимур, а тест на тиках или минутках?
  0
SergeyJu
25 августа 2015, 14:21
Если все так, как написано, можно торговать, отчего нет?
Манименеджмент самый простой — 1 контракт на каждые NNN рублей в депозите с пересчетом не слишком часто, например, раз в квартал.
0
Тимур
25 августа 2015, 14:24
минутки, если это вопрос про баги или заглядывание в будущее то этого нет. все сделки осуществляются на открытии след бара после сигнального. Правда в результатах данного теста не отражены расходы на возможное среднее проскальзывание. но этот показатель будет зависеть от торгуемых объемов.
0
- Petrov48
  25 августа 2015, 14:42
  Тимур, проскальзывание сильно не повлияет, сделок мало, а так норм, и манименеджмент от макс. просадки и от своих нервов прикручивай.
  0
Тимур
25 августа 2015, 14:40
SergeyJu.
вопрос заключается в том как лучше всего рассчитать это NNN.

Меня смущает просадка в 38255 пунктов. из-за нее не могу никак выбрать уровень риска с которым торговать.

Я много времени посвятил этому вопросу и тесты разных вариантов показали что расчет торгуемых контрактов наиболее эффективно проводить после каждой торовой операции(для последующей).

Но в расчетах обязательно должен фигурировать максимальный риск.
Как вариант: можно взять максимальную просадку (38255) и привязать ее к макс. риску по счету который я могу себе позволить в %. Исходя из этого рассчитать кол-во контрактов для торговли в след. сделке.

Второй вариант это привязать стоп в сделке к % от счета и так рассчитать кол-во контрактов.

0
- Petrov48
  25 августа 2015, 14:46
  Тимур, можно взять максимальную просадку (38255) и привязать ее к макс. риску по счету который я могу себе позволить в % так правильно! Только вот на каждую следующую сделку не нужно. Лучше как написали в квартал, ну мин. месяц!
  0
- buyandsell-ru.com
  25 августа 2015, 14:57
  Тимур, можно и так и так. Но взяв как ориентир максимальную просадку думаю доходность вас не устроит… Бери меньше. Разницы нет какую цифру взять.
  0
- SergeyJu
  25 августа 2015, 15:12
  Тимур, есть два момента, в которых я был неточен.
  Во первых, я не знаю, чем Вы будете торговать, руками или автоматом. В любом случае должен быть тестовый период, скажем, месяц одним контрактом.
  Во вторых, мы так привыкли, что один контракт Ри, грубо, эквивалентен по номиналу 100 000 рублей, что забываем о валютной природе фьючерса.
  Конечно, надо бы, имея в виду торговлю с фиксированным плечом, при каждом пересчете оценить стоимость номинала контракта в рублях, а уже потом рассчитывать число контрактов, умножив депозит на некую константу Alfa >0 и разделив на номинальную рублевую цену контракта.
  Если у Вас процентная просадка рассчитана верно, то Ваш риск, оцененный на истории, будет, грубо, составлять тот же % от депозита, умноженный на Alfa. Расчет в рублях.
  0
  - Тимур
    25 августа 2015, 16:07
    SergeyJu,
    торговля автоматом, робот у меня написан и уже работал в боевом режиме.
    В расчете контрактов естественно учтено что есть такой параметр как изменение стоимости шага цены в рулях (зависящий от курса доллара).
    
    использовалась следующая формула для расчета:
    
    кол-во контр = текущий депо в руб. * риск в сделке / стоп в сделке рублях,
    
    где стоп в рублях = стоп в пунктах по системе * текущую стоимость одного пункта в рублях.
    
    пример: депо 1000000 руб
    выбранный риск в сделке 3%
    стоп в рублях= к примеру 2000(пунктов) * 1,3939 (текущая стоимость пункта) = 2787 руб.
    
    кол-во контр = 1000000*0,03/2787 = 10,76 = 10 контрактов
    
    эту же формулу можно использовать и при расчете основанной на макс просадке.
    
    кол-во контрактов = счет * макс риск по счету(выбранный мной) / просадку (в рулях)
    0
- Marcello
  25 августа 2015, 15:55
  Тимур, средний убыток 1%, макс.убытков подряд 13. Вот тебе и макс.уровень риска, можно округлить до 15%.
  0
buyandsell-ru.com
25 августа 2015, 14:54
сколько по времени самая длительная просадка?
0
Тимур
25 августа 2015, 15:13
buyandsell-ru.com
спасибо за вопрос по длительности просадки, я еще не создал таблицу всех сделок руками. Я обычно это делаю в экселе если есть что-то стоящее (потому что это много занимает времени), дабы глазами увидеть все сделки и исключить ошибки + прогнать динамически по формулам в экселе разные уровни риска и варианты ММ.
Сейчас просматривая сделки во время макс просадки, оказалось что это просто баг исторических данных. реально этой просадки просто не было. на графике доходности это середина 2008 года. Эту впадину четко видно визуально.
0
- Petrov48
  25 августа 2015, 15:28
  Тимур, может и не баг, в 2008 фьюч смело летал на 10-30% в день
  0
  - Тимур
    25 августа 2015, 15:38
    Petrov48, точно баг, не знаю как к этой статье прикрепить еще одну картинку там четко видно что подряд куча баров нереальной величины с одинаковыми хай и лоу
    0
    - Petrov48
      25 августа 2015, 15:52
      Тимур, а да, было такое, кстати вроде бы еще где-то такое место было в данных
      0
  - Тимур
    25 августа 2015, 15:42
    Petrov48, сейчас добавлю картинку с багом. Кстати имейте ввиду кто будет использовать, эти данные скачаны с финама. Будете тестировать используя их котировки, проверьте это место…
    0
    - SergeyJu
      25 августа 2015, 16:31
      Тимур, на финаме некорректно отражен переход с фьюча на фьюч (склейка совсем топорная). Скорее всего, это не сильно повлияло на Ваши расчеты, но стоит быть поосторожнее.
      0
      - Тимур
        25 августа 2015, 16:38
        SergeyJu, а есть ли альтернатива финамовским котировкам?
        там где были проблемы, я посмотрел глазами. Это то время когда появилась вечерняя сессия на фьюче. Я открыл котировки и руками потер вечерку в эти дни. потом все стало нормально, аги были в нескольких днях.
        На общий результат это сильно не повлияло но на макс просадку да, так как в ошибочных сделках терялось в 5 раз больше чем должно + они шли друг за другом (фактически этих сделок не должно было быть). как результат макс просадка -20000 п вместо -40000п. это существенно
        0
        SergeyJu
        25 августа 2015, 17:56
        Тимур, да, на вечерке в начале были мусорные данные. И я их тоже тупо убирал. Вообще стараюсь вечерку не торговать.
        На финаме есть в архиве данные не по Ри, а по отдельным фьючам. Они не склеены, надо самому склеить, но, зато, полный контроль.
        0
Marcello
25 августа 2015, 17:02
Интересует мнение людей занимающися тестированием и разработкой торговых систем и роботов

ves2010
0